外匯掉期交易風險

⑴ 投資者採用掉期交易來規避外匯風險，應如何操作

以十萬為例，來根據利率平價自條件：根據題意可得理論上三個月遠期匯率為：所以,1GBP=1．6104／1．6114USD。對比實際三個月遠期匯率：1GBP=1．6055／1．6085USD可知,三個月遠期匯率被低估。因此,若一個投資者擁有10萬英鎊,投資於紐約市場,應採用以下掉期交易來規避外匯風險：首先,在即期外匯市場上,以1英鎊=1．6025美元的價格,賣出10萬英鎊,轉換成160250美元,投資於紐約市場；其次,在遠期外匯市場上,以1英鎊=1．6085美元的價格,賣出160250×(1+8％×3÷12)=163455美元三個月遠期,換回1634．55÷1．6085=101619．5英鎊。

⑵ 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務客戶風險

客戶主要承擔市場風險，即由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。
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⑶ 掉期交易是怎樣規避風險的

掉期也稱互換，是交易雙方依據預先約定的協議，在未來的確定期限內，相互交換一系版列現金流量或者權支付的交易，包括利率掉期、貨幣掉期、外匯掉期等類型。
掉期外匯買賣：是把一筆即期交易與一筆遠期交易合在一起，等同於在即期賣出甲貨幣買進乙貨幣的同時，反方向地買進遠期甲貨幣、賣出遠期乙貨幣的外匯買賣交易。兩筆交易金額相同、方向相反、交割日不同，一般用於貨幣互換、套期保值和調整原有遠期合約的交割日。
功能特點：可以調整起息日。客戶敘做遠期交易後，因故需要提前或延後交割，可通過掉期交易對原交易的交割時間進行調整；可以規避風險。客戶當前手中持有甲貨幣而需要使用乙貨幣，但預計未來會收回乙貨幣，並傾向依舊持有甲貨幣時，可以通過掉期交易來固定換匯成本，防範風險。

⑷ 外匯遠期和外匯掉期規避匯率風險

可以抄操作，這里主要就是為襲了規避時間給我們帶來的收益風險。是一種很有效的操作避險方式，也的人也有人利用此方式來套息。直白點說，遠期結匯和遠期售匯是一種單向的交易，遠期外匯交易就是在今天確定了未來某一時間的匯率。這個匯率是由遠期外匯市場決定的，假設是三個月之後你們簽訂的價格是100，那麼你在這三個月之內就不必擔心因為匯率的變動給你結匯帶來的損失了。掉期簡單理解就是互換，如果你想切實操作，建議你還是多看看相關的書籍，最主要還是對匯率市場的把握和了解，希望我的回答對你有幫助

⑸ 如何控制外匯掉期風險

一、合理匹配掉期
與證券投資組合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分版散會能夠極大權程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。
二、利用風險的套期保值
在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。
三、控制信用風險
外匯基礎知識告訴們信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險，當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險：1、在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償。2、要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險。3、通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。

⑹ 紐約市場，採用掉期交易來規避外匯風險，應如何操作

以十萬為例，根據利率平價條件：根據題意可得理論上三個月遠期匯率為回：所以,1GBP=1．答6104／1．6114USD。對比實際三個月遠期匯率：1GBP=1．6055／1．6085USD可知,三個月遠期匯率被低估。因此,若一個投資者擁有10萬英鎊,投資於紐約市場,應採用以下掉期交易來規避外匯風險：首先,在即期外匯市場上,以1英鎊=1．6025美元的價格,賣出10萬英鎊,轉換成160250美元,投資於紐約市場；其次,在遠期外匯市場上,以1英鎊=1．6085美元的價格,賣出160250×(1+8％×3÷12)=163455美元三個月遠期,換回1634．55÷1．6085=101619．5英鎊。

⑺ 請問外匯市場上的掉期交易是如何避免匯率變動風險的為什麼交割日期不同就可以避免外匯風險呢求好心人

掉期也稱為互換，是指在約定一段時間內多次以某個價格交割某種資產標版的物。外匯掉期因為是事前權已經約定好匯率在一段期間以多少結算，所以沒有價格變動（也就是沒有風險）。第二個問題，因為交割日不同且是多次，結算匯率固定，所以也是沒有匯率風險。CFA的解釋大致是這樣。

⑻ 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務客戶風險是什麼

客戶主要承擔市場復風險，即制由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。
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⑼ 貨幣掉期交易的風險管理

在國際金融市場一體化潮流的背景下，掉期交易作為一種靈活、有效的避險和資產負債綜合管理的衍生工具，越來越受到國際金融界的重視，用途日益廣泛，交易量急速增加。這種交易形式己逐步擴展到商品、股票等匯率、利率以外的領域。由於掉期合約內容復雜，多採取由交易雙方一對一進行直接交易的形式，缺少活躍的二級市場和交易的公開性，具有較大的信用風險和市場風險。因此，從事掉期交易者多為實力雄厚、風險控制能力強的國際性金融機構，掉期交易市場基本上是銀行同業市場。國際清算銀行(BIS)和掉期交易商的同際性自律組織國際掉期交易商協會(ISDA)，先後制定了一系列指引和准則來規范掉期交易，其風險管理越來越受到交易者和監管者的重視。
人民幣貨幣掉期交易起步
中國人民銀行在07年8月發布通知，決定在銀行間外匯市場推出人民幣外匯貨幣掉期交易。有交易員對此表示，新產品的推出符合外匯市場的發展需要，並且體現了央行最終建立由市場決定的匯率交易機制的目標。
中國人民銀行在其網站發布通知稱，決定在銀行間外匯市場開辦人民幣兌美元、歐元、日元、港元、英鎊五個貨幣對的貨幣掉期交易。如easy-forex易信，鐵匯等具備銀行間遠期外匯市場會員資格的境內機構，可以在銀行間外匯市場開展人民幣外匯貨幣掉期業務。

⑽ 在交易中掉期風險有哪些內容如何控制掉期風險

一、合理匹配抄掉期。與證券投資組襲合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分散會能夠極大程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。二、利用風險的套期保值。在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。三、控制信用風險。外匯基礎知識告訴我們信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險。當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險：1、在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償。2、要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險。3、通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。