外匯貼水軟

㈠ 外匯貼水，升水問題

要是外匯的話
直接標價法可以用別的方式去理解
也就是美元/本國貨幣或其他國家貨幣
間接標價法
也就是本國貨幣或其他國家貨幣/美元

㈡ 外匯中升水和貼水都是什麼意思

升水就是匯率上升，也就是說本幣貶值外幣升值，貼水就是匯率下降，即本幣專升屬值外幣貶值。簡單的記憶就是，匯率升降和本幣貶值升值是反過來的舉個例子，即期人民幣兌美元匯率是6.5比1，三個月後的遠期匯率是6.3比1，這就是貼水了，人民幣相對美元升值了。注意，這個是在直接標價法的前提下的→點擊右邊查看更多

㈢ 外匯升水貼水

升水表示遠期匯率高於即期匯率。在直接標價法下，升水代表本幣貶值。反之，在間接標價法版下權，升水表示本幣升值。
貼水表示遠期匯率低於即期匯率。在直接標價法下，貼水表示本幣升值。反之，在間接標價法下，貼水表示本幣貶值。

㈣ 外匯匯率是如何計算出來的

簡單說，是由一個國家的中央銀行糾集一幫專家根據復雜的演算法弄出來的，每天不同，按時公布。
詳細說，看以下內容：
1. 匯率的概念

外匯匯率是用一個國家的貨幣折算成另一個國家的貨幣的比率、比價或價格；也可以說，是以本國貨幣表示的外國貨幣的"價格"。由於國際間的貿易與非貿易往來，各國之間需要辦理國際結算，所以一個國家的貨幣，對其他國家的貨幣，都規定有一個匯率，但其中最重要的是對美元等少數國家貨幣的匯率。

2. 匯率的標價方法
折算兩個國家的貨幣，先要確定用哪個國家的貨幣作為標准。由於確定的標准不同，存在著外匯率的兩種標價方法(Quotation)。

用1個單位或100個單位的外國貨幣作為標准，折算為一定數額的本國貨幣，叫做直接標價法(Direct Quotation)。在直接標價法下，外國貨幣的數額固定不變，本國貨幣的數額則隨著外國貨幣或本國貨幣幣值的變化而改變。絕大多數國家都採用直接標價法。有些國家貨幣單位的價值量較低，如日本的日元，義大利的里拉等，現在有時以100, 000或10, 000作為折算標准。

用1個單位或100個單位的本國貨幣作為標准，折算為一定數量的外國貨幣，叫做間接標價法(Indirect Quotation)。在間接標價法下，本國貨幣的數額固定不變，外國貨幣的數額則隨著本國貨幣或外國貨幣幣值的變化而改變。英國和美國都是採用間接標價法的國家。

㈤ 請問在外匯裡面的貼水和升水的怎麼計算的

掉期率=(遠期匯率-即期匯率)*12/(即期匯率*遠期月數)
如果數值為負,則遠期貼水.

㈥ 關於遠期外匯升水貼水問題

遠期升貼水點，又稱遠期掉期點，如果遠期匯率大於即期匯率，我們稱遠期升水，遠期和即期匯率差為升水點；如果遠期匯率小於即期匯率，我們稱遠期貼水，遠期和即期匯率差為負值，差額我們稱貼水點。
遠期報價的BID價是即期報價的BID價加升水點的BID價或減貼水點的BID價(升貼水點都用正數表示)，遠期報價的ASK價是即期報價的ASK價加升水點的ASK價或減貼水點的ASK價
升貼水點的BID/ASK價中，如果只報出升貼水點的BID/ASK價，而沒有具體告訴是升水還是貼水，就需要看給出的升貼水點的BID/ASK的數值大小，所以如果升貼水點的左邊數值<右邊數值，則為升水；如果左邊數值>右邊數值，則為貼水。
如果為升水，遠期BID報價=即期BID報價+升水點BID報價，遠期ASK報價=即期ASK報價+升水點ASK報價。該例題USD/CAD的升貼水點是30/50，表明USD/CAD遠期升水，遠期匯率的BID/ASK價為1.0321/1.0351。
如果為貼水，遠期BID報價=即期BID報價-貼水點BID數值，遠期ASK報價=即期ASK報價-貼水點ASK數值。該例題GBP/USD的貼水點為110/100，表明GBP/USD遠期貼水，遠期匯率的BID/ASK價為1.5532/1.5552。
所以例題中說美元貼水30/50，銀行升水110/100有誤。美元應該升水，英鎊應該貼水。

