❶ 國際金融計算題
1.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
a, 若英鎊升值，且GBP1>USD1.46(假如為1.47),英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易獲利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英鎊貶值，且GBP1<USD1.45,放棄期權,進口商期權交易損失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易損益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期權交易凈虧損9698.28美元
d、若市場匯率USD1.45<GBP1<USD1.46,進口商執行期權, 9698.28美元＜虧損額＜31250美元
(2)進口商買入400萬/10萬,即40份馬克看漲期權合同,支付期權費4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,執行期權,用4000000*0.5050=2020000美元買入馬克4000000以支付貨款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果沒有進行期權交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放棄期權,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小於利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差).
❷ 外匯計算題
我先請問下你這是要干什麼?
然後問題就是 一個是漲一個是跌 ！
為什麼漲跌 因為國家的經濟好了 或者壞了
還有什麼問題隨時歡迎詢問我
❸ 外匯期權交易的計算題，求解，謝謝謝謝謝謝！！，
外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民回生答銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平台或平台也可以對外匯期權外完成
❹ 一道外匯期權應用的計算題
1.當USD1= JP￥106.00時，買入美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率上漲而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當USD1= JP￥104.00時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*1.2%=12萬元，共損失18萬元。3.當USD1= JP￥97.00 時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。
❺ 一個國際金融的計算題
首先說，我不知道抄你這襲題是哪本書上的，但是這本書名詞翻譯的很拗口，那個「協定價格」和「保險費」如果換成「執行價格」和「權利金」，回答你這題的人就會很多。
好了，答題。
權利金是跑不掉的成本，因為購買期權的時候已經支付了，相應得到了以執行價格￡1= ＄1.4950匯兌的權利，0.5%的傭金也逃不掉。
在￡1= ＄ 1.4000情況下，顯然行使權利，以執行價格￡1= ＄1.4950匯兌。
1000萬，乘以1.4950-0.0212=1.4738，得到14738000美元，再乘以99.5%（0.5%的傭金），得到14664310美元。
在￡1= ＄1.6000的情況下，顯然不行使權利。所以按照市場價匯兌。
用1000萬，乘以1.6000-0.0212=1.5788，得到15788000美元，再乘以99.5%，得到15709060美元。
剛看見有人問，一下答兩個
❻ 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！
首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1=
＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400
-
21.2
-
7.475
=
1371.325（萬美元）。
當￡1=
＄
1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600
-
21.2
-
8
=
1570.8（萬美元）。
今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~
❼ 國際金融考試計算題
先提個問題，時間是不是搞錯了。3月份3個月後應該是6月份了：）
簽訂遠期合約回
買入一份遠答期合約
賣出100萬英鎊 按 三個月後的遠期匯率是1.918成交
這樣鎖定了外匯的風險
3個月後收到的100萬英鎊履行合約
收入191.8萬美金
原來應得收入192萬美金
這種遠期合同是最保守的一種
（避免了什麼都不做，最後只有191萬美金）
減少多損失0.8萬美金
不過事實上還是損失了0.2萬美金（不考慮交易費用和利息）
應該還有用外匯期權套利的，不過本題條件比較少
❽ 期權計算題
這就是外匯期權保值問題啊，很簡單。
❾ 求解期權計算題，懂的進，高分！！！！！！
你好
大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸
❿ 求解一道外匯期權交易的計算題，急急急~~！！！
（1）與預期一致，即加元貶值，匯率為USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50萬加元可兌換回：0.5534*50萬美元（27.67萬）。減期權保險答費，共獲美元27.57萬
（2）如果，不做期權交易，50萬加元可兌換美元：50萬*0.5435=27.175萬
比較，27.57萬大於27.175萬，顯然是做期權保值有利。