外匯套利技術

1. 外匯交易中常用的套利手段有哪些

套利交易屬於一種低風險的盈利方式,在08年金融風險時期比較盛行.因為外匯市場中的利息是以天來進行結算的,周三過夜的利息過是平時的三倍,投資者在利息結算之前買入低利率兌高利率的貨幣對,利息結算以後再反向平倉操作,這中間就有一個利息差,也就是持有買入高利率的貨幣收益大於借入低利率所支付的利息,這就是套利交易的基本的盈利方式.很多人都是通過這種買入高利率貨幣賣出低利率貨幣來賺取隔夜利息.

一、常用的套利手段有以下幾點：

EA交易 對沖交易

二、 一般進行外匯套利交易的貨幣對要有以下兩個特點:

1、兩種貨幣之間的利息率差很大.

2、該貨幣是處於上行趨勢中的貨幣.

例如澳大利亞銀行的利率是4.5%, 而美聯儲的利率是0.5%, 也就是說,存在著4%的利率差異,貨幣在2001年到2007年的6年間, 從0.4800漲到了0.9800, 漲幅5000點, 處於明顯的上升期,這就比較適合進行套利交易，更多請參看匯龍投資網。

套利交易主要取決於利率的波動,這也是投資者需要關注的焦點,各國的央行都會進行每月的利率調整決議這就關繫到投資者的具體盈利情況,所以做套利交易的投資者應該實時關注各國央行發布的利率決議.另外,掌握套利交易的同時還要對市場有一個大致的了解過程,這對交易者分析市場行情也是有一定的優勢的.

2. 什麼是外匯套利交易

什麼是外匯套利交易？簡而言之，套利交易是一種投資策略，涉及對各國利率差異的投機。在套利交易的幫助下，交易者可以利用不同外匯市場的外匯差價，在某一外匯市場上買進某種貨幣，同時在另一外匯市場上賣出該種貨幣，通過差價以賺取利潤。

套利交易基本上是無風險交易，但如今由於計算機交易，這些套利交易很容易被計算機發現，並在幾秒鍾內消失。套利交易主要有兩種主要類型：純套利和投機套利(Risk arbitrage）。

純套利是一種無風險的套利,純套利一般假設兩個資產價格一定會回歸。假設某公司的股票在孟買證券交易所以50美元的價格出售，而同一公司的股票在紐約證券交易所以50.50美元的價格出售。在這里，交易員可以以50美元的價格從孟買證券交易所買進股票，然後以50美元的價格在紐約證券交易所賣出，獲利50美分。這是一個純套利的例子，由於強制收斂的機制存在，可以認為此類套利是無風險的(因為假設成立的概率基本為1)。您對盈利也會充滿信心。

投機套利一般假設兩個資產價格大概率，但不一定會回歸。比如兩個相關性很高的股票，當價差過大的時候假設二者價差會收斂。假設Dena銀行的股票賣10美元，Baroda銀行的股票賣15美元。如果你認為這兩家銀行會出現合並，你可以購買100股Dena銀行的股票，並以1500美元的價格出售。如你所見，這里的利潤取決於兩家銀行的合並。如果他們不合並，就會出現損失。

3. 如何計算外匯套利，方法

外匯套利的方式有很多種 ，常見的有對沖套息，三角套利，贈金套利，延時套利，跳空套利等多種方式，任何一種套利方式其實都不難，原理都很簡單，就看你是否用心善於發現細節。
例如：套息套利就是買入高息貨幣而賣出低息貨幣，來賺取平台之間的隔夜利息差。是不是很簡單，但是需要的本金相對比較大，盈利卻是非常穩定的。
所謂三角套利，就是一種引入三種貨幣的套利手段。它利用三種外匯對合理交叉價格的暫時性偏離來實現套利。理論上，如果我們擁有很低延遲的下單平台，並且可以獲得較低的買賣價差（，那麼我們有機會實現無風險套利。
贈金套利就更簡單了，找AB有贈金的兩平台，例如在A平台入金10000美金+15%贈金會有11500美金，B平台入金10000美金+15%贈金有11500美金，A平台做多，B平台做空，行情如果上漲，A平台資金變成23000，B平台虧至0， 23000－本金20000－平台贈金1500＝1500利潤，除掉手續費有1000左右利潤。
相對於以上的套利方式延時套利就相對技術含量更高一些了。但是收益相比也是更暴力，它是利用各平台實力差尋找套利機會，簡單說就是AB平台的網路延時來來進行套利，但這種機會平時並不多見，需要專業的軟體來配合盯盤。
跳空套利，這種方法是運用周末停盤，周一有可能跳空的原理，交易者會在周五臨近停盤的時間段，在平台重倉下單，也就是在現價上方重倉多單，在現價下放重倉空單，設好止損位，然後周一開盤行情跳空之後，直接翻幾倍獲利出金，這種方法最好不要在一個賬戶進行交易，（原因你懂的）最好是分兩個賬戶操作。而且最好選在有重大行情公布的周末進行。

