中國外匯交易中心人民幣利率互換參考

㈠ 中國外匯交易中心人民幣互換參考利率有哪些

現在人民幣還有正式進入國際外匯交易市場，而且目前市場上所有的匯率計算都是按照美元匯率計算的，直接與美元掛鉤交易的（直盤），其他沒有與美元直接掛鉤交易的（交叉盤）需要換成美元來結算，目前美元/人民幣=1/6.83左右你可以用這個匯率來套算人民幣與其他貨幣的匯率。
註：匯率是時時變動 如果想時刻關注不妨去下個外匯交易平台（最好是MT4的 簡單方便）。

㈡ 人民幣利率互換交易的基本信息

利率互換Interest rate swap IRS是指交易雙方約定在未來的一定期限內，根據約定數量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。交換的只是不同特徵的利息，沒有實質本金的互換。利率互換可以有多種形式，最常見的利率互換是在固定利率與浮動利率之間進行轉換。
目前我國應用的就是最簡單的固定利率與浮動利率之間的互換。
利率互換的簡單案例說明

㈢ 中國銀行的人民幣匯率中間價是什麼意思，中行折算價又是什麼意思絕對不是買入賣出價求和除2，我算過了。

人民幣對美元匯率中間價的形成方式是：中國外匯交易中心於每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，並將全部做市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價後，將剩餘做市商報價加權平均，得到當日人民幣對美元匯率中間價，權重由中國外匯交易中心根據報價方在銀行間外匯市場的交易量及報價情況等指標綜合確定。
人民幣對歐元、日元和港幣匯率中間價由中國外匯交易中心分別根據當日人民幣對美元匯率中間價與上午9時國際外匯市場歐元、日元和港幣對美元匯率套算確定。
1、2005年7月21日之前公布人民幣匯率基準價。7月21日人民幣匯率形成機制改革後，中國人民銀行於每個工作日閉市後公布當日銀行間外匯市場美元等交易貨幣對人民幣匯率的收盤價，作為下一個工作日該貨幣對人民幣交易的中間價。自2006年1月4日起，中國人民銀行授權中國外匯交易中心於每個工作日上午9時15分對外公布當日人民幣對美元、歐元、日元和港幣匯率中間價，作為當日銀行間即期外匯市場（含OTC方式和撮合方式）以及銀行櫃台交易匯率的中間價。
2、從2002年4月2日起公布人民幣對歐元匯率價格。
3、從2006年8月1日起公布人民幣對英鎊匯率價格。
4、自2010年8月19日起，公布人民幣對林吉特匯率中間價。
5、自2010年11月22日起，公布人民幣對盧布匯率中間價。
6、自2011年11月28日起，公布人民幣對澳元、加元匯率中間價。
7、人民幣對林吉特、盧布匯率中間價採取間接標價法，即100人民幣摺合多少林吉特、盧布。人民幣對其它5種貨幣匯率中間價仍採取直接標價法，即100外幣摺合多少人民幣。