㈦ 貼水的外匯交易

在外匯領域，遠期外匯合約的匯率價格決定於即期外匯價格本身及其訂約當時的升水或貼水。而升水與貼水產生自契約期間內的兩種相關貨幣之間的利差。例如日元（報價幣）利率低於美元（被報價幣）即為貼水。以下詳細介紹一些外匯交易中的升貼水應用：
外匯交易中的升貼水：貼水指的是當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象，升水則是當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。
它是企業規避外匯匯率變動的風險而花費的一種代價。外匯經紀銀行為了避免經營外匯的風險，一般設定了與即期匯率不同的遠期匯率。企業遠期合同中以外幣表示的部分按即期匯率折算，而以本幣表示的部分按遠期匯率計價。在賣出外匯的遠期合同中，遠期匯率通常低於即期匯率。企業規避外匯匯率變動風險的成本體現為貼水。在會計處理上，可為貼水單獨設置賬戶反映。遠期合同的貼水可在遠期合同的期內攤銷，計入各期損益，也可以遞延，調整有關外幣業務的項目。「貼水」是外匯市場中的一個專有名詞。
貼水舉例說明：
如果GBP/USD的價位為1.5030/40。換匯匯率點數(Swap Point)排列方式為左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率為:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的雙向利率為；2.25%(存、)-2.50%(借)。則
1、買入GBP/USD。在上例中計算出的換匯點數為-0.63；
2、賣出GBP/USD計算如下:
1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083
即Swap Point為-0.83點。
因此，GBP/USD的隔夜換匯點數為0.83/0.63基本點。
此為市場中表示貼水的專業用法。
升水舉例說明：
若USD/CHF的價位為1.6610/20（換匯匯率點數排列方式為左小右大）。而三個月美元的雙向利率為2.25%、-2.50%。三個月瑞郎的雙向利率為4.75%、-5.00%。則
1、賣USD ，買入CHF時，隔夜換匯點數計算如下：
1.6610×(4.75%-2.5%)×1天/360天
即1.04個基本點(Pips)。
2.、買USD，賣出CHF時，隔夜換匯點數計算如下：
1.6620×(5.00%-2.25%)×1天/360天=0.000127
即1.27個基本點(Pips)。
由此，USD/CHF的隔夜換匯點數為1.04/1.27基本點(pips)。
對於個人炒匯而言，可能更關注的是即期外匯交易中的的升貼水。一般而言，在國際外匯市場上進行外匯交易時，除非特別指定日期，否則一概以即期交易視之。在全球兩大電子金融市場即時報價系統REUTERS(路透社)及Moneyline(德勵財富)國內的SeeWaa(世華財訊)中。其所顯示的外匯匯率報價就是即期匯率(Spot Rate)。若買賣雙方的交割日不是即期交割(Spot Date)，則必須反映兩種貨幣的利率差而調整匯率，因此某一特定日期的匯率將不同於即期匯率。
貨幣的報價法有直接及間接報價兩種。直接報價法又稱價格報價法，是指用本國貨幣衡量一單位外國貨幣；間接報價法又稱數量報價法，是指一單位本國貨幣相當於多少外國貨幣。
「換匯點數」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示，又稱之為兩貨幣之間在某一時段內的換匯匯率點數(SWAP POINT)。
可轉債投資中的升貼水
轉換平價中升貼水的表現：轉換價格與可轉債面值有關，轉換平價與可轉債市價有關(轉換平價=可轉債市價/轉換比率)。當市場內股票價格等於轉換平價時，投資者處於盈虧平衡，當股票市價低於轉換平價，處於貼水；反之處於升水，此時有套利機會。升水和貼水的計算直接比較股票市價和轉換平價即可。