4. 外匯對沖套利有哪些技巧和策略嗎

外匯對沖交易策略
其中的難點在於：1，必須首先判斷什麼貨幣對速度最快——每天不同，然後再判斷在這個貨幣對上開倉點位上下的支撐或阻力強度，以便確認拆倉和止損的點位設置。2，必須判斷一天的行情在什麼時候走完——開始反方向運動。
二、必須在匯價跌至重要支撐位或可能突破重要阻力位附近時同時建倉
（一）難點：
怎樣確定該支撐位或阻力位的強度，如果嚴格按照到達支撐位或突破阻力位時再買入，容易錯失良機，而如果提前買入，往往價格偏高，使得收益風險比失調，止損難設。
（二）應對技巧
所以，首先必須判斷該支撐位的強度，如較高，可提前入場，反正我們是對沖操作，有效突破確認，則將方向買錯的一方拆倉——平掉；如該支撐位強度適中，則在震盪區域提前入場，雙方向設立嚴格的止損，或在價格從支撐位附近反彈時拆倉；如支撐位較弱，則用1/2比建倉，既可能性最大的方向與可能性較小的方向按不同比例建倉。
三、價格升破重要阻力位時的建倉技巧；
首先要研究該阻力位的強度和升破的概率；如概率較高，則可考慮提前入場，1/2比例建倉；在匯價上升過程中設止損拆倉，並按照金字塔原則對盈利的倉位按倍數加碼。如升破概率較低，可選擇1/1資金同時建倉，等待突破後拆倉，同時不追漲殺跌，盈利倉位見好就收；
四、價格升至重要阻力位時的拆倉技巧
必須確定是大趨勢走勢還是區間震盪。由於過早平倉會使利潤無法最大化，所以還是堅持對沖操作，貼緊重要阻力位時拆倉或自動止損。
（二）應對技巧
如阻力較弱，突破概率相對較大，且市場處於趨勢市場，則在接近阻力位前採取1/2倉位建倉，在突破 阻力位時拆倉或設定自動止損。在突破的方向已經盈利的倉位按突破與買入點的倍數平倉——止盈。如阻力位較強，且市場處於區間震盪市場，在接近阻力位時按反方向1/2對沖建倉，既買跌的方向為2，買漲的方向1，達到阻力位則拆倉——已經盈利。同時，在阻力位下方一定幅度為另一個單子設立嚴格的止損，再向相反的方向運行則自動止損。 如價格未達到止損價位，則持倉等待，或在回到買入價位之下時平倉。保住勝利果實。
五、在價格運行至重要時間點時的拆倉技巧
每天建倉和拆倉，堅持空倉睡覺是對沖操盤的原則，除了在重要支撐位和阻力位建倉和拆倉之外，時間段和時間點也很重要。中國人非常幸運，因為，當我們上班時，日本剛剛開盤，我們可以建倉玩1個小時，而國際市場最火暴的時間段則在歐洲時段和北美時段的上午，我們正好下班在家。由於大行情或回吐段往往發生在北美時段的下午，我們正好在晚上做一個來回。對這個特點，我們必須抓住，由於大行情的主要運行區域在歐洲時段或全球時段，往往一浪接一浪，此時要有耐心，在行情沒有走完時不要輕易拆倉——可以離開看電視去。如果我們實在看不清行情的末尾是在那裡，必須堅持到半夜1.30分，一般來說，在這個時段多大的行情都會回吐，有20點左右的震盪，是拆倉的最後時機。
六、對沖的止損設置技巧
還是必須確定市場特徵，是屬於大趨勢運行還是區間震盪，好的止損價格以好的建倉價格為前提。在上升或下跌趨勢明顯時的操作堅持順勢而為，止損可以適度放寬。比如，對於上升概率比較大的倉位止損幅度可以適當放寬；對明顯的區間震盪行情止損幅度也可以放寬；但是，在下跌過程中搶反彈的逆勢操作止損幅度不宜過寬。這是原則！

