㈠ 買入看跌外匯期權的例子，能舉個例子嗎
國內沒這些交易平台，除非殺豬盤，請遠離騙局
㈡ 外匯期權交易中怎麼才能獲利
如何從外匯期權交易中獲利？
外匯期權交易的對象是一項將來可以買賣貨幣的權利。在一筆外匯期權交易中，期權的買方支付一筆期權費給賣方(銀行)，從而獲得一項可於到期日按預先確定的匯率(執行價格)，用一定數量的一種貨幣買入另一種貨幣(或者賣出一種貨幣)的權利。
到期時，期權的買方根據市場情況來決定是否執行這項權利。
外匯期權交易具有杠桿效應，可以將外匯投資的收益與風險放大化。例如某日美元兌換日元的匯率是92.87，小張存款100美元，判斷美元未來兌換日元會在3個月內下跌，即日元上漲預期匯率為89左右。小張可以買入美元看跌日元看漲期權，協定價為91.94，期權費為美元的1%。由於期權交易具有杠桿效應，同樣為100美元，如果全部用來支付期權費用，則可約定購買1萬美元的日元。如果到期日美元兌日元匯率是89，則這筆外匯期權交易盈利：10000×(91.94-89)/89=330.34美元。如果到期日匯率超過協定價91.94，小張肯定不會執行期權，其損失為100美元(期權費)，期權的杠桿效應和風險由此可見一斑。
如何從外匯期權交易中獲利？對國內投資者來說，目前中國銀行、中國建設銀行以及招商銀行都有個人外匯期權投資的相關產品。這些產品多數是風險鎖定，成本鎖定，投資者同時還有獲取外匯買賣差價的機會。以中國銀行為例，關於個人外匯期權的產品有期權寶和兩得寶。在期權寶交易中，客戶個人作為外匯期權的買方，銀行作為賣方。
到期時匯率對客戶有利則執行，匯率對客戶不利則不執行，風險鎖定，成本鎖定，同時有獲取外匯買賣差價的機會。最長期限為六個月，最短為一天，具體期限由中國銀行當日公布的期權報價中的到期日決定。起點金額低，各期限結構豐富，三檔執行價可選，支持委託掛單及提前平盤，提供主要交叉盤報價。其優勢在於當國際匯市動盪不安，匯率單邊大幅波動時，可以獲得較高收益，特別適合匯率在短期內將出現大幅漲跌時進行投資。
在兩得寶的交易中，客戶作為外匯期權的賣方，銀行作為買方。到期時客戶將獲得定期存款利息和期權費，但亦會面臨外匯匯率風險。就是說如果匯價對客戶有利，客戶不但獲得銀行存款利息，還將獲得一筆期權費。如果匯價對客戶不利，客戶只能獲得銀行存款利息，並把客戶手中的貨幣兌換成相對應的貨幣。
㈢ 外匯期權交易的方式
外匯期權交易：外匯期權常被視作一種有效的避險工具，因為它可以消除貶值風險以保留潛在的獲利可能。在上面我們介紹遠期交易，其外匯的交割可以是特定的日期(如5月1日)，也可以是特定期間(如5月1日至5月31日)。但是，這兩種方式雙方都有義務進行全額的交割。外匯期權是指交易的一方(期權的持有者)擁有和約的權利，並可以決定是否執行(交割)和約。如果願意的話，和約的買方(持有者)可以聽任期權到期而不進行交割。賣方毫無權利決定合同是否交割。
1、即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.
2、遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.
3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.
4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.
5、掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.
6、外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.
7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
8、以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。
㈣ 舉例說明出口商如何利用外匯期權交易來防範匯率風險
假設一個出口商，在抄未來三個月後將接受一筆500美元的付款，假設即期的匯率是8，那麼就相當於4000人民幣，如果三個月後，人民幣升值，匯率變為7.5，那麼三個月後收到的美元相當於3750人民幣，這就是匯率風險。
通過外匯期權，出口商可以買一個三個月後以匯率8兌換500美元的權利，如果美元相對於人民幣貶值，則使用該權利，反之放棄。
㈤ 什麼是外匯期權交易 其作用和意義是什麼
外匯期權交易是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是回否購買或出售某種外答匯的選擇權進行買賣的交易。
外匯期權對於買方而言 , 其主要作用是通過購買期權增強交易的靈活性 , 即可以有權選擇有利於自己的匯率進行外匯買賣 , 消除匯率變動帶來的損失、謀取匯率變動帶來的收益。
㈥ 外匯期權交易
你的這個例子有點復模糊制，給你個好點的例子吧。以外盤的黃金期權為例好了，假設1412黃金期貨合約執行價格為1285美元每盎司的黃金看漲期貨的權利金是500美金，那麼到了期權行權日期，1、如果實際外盤黃金的價格為1300美元每盎司，那麼你的盈利情況是（1300-1285）*100-500=1000美金
2、如果實際外盤黃金的價格為1288美元每盎司，那麼你的盈利情況是（1288-1285）*100-500= -200美金（既虧損200美金）
3、如果實際外盤黃金的價格為1282美元每盎司，那麼由於時間價格小於行權價格，所以，一般是放棄行權，你的虧損情況，就是你買這個期權時候的權利金（500美金）
當然了，外匯期權的計算方式也是和黃金一樣的，就是單位不一樣，這里外盤黃金的單位是每手合約100盎司。
㈦ 國際金融外匯期權案例
①GBP1=USD1.8540
看漲期權,高於協抄議價格襲,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權少支付250000*1.8540-461000=2500美元
② GBP1=USD1.8200
低於協議價格,放棄期權,直接從市場購買英鎊支付,共支付了美元
250000*1.8200+250000*0.02=460000
③GBP1=USD1.8400
高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權多支付461000-250000*1.8400=1000美元
㈧ 有沒有公司購買外匯期權的實例，老師說要我們講一個關於外匯期權套期保值的實際例子，還要做有效性分析，
都是公司機密，不會外露的 自己編吧
㈨ 一道外匯期權應用的計算題
1.當USD1= JP￥106.00時，買入美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率上漲而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當USD1= JP￥104.00時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*1.2%=12萬元，共損失18萬元。3.當USD1= JP￥97.00 時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。
㈩ 案例分析 (1)利用人民幣遠期結售匯業務規避匯率風險 （2）利用期權交易規避匯率風險
（1）做遠期，到期時抄收到2000萬美元，出售得人民幣2000萬*8.3649
不做遠期，到期收到的美元，兌換人民幣：2000萬*8.2649
做了遠期結售匯業務，多獲人民幣：2000萬*（8.3649-8.2649）=200萬
（2）一是遠期避險：
日元升值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥220，與預期一致，執行期權，即240的價格兌換24億日元，需要美元1000萬
如果遠期保值，同樣需要美元1000萬，相比較，期權保值多付了期權費
日元穩定不變，3個月後現匯匯率仍為＄1=JP￥240，放棄期權，按市場購買日元與做遠期一樣，均支付美元1000萬，期權交易多支付了期權費。
日元貶值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥260。放棄期權，按市場支付，需要美元24億/260=923.0769萬美元，遠期避險需要美元1000萬
期權交易比較靈活，對自己有利時執行，不利時放棄，遠期交易是鎖定將來的支付，防範損失的同時也抑制了收益，且有信用風險的存在。期權交易需要支付期權費，且無論執行與否都不能返還。