㈧ 外匯匯率升水和貼水的定義

升水，貼水的對稱。遠期合同中本幣負債以遠期匯率計處的金額大於外幣性資產以即期匯率計算的金額的差額。它是企業規避外匯匯率變動的風險而花費的一種代價。外匯經紀銀行為了避免經營外匯的風險，一般設定了與即期匯率不同的遠期匯率。企業遠期合同中以外幣表示的部分按即期匯率。企業遠期合同中以外幣表示的部分按期匯率折算，而以本幣表示的部分按遠期匯率計價。在買入外匯的遠期合同中，遠期匯率通常高於即期匯率。企業規避外匯率變動風險的成本體現為升水。在會計處理上，可為升水單獨設置賬戶反映。遠期合同的升水可在遠期合同的期內攤銷，計入名期損益，也可以遞延，調整有關外幣業務的項目
貼水，貼水是指遠期匯率低於即期匯率，與「升水」對應。在通常情況下，銀行報出的升貼水數只有兩位或三位數。如果為兩位數，即為小數點後第三和第四位，如果報三位數，即為小數點後第二、三加第四位數。升貼水數的大小，兩個數的排列次序也按升水或貼水而不同。在直接標價法下，大數在前，小數在後，即為貼水。在間接標價法下，小數在前，大數在後，則為貼水。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」；如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」。
另一解釋：貼水是一個行業用語。對CIF貿易來說，通常貼水是指運費+管理費+利潤。而對FOB貿易來說，則不包括運費及隨運輸過程所發生的管理費。一般貿易商會給其客戶報出何時何地交貨的貼水。CP+貼水則為實際成本價。由於CP僅為一掛牌參考價，而現貨價往往是根據貨源的充裕或緊缺有時低呈高於CP，為體現CP+貼水中CP不變，故貼水價經常浮動，在貨源充裕時，有時會出現零貼水或負貼水的現象。質量的波動會對貼水產生一定的影響，但主要的還是要看前面我們提到的運費、CP價等。

㈨ 外匯中升水和貼水都是什麼意思

如果遠期匯率比即期匯率貴則為升水，反之，便宜的話則為貼水，相應的漲跌的價格就是升水金額和貼水金額。

在直接標價下：遠期匯率=即期匯率+升水數（－貼水數）在間接標價下：遠期匯率=即期匯率－升水數（+貼水數）

升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。

一、貼水

如果GBP/USD的價位為1.5030/40。換匯匯率點數（Swap Point）排列方式為左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率為：4.00%（存）、-4.25%（借）。隔夜拆款美元的雙向利率為；2.25%（存、）-2.50%（借）。則

1、買入GBP/USD。在上例中計算出的換匯點數為-0.63；

2、賣出GBP/USD計算如下：

⒈5030×（2.25%-4.25%）×1天/360天=-0.000083

即Swap Point為-0.83點。

因此，GBP/USD的隔夜換匯點數為0.83/0.63基本點。

此為市場中表示貼水的專業用法。

二、升水

若USD/CHF的價位為1.6610/20（換匯匯率點數排列方式為左小右大）。而三個月美元的雙向利率為2.25%、-2.50%。三個月瑞郎的雙向利率為4.75%、-5.00%。則

1、賣USD ，買入CHF時，隔夜換匯點數計算如下：

⒈6610×（4.75%-2.5%）×1天/360天

即0.58個基本點（Pips）。

⒉、買USD，賣出CHF時，隔夜換匯點數計算如下：

⒈6620×（5.00%-2.25%）×1天/360天=0.000127

即1.27個基本點（Pips）。

由此，USD/CHF的隔夜換匯點數為0.58/1.27基本點（pips）。

(9)外匯貼水軟擴展閱讀：

實質

從歷史上看，貿易方式是不斷發展的，最初是一手錢一手貨的現貨交易，後來以信用制度的建立為前提，出現了遠期現貨交易，1870年開始棉花期貨交易。

在美國目前的情況下，不存在我們學術界經常講的期貨市場和現貨市場，實際的情況是：期貨交易所形成的價格是現貨流通的基準價，現貨流通只是一個物流系統，因產地、質量有別，在交易現貨時雙方需要談一個對期貨價的升貼水，即：

交易價 = 期貨價 + 升貼水

也就是說，期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一個整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，才可以使市場機製得以正常運行。

此外，期貨價格中也有近遠月合約之分，如果遠月期貨合約價格高於近月合約，則遠月對於近月升水；反之，則遠月對近月貼水。從另外一個角度，即以近月對遠月而言，也是同樣道理。

因此，理解了這種關系之後我們就大致上可以這么來看升水與貼水：以A為標准，B相對而言，如果其價值（一般表現為價格）更高則為升水，反之則為貼水。

舉個例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標准為180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業一時無該標準的燃料油，代之以更高標準的進口低硫180號燃料油，則後者相對於前者而言為升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對於標准而言為貼水。