5. 什麼是外匯無風險套利

無風險套利復是一種金融工具制,是指把貨幣投資於一組外匯中,規定遠期匯率,取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣,從而獲得高於國內存款利率的收益。也就是套利的同時進行保值,鎖定了匯率,這就稱為無風險套利。

6. 外匯套利的原理

套息交易(Carry trade)是指投資者借入低息貨幣(funding currency，又稱融資貨幣)而投資於高息貨專幣(target currency，又稱目標貨幣)的交易屬，是資本在國際市場間尋找更高收益的結果。套息交易有無杠桿交易和有杠桿套息交易兩大類。無杠桿的套息交易，是指借入低息貨幣投資高息貨幣資產的投資行為；有杠桿的套息交易，是指在賣空低息貨幣遠期的同時，買入高息貨幣遠期的投資行為。
外匯套了交易就是：假設你手中掌握一筆美元資產（人民幣資產也一樣），此時美國的利率很低，大概是1.7左右，而中國的利率是8左右，要高的多，那麼此時就用手中的美元買入人民幣，通過這種交易行為，你手頭掌握的實際財富就會增加，然後等待時機，如果人民幣對美元升值了，而且升的過頭了，比如此時的市場情況下，匯率應為1美元兌換7元人民幣，但中國央行認定的匯率為1美元兌換6元人民幣，那麼此時把你手中所有的人民幣拋出，同時買入美元，這種交易又會使你大賺一筆，這就是外匯套利交易的大致規則；

7. 揭秘：最近聽說外匯套利技術，到底是不是真的

首先你要知道套利的原理是什麼，外匯市場裡面每個平台的隔夜利息一般都是不專同的，套利就是找到2個平屬台，這兩個平台某個貨幣兌的隔夜利息，正利息值大於負利息值（數值大小不含正負，兩個值一個是空單的值一個是多單的值），然後就可以在兩個平台各下一個單，方向相反，這就保證不管行情漲跌，總體收益是不會變的（除去點差，應該是0），然後就可以賺隔夜利息的錢，但是隔夜利息也是不斷變化的，你要一直關注這兩個平台的隔夜利息變化，保證一正一負的隔夜利息和為正才能賺錢

8. 外匯如何進行套利交易

國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增，每天的成交量高達萬億美元，其中不可忽略的一個重要原因就是在於套利交易。套利交易運用了大量的交易模型，透過演算法交易來創造套利空間，也使得一般投資人進行外匯操作的難度大增，但若能了解套利交易的一些基礎思維，那麼對於外匯投資，也將會有很大的幫助。

杠桿式外匯中如何運用套利交易？匯查查告訴你：

套利交易策略在杠桿交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠桿下（大多數ECN外匯經紀商都提供這一杠桿），套利交易策略將在一年內從2%的利差中賺取200%的收入。

但不得忽視的是，套利交易策略仍然存在很多缺點。這種策略主要適用於市場穩定，且不存在利率大幅變動的前提條件。事實是，如果高收益貨幣價格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤。此外，即使總體經濟情緒是積極的，也不能保證發行貨幣的國家的形勢將有利於增長。此外，套利交易處分略並不適用於剝頭皮交易者以及日內交易者，其最適合的是波段交易者。

最值得注意的是，「將人民幣兌換成美元，然後再換成日元」這一種模式，鑒於交易成本，價差變動過快，對於零售投交易者而言，很難做到。但你也不要氣餒，你可以通過另一種方式進行盈利——倉息套利。在這種情況下，你只需要找到合適外匯交易商即可。

