『壹』 外匯套期保值，外匯套利和外匯投機三者之間有何異同
投機套利，不用交割，是以現貨做對沖、基差套利、合約套利。套期保值主要是對於存有現貨的企業進行保值或者在期貨中對沖，規避風險。套期保值需要交割，有交割手續辦理的。
『貳』 誰能解釋清楚外匯套期保值，最好有案例
外匯套期保值交易是以商品或資本的實物交易為基礎，進行與商品或實物交易中的貨幣流向相反，金額、期限、幣種相同的外幣交易。但是進行套期保值與避免風險並不是一個等同的概念，套期保值包含了有目的的去承擔與其需要保值的實物成完全負相關的另一風險。
經典案例分析：
日本豐田汽車公司向美國出口銷售1000輛小汽車，三月份簽定了半年交貨付款的合同，金額是1000萬美元。
三月份美元兌日圓外匯牌價是1：108.00 九月份外匯牌價是1：107.00
解析：如果按三月份外匯牌價，日本豐田公司可收回：1000*108=108000萬日圓
但到九月份付款時則只能收回：1000*107=107000萬日圓
預計損失：108000-107000=1000萬日圓
然而，豐田公司用十萬美元在匯市做了套期保值具體如下：（忽略利息及手續費）
豐田公司在三月份合同簽定之日起即在外匯市場上以
USD/JPY=1：108.00的匯價賣出100手外匯合約（沽出美元兌日圓）
並於九月份汽車交貨付款日，按當時市場匯價買進平倉。
平倉價為1：107.00，則：
（108.00-107.00）/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圓為1000萬元
結果：
現貨貿易中：由於匯率波動使企業損失1000萬日圓
外匯市場中： 企業套期保值獲利1000萬日圓
盈虧相抵成功規避了貿易上的市場風險，套期保值成功
『叄』 關於外匯套期的計算困惑
這個公式計算有誤。
首先，我們需要理解外匯報價和外匯交易中盈虧的計算。
外匯報價分為正向報價、反向報價和交叉報價。
正向報價指美元在後的報價，如:GBP/USD，EUR/USD。反向報價指美元在前的報價，如：USD/JPY。問題中為反向報價。
外匯交易中反向報價的盈虧計算公司為：跳動點數量*手數*100000/當前報價。外匯交易盈虧是以美元計算的。(外匯每手為100000美元)
所以正確的計算應該是：
套期保值中美元盈虧額：（107-108）*(-1)*100*100000/107=93457.94美元。
按當前報價換成日元：93457.94*107=10000000日元。
現貨市場上，三月份合同金額10000000美元，相當於10000000*108=1080000000日元。由於美元貶值，到9月份收到貨款時，10000000美元只相當於10000000*107=1070000000日元。兩者相差10000000日元。美元貶值導致的現貨的虧損通過套期保值彌補了。
『肆』 外匯風險的套期是作為公允價值還是現金流量
套期前，首先必須確定套期的期間與敞口。1. 外匯風險是匯率定價風險與持內有外匯資產風險的總和，套期容外匯，首先要確定是購匯與售匯的匯兌定價損益，這是定價風險；2.持有銀行票據，實際是一項期權，在持有期間，有與該票據因匯率變動而造成的損益；3. 所以前者是公允價值變動的套期保值，後者是一項權利或債務的價值核算損益，後者是套價值核算期間現金流量的套期保值。
『伍』 如何外匯套期保值
外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可暫時(如6個月)給美國的廠使用，而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠使用6個月，然後歸還。要做這樣一筆交易，廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險，他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元，買成遠期交投的瑞士法郎，這樣就不會發生匯率波動的風險，這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見，美國廠商如果不進行套期保值，可多盈利125美元，但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款，如果用外匯支付的，也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。
『陸』 外匯套期保值業務是什麼產品
外匯匯率套期保值來就是利用外匯期自貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。套期保值是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。
『柒』 外貿公司和外匯里說的套期保值怎麼理解
套期保值一般是針對大宗貨物的進口商而言的。換句話說就是，大宗貨物的進口商在達成一筆交易時的價格已被鎖定，而實際到貨與成交時間有一個時間差。正是因為這個時間差有可能發生價格波動，即到貨時的市場價格低於合同價格，以至於造成一定的差價損失。為了彌補這個價差，進口商在實際買入一批貨物時，在期貨市場同時賣出一批同數量的貨物。這樣在實際到貨產生差價時，在期貨市場買入平倉，所得的收益可以彌補實際差價——這就是套期保值的意義所在。
『捌』 關於外匯套期保值，高人請進！
若中國銀行可以做匯率協議的話，應該不需要什麼期貨許可證的，
就需要公內司的基本資料，容出口產品數量等情況，重要的是牽涉的金額和交割的時間。
你們也可以去國外的期貨市場做空一份同等金額美元的匯率期貨！這個不需要什麼手續和條件，注意合約交割的日期！
『玖』 如何運用外匯交易套期保值
出口商可以利用遠期外匯交易進行套期保值。例如：有遠期外匯收入的出口商可以與銀專行簽訂出賣遠期外匯的合同，屬將匯率固定，這樣合同到期後就可以按協定匯價換回本幣，而不管外匯市場的實際匯價，從而可以防止因外匯匯率下跌而帶來的經濟損失。有遠期外匯支出的進口商可以與銀行簽訂買入遠期外匯的合同，固定匯價，合同到期後，按協定匯價將本幣兌換成約幣支付貨款，這樣可以防止因外匯匯率上漲而增加的成本負擔。