㈠ 套期保值的題目
不知道對不對，我也是初學。。。
先網上抄一段
（1）遠期市場套期保值（Forward Market Hedge）。
利用遠期外匯市場，通過簽訂具有抵消性質的遠期外匯合約來防範由於匯率變動而可能蒙受的損失，以達到保值的目的。遠期外匯合約反映的是一種契約關系，即規定一方當事人在將來某個特定日期，以確定的匯率向另一方當事人交割一定數額的某種貨幣以換取特數額的另一種貨幣。至於履行合約的資金來源可能是現存的或經營業務的應收款或尚無著落，需要時再到即期外匯市場購買。通過遠期市場套期保值可以得到完全確定的現金流量價值，但它未必是最大化的價值。利用遠期市場套期保值的前提是必須存在遠期外匯市場，而在現實世界中，並不是任何貨幣都存在遠期外匯市場。
（2）貨幣市場套期保值（Money Mardet Hedge）。
通過在貨幣市場上的短期借貸，建立配比性質或抵消性質的債權、債務，從而達成抵補外幣應收應付款項所涉及的匯率變動風險的目的。與遠期市場套期保值一親，貨幣市場套期保值也涉及一個合約以及履行合約資金來源問題。但是，這是簽訂的是一個貸款協議即尋求貨幣市場套期保值的公司需要從某個貨幣市場借入一種貨幣，並將其在即期外匯市場上兌換成另一種貨幣，投入另一個貨幣市場。至於履行合約的資金來源無非是經營業務的應收款或尚無著落，需要時再到即期外匯市場購買。如果屬於前者，那麼，貨幣市場套期保值就是「拋補性質的」（Covered）；如果屬於後者，貨幣市場套期保值則是沒有保值仍存在一定的風險。貨幣市場套期保值涉及借款換匯和投資（即借貸）兩個過程和兩個貨幣市場，其保值機制在於兩個貨幣市場的利率差異與遠期匯率升（貼）水的關系。
（3）期權市場套期保值（Option Market Hedge）。
根據對外匯匯率變化趨勢的預，在外匯期權市場上，購買看漲或看跌期權，坐觀外匯市場變化，決定行使或放棄期權，以達到既能保值又有盈利機會的目的。由於期權給予購買方的是一種權利而不是義務，購買方在匯率變化於已有利時行使期權，於已不利則放棄期權，做到坐地觀天，確保收入底線而可望獲得無限的盈利。如果跨國公司不能確定未來現金流量是否發生或何時發生，那麼，期權市場套期保值是最理想的保值工具。
下面回答問題
1.問得很奇怪。。。我可以答現在需要多少USD。一年後需要3M AUD，如果是貨幣市場的話，就是說現在先借USD，然後兌換成AUD，投入市場，一年後還3M AUD。
假設現在需要X的美元，那麼：（1/0.85）*X*（1+12%）=3000000 X=2276785.71
2.如果是用遠期的話，那麼就是簽訂一年後USD換AUD 3M的合約，如果設需要現在Y的USD
Y*（1+7%）=0.81*3000000 Y=2271028.04<X
所以用遠期比較好。
3.期權的話很復雜。。。
如果做的好的話期權收益很高，相應的風險也高。
㈡ 一道外匯期貨的題目~
1、EUR/USD=歐元兌美元
2、每手歐元期貨合約價值為12.5萬歐元版，10手合約就是125萬歐元
3、1歐元兌1.1825美元時賣出，1歐元兌1.2430美元時買入，權1.1825-1.2430=0.0605，相當於每（交易一個）歐元虧損0.0605美元
4、於是，125萬歐元就虧損了125萬*0.0605=7.5625萬美元
㈢ 如何做外匯計算題目
根據題意:
英鎊1=美元自1.6715-1.6725
1.6715是報價者買入一英鎊應付的美元數
1.6725是報價者賣出一英鎊應收的美元數
英鎊1=歐元1.7525-1.7535
1.7525是報價者買入一英鎊應付的歐元數
1.7535是報價者賣出一英鎊應收的歐元數
4.報價:英鎊/美元=1.6715/25
美元/英鎊=(1/1.6725)/(1/1.6715)=0.5979/0.5983=0.5979/83
5.遠期匯率減小
差價:(1.9720-1.9600)/(1.9730-1.9650)=0.0120/0.0080
瑞士法郎對美元貼水,貼水點數:120/80
㈣ 解答以下 外匯題目
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㈤ 外匯題目
先把上面那個盲掃一下：
(1)直接標價法