㈣ 中國外匯交易中心的業務與服務

組織原則：國家外匯管理局為外匯市場的監管部門，中國人民銀行公開市場業務操作室為外匯市場調控部門，交易中心負責外匯市場組織運行。
會員構成：外匯市場實行會員制的組織形式，凡經中國人民銀行批准可經營結售匯業務的外匯指定銀行及其授權分支機構可成為外匯市場會員。
交易方式：外匯市場採用電子競價交易系統組織交易。會員通過現場或遠程交易終端自主報價，交易系統按 價格優先、時間優先撮合成交。會員可選擇DDN、F.R或撥號上網等方式實現遠程聯網。
交易時間：每周一至五（節假日除外）上午9:30-16：30。
交易品種：人民幣兌美元、港幣、日元和歐元的即期交易。
匯價形成：外匯市場每場交易產生開盤價、收盤價和加權平均價，人民幣兌美元的加權平均價由中國人民銀行公布作為第二日人民幣兌美元的基準匯價，銀行據此公布人民幣兌美元掛牌價。
一、銀行間外匯市場
銀行間外匯市場是銀行同業之間的外匯交易市場，實行會員管理，參與者包括外匯指定銀行、具有交易資格的非銀行金融機構和非金融企業。交易中心受中國人民銀行和國家外匯管理局委託，為銀行間外匯市場提供統一、高效的電子交易系統，該系統提供集中競價與雙邊詢價兩種交易模式，支持人民幣對九個外幣（美元、歐元、日元、港幣、英鎊、林吉特、俄羅斯盧布、澳大利亞元和加拿大元）的即期，人民幣對七個外幣（美元、歐元、日元、港幣、英鎊、澳大利亞元和加拿大元）的遠期、掉期，人民幣對五個外幣（美元、歐元、日元、港幣、英鎊）的貨幣掉期和期權交易，以及九組外幣對（歐元/美元、澳元/美元、英鎊/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港元、歐元/日元、美元/新加坡元）的即期、遠期和掉期交易，同時還包括交易分析、數據直通處理和即時通訊工具等輔助功能。
二、人民幣匯率形成機制
2005年7月21日人民幣匯率形成機制改革後，交易中心根據中國人民銀行授權，每個工作日上午9時15分發布人民幣對美元等主要外匯幣種匯率中間價。人民幣對美元匯率中間價的形成方式為：交易中心於每日銀行間外匯市場開盤前向外匯市場做市商詢價，並將全部做市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價後，將剩餘做市商報價加權平均，得到當日人民幣對美元匯率中間價，權重由交易中心根據報價方在銀行間外匯市場的交易量及報價情況等指標綜合確定。人民幣對歐元、英鎊、港幣、澳大利亞元和加拿大元匯率中間價由交易中心分別根據當日人民幣對美元匯率中間價與上午9時國際外匯市場歐元、英鎊、港幣、澳大利亞元和加拿大元對美元匯率套算確定。人民幣對日元、馬來西亞林吉特、俄羅斯盧布匯率中間價的形成方式為：交易中心於每日銀行間外匯市場開盤前向銀行間外匯市場相應幣種的做市商詢價，將做市商報價平均，得到當日人民幣對日元、馬來西亞林吉特、俄羅斯盧布匯率中間價。
三、銀行間本幣市場
銀行間本幣市場由貨幣市場、債券市場、票據市場組成。通過信用拆借、質押式回購、買斷式回購、現券買賣、債券借貸、債券遠期、利率互換、遠期利率協議等交易，金融機構可以利用銀行間市場管理資金頭寸、調整資產負債結構和進行投資理財。在銀行間本幣市場交易的證券種類包括國債、央行票據、金融債、次級債、企業債、國際開發機構債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券等。本幣市場成員涵蓋商業銀行、證券公司、保險公司、信託公司、基金、企業年金等各類金融機構。
交易中心負責為銀行間本幣市場提供高效、便捷的電子交易平台。由交易中心研發的新一代本幣交易系統，具有高效、安全、開放、易用等特點，適用多種本幣交易產品和交易工具，適合多層次機構投資者，包含成員端前台系統、成員端中後台系統、數據介面系統、清算系統和場務管理系統等多個子系統。同時，交易中心還通過互聯網站為金融機構提供拆借票據報價服務。
四、上海銀行間同業拆放利率 (Shibor)
2007年初以來，交易中心根據中國人民銀行授權計算、發布中國貨幣市場基準利率——上海銀行間同業拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡稱Shibor）。Shibor是根據信用等級較高的銀行組成的報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。每個交易日，交易中心根據各報價行的報價，剔除最高、最低各2家報價，對其餘報價進行算術平均計算，得出每一期限品種的Shibor，並於北京時間上午11:30對外發布。 清算原則：外匯市場實行集中、雙向、差額、一級的清算原則，由交易中心在清算日集中為會員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。
清算速度：外匯市場本、外幣資金清算速度為T+1，交易日後的第一個營業日辦理資金交割。
清算方式：人民幣資金清算通過中國人民銀行支付系統辦理，外匯資金清算通過境外清算系統辦理。
清算備份：在北京備份中心建立實時清算備份系統。
交易中心為銀行間外匯市場人民幣/外幣、外幣/外幣即期競價交易提供直接清算服務。為人民幣外匯即期詢價交易提供凈額清算業務。該業務以多邊凈額清算為基礎，並通過清算限額和保證金等風險管理措施，嚴格防範風險，保證參與各方的合法權益。交易中心為本幣市場成員提供間接清算服務。本幣交易系統具有清算跟蹤提示功能，系統自動提示會員在清算交割日收、付資金和債券情況。交易中心還通過在中國人民銀行開立的保證金管理賬戶，為債券遠期交易、買斷式回購、利率互換和遠期利率協議的市場參與者提供保證金集中管理服務。 交易中心堅持依靠現代科技手段，建設安全、高效、可控的電子服務平台。經過多年努力，交易中心採用自主開發與項目外包相結合的方式，已經建設完成外匯交易系統、本幣交易系統、Shibor系統、統計系統、清算系統、風控系統、中國貨幣網等30餘個電子系統。除交易終端和信息終端外，交易中心還提供報價、交易、實時行情發布、交易事後數據核對等介面，方便銀行內部前中後台的直通處理。
交易中心在上海、北京雙中心異地備份體系結構的基礎上，發展為「兩地三中心」的容災系統，以上海張江為總中心，在北京建立異地災備中心、在上海外灘建立同城災備中心。為支持業務發展，保障信息系統滿足市場需要，交易中心於2002年建立了數字認證中心，全面實施了網路系統的擴容改造，在重慶、大連、廣州、青島、汕頭、深圳、天津和廈門八地設立網路中繼站，所有成員會員除了可以通過上海總中心和北京備份中心接入交易中心網路外，還可以通過以上八地接入。經過網路擴容和本外幣交易、信息、風險管理、監控等系統改造升級，系統安全性、穩定性、有效性和可擴展性明顯提高，為加速實現全國統一聯網和交易主體增加、交易量增長提供了強有力的技術保障。 交易中心在成立的十多年來，取得了巨大的成就，奠定了中國銀行間市場的基礎，交易中心正積極加快金融產品、工具創新，研究推出人民幣利率互換和遠期利率協議等產品，推動外幣衍生品市場快速發展，加強各業務領域的系統平台建設，傾力打造全新外匯交易系統，自主開發新一代本幣交易風控系統，加強數據中心建設，構建快速反應的「一站式」服務體系等，努力提升交易中心的綜合服務能力。

