外匯期權損益

1. 外匯期權和期貨期權為什麼都可以做支付連續收益率的資產

外匯期權：
外匯期權也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
分類：
(1)按期權持有者的交易目的，分為:買入期權，也稱為看漲期權;賣出期權，也稱為看跌期權。
(2)按產生期權合約的原生金融產品，分為:現匯期權，即以外匯現貨為期權合約的基礎資產;外匯期貨期權，即以貨幣期貨合約為期權合約的基礎資產。
(3)按期權持有者可行使交割權利的時間，分為:歐式期權，指期權的持有者只能在期權到期日當天紐約時間上午9時30分前，決定執行或不執行期權合約;美式期權，指期權持有者可以在期權到期日以前的任何一個工作日紐約時間上午9時30分前，選擇執行或不執行期權合約。因此美式期權較歐式期權的靈活性較大，因而費用價格也高一些。

2. SGL是什麼宜匯國際是什麼宜匯國際外匯期權收益怎麼樣

SGL是宜匯國際，英文名字是Ultrasimple Global Limited，簡稱SGL。我之前在玩別的平台，後來全面轉向宜匯國際的外匯期權，入單收益蠻不錯的，每月還可以免費提現，已經在穩定收益啦~~額，SGL宜匯國際採用STP模式，隨市場影響而自然波動，不受平台限制，總的來說挺好的，看個人盤感啦，可以放心玩。

3. 期權和100倍杠桿的外匯 哪個盈利能力強

你說的期權是什麼期權先？期權有這么多，國內還是國外的呢？

如果單純你的問題回回答的話，盈利答差不多。但是期權會鎖定了利潤而外匯是無限利潤。

譬如歐元，如果你是7月時在1.38時做空歐元，一直持倉到現在，呵呵 任何期權的收益都比不上你外匯的收益了。

4. 對外匯期權損益曲線不是太懂，看漲期權、看跌期權

看漲期權就是預測期貨價格會漲，就買入，期權到期就得到期貨多頭部位
看跌期權就是預測期貨價格會跌，就買入，期權到期就得到期貨空頭部位

5. 請幫我分析一下外匯期權的盈虧（買入看漲期權，賣出看跌期權）快考試了，這個不會，幫幫忙，謝謝！！！

A公司買抄入英鎊看漲期權，當到期時市場匯率高於協定價格時A可執行期權獲利，以彌補現貨市場的匯率變動損失。反之放棄期權。該期權有盈虧平衡點為：1.5000+750/25000=1.5300。即當市場匯率大於1.500時執行期權，大於1.5小於1.53時執行時會發生虧損，等於1.53時為平衡點，大於1.53時為獲利。小於或等於1.5時不執行期權，損失費為期權費。
賣出英鎊看跌期權，則市場匯率為低於協定匯率時執行期權，盈虧平衡點為1.47。

6. 關於炒外匯收益與炒外匯方法。謝謝。

你做實盤 這樣就已經很不錯了 你也可以研究下 招行外匯權證 做實盤就是這樣利潤少 風險低

7. 案例分析 (1)利用人民幣遠期結售匯業務規避匯率風險 （2）利用期權交易規避匯率風險

（1）做遠期，到期時抄收到2000萬美元，出售得人民幣2000萬*8.3649
不做遠期，到期收到的美元，兌換人民幣：2000萬*8.2649
做了遠期結售匯業務，多獲人民幣：2000萬*（8.3649-8.2649）=200萬
（2）一是遠期避險：
日元升值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥220，與預期一致，執行期權，即240的價格兌換24億日元，需要美元1000萬
如果遠期保值，同樣需要美元1000萬，相比較，期權保值多付了期權費
日元穩定不變，3個月後現匯匯率仍為＄1=JP￥240，放棄期權，按市場購買日元與做遠期一樣，均支付美元1000萬，期權交易多支付了期權費。
日元貶值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥260。放棄期權，按市場支付，需要美元24億/260=923.0769萬美元，遠期避險需要美元1000萬
期權交易比較靈活，對自己有利時執行，不利時放棄，遠期交易是鎖定將來的支付，防範損失的同時也抑制了收益，且有信用風險的存在。期權交易需要支付期權費，且無論執行與否都不能返還。