直接標價法，又叫應付標價法，是以一定單位(1、100、1000、10000)的外國貨幣為標准來計算應付出多少單位本國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣，所以叫應付標價法。包括中國在內的世界上絕大多數國家目前都採用直接標價法。在國際外匯市場上，日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法，如日元90.05即一美元兌90.05日元。
2)間接標價法
間接標價法又稱應收標價法。它是以一定單位(如1個單位)的本國貨幣為標准，來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上，歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元1.3705即一歐元兌1.3705美元。
第一題答案是 B間接標價法、D賣出匯率在前，買入匯率在後。即銀行不是送錢滴，而是賺錢滴！永遠都是你賣給銀行的外匯便宜買入銀行的外匯貴！
第二題加第三題一起掃盲
一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在前，大數在後，即說明是遠期貼水。
第二題和第三題必須一起作答，沒辦法，因為要先搞清楚這個是間接標價。所以70/90這個先小後大是遠期貼水，而間接標價的遠期貼水是加，所以遠期匯率就是1.5870/1.5910
這樣看來那麼第二題答案就是：A賣出價為1.5870、B買入價為1.5910 第三題答案是B英鎊遠期升水、C美元遠期貼水！
前面作答的那個朋友咋連英鎊對美元的匯率哪個值錢都忘了！？況且這題早就提出來是工廠擔心美元貶值，那不明擺著銀行也擔心么！？還能美元遠期升水？
第四題應該是即期賣出英鎊買入美元，18000*1.5820=28476美元 A和B
第五題同上是18000*1.5910=28638美元 A和C
第六題是肯定是保值的A 18000英鎊，和C該數字是按遠期匯率買入價計算。C這答案，不知道是針對什麼講的？只能說出題者不嚴謹！應該說預售美元的匯率是遠期買入價
㈥ 外匯市場業務練習題
先用100萬英鎊買進美元 100 * 1.8546/1.8536 = 100.05395
存入銀行一年後可獲得美元 100.05395 * (1+6%) = 106.05719
兌換成英鎊 106.05719 * 1.8566/1.8596 = 105.88609
若不進行套利 一年後可得專獲得英鎊 100 * (1+4%) = 104
所以以屬100萬英鎊進行套利可獲利 105.88609 - 104 = 1.88609 (萬英鎊)
㈦ 求助一道 外匯交易的題目
1.usd1=chf1.4200, 瑞士法郎市場價低於期權執行價，不執行，總成本=181 560+10 000 000 / 1.4200 = usd7 223 814
2.usd1=chf1.3700, 期權執行，總成本=181 560+10 000 000 / 1.3900 = usd7 375 804
3.usd1=chf1.4500, 期權不執行，總成本=181 560+10 000 000 / 1.4500 = usd7 078 112
㈧ 幫我看看這道外匯題目對不對
德國公司一年後應還借款本利100W*（1+5%）=105W，合歐元105W/0.8950，如果匯率沒有變化，所要還的105萬美元應該合歐元數為105W/0.8990，從歐元的角度分析，由於匯率變化多還了105W*（1/0.8950-1/0.8990）=0.5220W歐元，即損失了這么多歐元。因此書上演算法是對的。但在兌換匯率選擇上是錯誤的。
你的做法錯誤點在：題意中沒有即期兌換，而是一年之後的美元本利匯兌損失，如果你考慮到即期兌換歐元的話應該考慮即期兌換到的111.2347W歐元也會產生利息（這里沒有告知歐元投資利率）。
㈨ 一道關於外匯的題目！！~~
挑出兩種貨幣和跟蹤來它自們的交換價值在過去的五年。抓住這些變化的曲線,從這個地點和列印出來:
http://www.google.com/finance?q=USDGBP&hl=en
你可以選擇任何一種貨幣,然後所有的選擇其他貨幣將流行起來。你可以重圖顯示了近5年。]顯示兩種方法(即匯率,從每一個角度)。好了,現在講個故事似乎解釋你在這里看到的模式(從無論是角度)。
你用的是什麼軟體，什麼外匯平台
㈩ 外匯交易實務練習題
1.美元與人民幣頭寸都已軋平。2.美元與人民幣在現金流量上並未軋平，存在匯率風險。3.銀行可通過掉期交易，對即期對三個月遠期進行外匯交易，即賣出200萬美元。