所謂「倉息」就是買賣貨幣在持有過結算時間，產生的隔夜利息，以普通交易員通常用來倉息套利的外匯貨幣對AUDUSD（澳元/美元）為例，在某交易商平台，買入1手AUDUSD的隔夜倉息為+6.4美元，就是交易商付給你6.4美元；賣出1手AUDUSD的隔夜倉息是-8.8美元，也就是你付給交易商8.8美元。外匯交易1手的標准合約就是10萬基礎貨幣，例如AUDUSD，1手就是10萬澳元的合約，沒錯現在前面的貨幣，這里是AUD澳元是基礎貨幣。

如果你要套倉息，你要找到符合以下幾個條件的交易商：

1. 點差盡量低：所謂「點差」就是「買入價格與賣出價格的差值」，這是你的交易成本。下圖AUDUSD種，AUDUSD買價0.93933-賣價0.93918=0.00015，這是採用五位報價，即小數點後五位的交易商，我們稱其點差是15個點。也有四位報價的交易商，那麼可以說它點差是1.5個點。

AUDUSD的點差15已經算是很低的了，通常AUDUSD的點差會到20個點左右。還有一個要注意的，點差通常分為固定點差和浮動點差，固定點差就是點差值固定不變，浮動點差就是點差值在一個區域內變動，建議選擇固定點差的交易商賬戶。

2. 杠桿盡量高：所謂杠桿就是資金的放大倍數。交易商會提供100到1000倍不等的杠桿。1手AUDUSD合約，如果不使用杠桿，你需要100,000澳元（通常摺合成美元顯示），如果使用100倍杠桿，就只需要1,000澳元做保證金；如果使用300倍杠桿，就只需要333澳元做保證金。

注意：只要不濫用杠桿，用大比例杠桿能建倉多少建倉多少，那麼杠桿大小和風險無太大關系。

3. 強制平倉率盡量低：所謂強制平倉率即一個保證金率低於最低值，低於這個值，持倉合約就和因為保證金不足而不交易商強行平倉。常見的強制平倉率有100%、20%這兩檔，當然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。

4. 資金調動方便：這個不僅影響利潤率，也影響資金安全。

5. 平台出入金匯差低：這個影響的也是利潤率。

9. 金融外匯套利賺取本金的3一8倍是真的嗎

是。

套利交易表示的利用一些相互關聯投資市場中或者是相關聯的電子合同之間存在的價格差價，在這些市場中做相反的交易來通過這些價差變化獲取利潤的交易行為。

從外匯上講，投資者可以從銀行一些機構低價買入低銀行利率的貨幣之後在外匯市場中變成高利率的貨幣，比如可以將日元換成澳元或者英鎊。高利率的貨幣能夠獲得貨幣利息遠遠高於低利率貨幣的利息，這中間出現的差價就是獲取的利潤。

不過投資並不是一直是一致性的預期，在所有人都在這么做的時候，低利率貨幣不斷被賣出，而高利息貨幣不斷被買入，就會出現前者貨幣的貶值，而後者貨幣的升值，一旦超過了正常的范圍就會造成大的影響。在加上外匯套利交易的成交量巨大，那麼就會造成短時間內的投資大規模的流動，影響國際金融市場。

(9)外匯套利技術擴展閱讀：

注意事項：

風險的規避和控制是投資者所面對的最大的問題。只有把握好了這一步才能讓利益增長，建議用戶學會止損。參與風險投資就要做好受損的准備，但是當前景不看好時就要學會止損，這是必要的自救措施。

不要介入不明朗的市場。當市況不明朗時要等待，不要盲目的投資。尋找最佳的買入時機。這是最重要的一步，因為是盈利的前提。

10. 外匯套利的方法

如果你對外匯分析能力很強，有比較大的機會時就有套利的可能，比如當前美元走勢版疲軟大半年後，現在權有階段反彈的需求，當前美元兌人民幣的實時匯率是1:6.586，如果想套利就可以在銀行兌換一定數量的美元，等美元反彈到位後再換回人民幣，就會有些許利潤，當然這並不是無風險套利，大額資金還是需要謹慎的