8. 快考試啦！！麻煩幫我分析一下外匯期權的盈虧（就是買入看漲期權，賣出看跌期權）

沒做過類似的題，但是原理應該是一樣的，就是對於你盈虧的概念不太明晰，你看看這樣對不對？

1.設未來英鎊的真實外匯價格為X，即GBP1=USDX
先算臨界點。
（25000*1.5+750）/25000=1.5300
下跌價格臨界點（25000*1.5-750）/25000=1.4700
則當X＞1.53時，A公司使用期權，成功保值。（也可以算是盈利了，盈利值為(X-1.5)*25000-750。
當1.5≤X≤1.53時，A公司也使用期權，但當初不進行保值也可以，因此虧損值為750-(X-1.5)*25000。
當1.47≤X≤1.50時，A公司不會使用期權，虧損值為750-(1.5-X)*25000。
當X＜1.47時，A公司不會使用期權，而產生盈利。盈利值為(1.5-X)*25000-750。
你再去對照一下課本，看看解法是否符合定義吧~

第二道題的話，賣出和買入是相反的。前面的都差不多。結論是：
當X＜1.47時，A公司使用期權，產生盈利。盈利值為(1.5-X)*25000-750。
當1.47≤X≤1.50時，A公司使用期權，產生虧損，為750-(1.5-X)*25000。
當1.5≤X≤1.53時，A公司不使用期權，但當初不進行保值也可以，因此虧損值為750-(X-1.5)*25000。
當X＞1.53時，A公司不使用期權，產生盈利。盈利值為(X-1.5)*25000-750。

原創文章，盜走必究！！！！

9. 期權的類型是什麼

根據不同的標准可以分為不同類型的期權。

按權利劃分

按期權的權利劃分，有看漲期權和看跌期權兩種類型。

按期權的種類劃分，有歐式期權和美式期權兩種類型。

按行權時間劃分，有歐式期權、美式期權、百慕大期權三種類型。

按交割時間劃分

按期權的交割時間劃分，有美式期權和歐式期權兩種類型。美式期權是指在期權合約規定的有效期內任何時候都可以行使權利。

歐式期權是指在期權合約規定的到期日方可行使權利，期權的買方在合約到期日之前不能行使權利，過了期限，合約則自動作廢。

中國新興的外匯期權業務，類似於歐式期權，但又有所不同，我們將在中國外匯期權業務一講中詳細講解。

按合約上的標的劃分

按期權合約上的標的劃分，有股票期權、股指期權、利率期權、商品期權以及外匯期權等種類。

特殊類型

標准歐式期權的最終收益只依賴於到期日當天的原生資產價格。而路徑相關期權(path-dependent option)則是最終收益與整個期權有效期內原生資產價格的變化都有關的一種特殊期權。按照其最終收益對原生資產價格路徑的依賴程度可將路徑相關期權分為兩大類：

一類是其最終收益與在有效期內原生資產價格是否達到某個或幾個約定水平有關，稱為弱路徑相關期權；

另一類期權的最終收益依賴於原生資產的價格在整個期權有效期內的信息，稱為強路徑相關期權。弱路徑相關期權中最典型的一種是關卡期權(barrier option)。嚴格意義上講，美式期權也是一種弱路徑相關期權。

強路徑相關期權主要有兩種：亞式期權(Asian option)和回望期權(lookback option)。亞式期權在到期日的收益依賴於整個期權有效期內原生資產經歷的價格的平均值。

又因平均值意義不同分為算數平均亞式期權和幾何平均亞式期權；回望期權的最終收益則依賴與有效期內原生資產價格的最大（小）值，持有人可以「回望」整個價格演變過程，選取其最大（小）值作為敲定價格。

(9)外匯期權損益擴展閱讀：

結算類型

1、股票結算方式

在股票交易中，如果投資者希望買入一定數量的股票，其就必須立即支付全部費用才能獲得股票，一旦買入股票後出現股票價格上漲，那麼投資者也必須賣出股票才能獲得價差利潤。

因此，其結算要求是：交易要立即以現金支付才能達成，而損益必須在交易結束後不再持有標的物時才能實現。在期權市場上，股票類結算方法與此非常類似。

股票類結算方法的基本要求是：期權費必須立即以現金支付，並且只要不對沖部位，就無法實現盈虧。這種結算方法主要用在股票期權和股票指數期權交易中，期權合約的結算與標的資產的結算程序大致相同。

2、期貨類結算方法

期貨類結算方法與期貨市場的結算方法十分相似，也採用每日結算制度。期貨市場通常採用這樣的結算方式。

不過，由於採用期貨類結算方法的風險較大，因此許多交易所只是在期貨期權交易中採用了期貨類結算方法。

而在股票期權和股指期權交易中仍採用股票類結算方法。這樣，期權交易的結算程序可以因期權及其標的資產的結算程序相同而大大簡化。

10. 跪求外匯期權收益計算公式

1.62+0.0161=盈虧平衡1.6361 高於你賺低於你賠

最大虧損為161美金