外匯量化對沖

『壹』 股票或者期貨外匯有沒有人連續十年盈利

這樣跟你說下我的經歷吧，2016年我畢業，2018年春節存款26萬，2018年12月29號負債62萬！現在回想，若不接觸期貨該多好！說多了全是淚！

『貳』 什麼是對沖基金的交易模式

1、採用對沖交易手段的基金稱為對沖基金(hedge fund)也稱避險基金或套期保值基金，是指金融期貨和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，意為「風險對沖過的基金」。
2、交易模式：
在《量化投資—策略與技術》一書中（丁鵬著，電子工業出版社，2012/1)，將對沖基金的交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統計對沖和期權對沖。
股指期貨：
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。
商品期貨：
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。
統計對沖：
有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。
統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關系（協整關系），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結即可。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
期權對沖：
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。
期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、對沖利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率。

『叄』 比較利用遠期外匯交易、外匯期貨交易及外匯期權交易進行套期保值的利弊

什麼套期保值都是騙人的 你見過 比爾格羅茨 索羅斯 巴菲特 這些世界級的大師在版宣揚 套期保值權這套東西的嗎 量化模型的東西始終都是一個電腦而已 投資也好投資也好 不要忘記最重要的一點 這個市場是誰發明的 說到底 股票 期貨 外匯 證券資本市場 就是人的游戲。

『肆』 對沖的對沖模式

在《量化投資—策略與技術》一書中，將對沖交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統計和期權套利。
股指期貨對沖
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖
商品期貨對沖
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖利、跨市場套利和跨品種套利4種
統計對沖
有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關系（協整關系），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結即可。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
期權對沖
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。 期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、對沖利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率

『伍』 外匯ea鐮豐量化對沖真的可以賺錢嗎

當然是啊。
很多人都在用的

『陸』 為什麼美國量化寬松,中國也要量化寬松。美國啟動量化寬松，中國要避免貨幣升值，所以也要量化寬松

美國量化寬松會導致人民幣升值，為了降低升值的危險，適當放鬆人民幣的供給，可以對沖美元泛濫的威脅！

『柒』 外匯EA是什麼，優缺點有哪些

關於外匯EA是什麼，優缺點有哪些？

外匯EA，是指外匯智能交易系統的簡稱(Expert Advisor)。外匯EA是一套用於MT4平台(Metatrader4)的程序化交易系統，可以自動完成外匯交易的目標操作，無需任何人工的干預，無人工情緒干擾交易。所以說一套好的外匯EA，就是一款自動賺錢機器。

外匯EA可以在MT4平台上進行開發，採用的語言是MQ4語言。一套EA是一個完整的交易程序，程序通過實時獲取市場價格，自動判斷下單與平倉時機，由電腦模擬交易員的下單操作進行機器交易，根據預先編輯好的交易策略程序來執行交易訂單。

優點如下：

1. 融合盈利系統的交易精華，把經過驗證的交易策略用於實盤交易

2. 克服人性中的弱點，避免情緒化操作

3. 自動下單，自動適應價格變動和趨勢變動

4. 電腦24小時監控行情，無須人工操作，你可以安心從事白天的工作

5. 嚴格風險管理，絕無過量交易

目前華爾街60%以上的交易都是由程序化交易完成的，程序化交易相對於手動交易有著極大的優點，有逐漸取代手動交易的趨勢，是未來金融市場的發展方向。未來的交易員之間的競爭，將會是程序代碼之間的競爭，是智能交易系統之間的競爭，誰的程序技高一籌，誰就可以戰勝市場，獲得額外的盈利。

『捌』 對沖是什麼意思

對沖是為了規抄避風險，保襲護利潤，而不是從匯率變動中賺錢。

對沖是一個金融學術語，指特意減低另一項投資風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。

行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。

在《量化投資—策略與技術》一書中（丁鵬著，電子工業出版社，2012/1)，將對沖交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統計和期權套利。

『玖』 外匯交易量化對沖是什麼東西徐子芯和這個有關系嗎

不是很懂，不過感覺很高大上的樣子