㈤ 對於外匯交易中心的利率互換的數據如果分析，是怎麼過程

外匯交易市場是全球最大的金融產品市場，到2007年9月日均交易量達到3.2萬億美元，相當於美國證券市場的30倍，中國股票市場日均交易量的600倍。日常所說的外匯交易是指同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另一種貨幣的外匯交易方式。國際市場上各種貨幣相互間的匯率波動頻繁，且以貨幣對形式交易，比如歐元/美元或美元/日元。
外匯交易市場的主要優勢在於其透明度較高，由於交易量巨大，主力資金（如政府外匯儲備、跨國財團資金匯兌、外匯投機商的資金操作等）對市場匯率變化的影響能力非常有限。另一方面，對匯率波動的基本面分析來看，能夠起到較大影響的通常是由各國政府公布的重要數據（如GDP、央行利率），高級政府官員的講話，或者國際組織（如歐洲央行）發布的消息。
外匯交易市場沒有具體地點，沒有中心交易所，所有的交易都是在銀行之間通過網路進行的。世界上的任何金融機構、政府或個人每天24小時隨時都可參與交易。

亦稱為外匯管制，是指對外匯的收支、買賣、借貸、轉移以及國際間結算、外匯匯率和外匯市場所實施的一種限制性的政策措施。
目前，中國外匯管理體制基本上屬於部分外匯管制，即對經常項目的外匯交易不實行或基本不實行外匯管制，但對資本項目的外匯交易進行一定的限制。
中國外匯體制改革的目標是：在經常項目下可兌換的基上，創造條件，逐步放開，推進資本項目下可兌換，從而實施人民幣的完全可兌換。
經常項目可兌換：
指對屬於經常項目下的各類交易，包括進出貨物、支付運輸費、保險費、勞務服務、出境旅遊、投資利潤、借債利息、股息、紅利等，在向銀行購匯或從外匯帳戶上支付時不受限制。
1997年，國務院通過立法形式，明確了中國實行人民幣經常項目可兌換，其中增加規定，國家對經常性國際支付和轉移不予限制。

㈥ 2009年人民幣利率互換(irs)交易量

2009年，利率互換名義本金總成交量4616億元。

㈦ 今日即時人民幣對美元匯率買入價，賣出價和中間價各是多少

我行外匯實時匯率（美元）請進入主頁，點擊右側的「 外匯實時匯率」查看，具體匯率請以實際操作時匯率為准。註：100外幣兌人民幣；每個銀行兌換匯率都不同，但相差不大。

㈧ 人民幣利率互換交易的簡明案例

貸款條件：
銀行的貸款利率：
企業信用等級 固定利率 浮動利率 備注
AAA 7% 6%(市場基準利率) 兩種利率對銀行的預期收益相同、對企業的預期融資成本相同
BBB 8% 6%+0.25%
CCC 9% 6%+0.5% H公司，AAA級企業，向B銀行借款5000萬。固定貸款利率7%；
L公司，CCC級企業，向B銀行借款5000萬。浮動貸款利率6.5%；
中介機構：M投資銀行，按貸款金額分別向雙方收取各0.1%的費用。 在中介機構的協調下，雙方約定：
由L公司承擔H公司的1.75%，然後雙方交換利息支付義務，即互相為對方支付利息。每次付息由中介公司擔保、轉交對方，同時中介機構一次性收取0.1%的服務費。 1.H公司付浮動利率和中介服務費：7%―1.75%+0.1%=5.25%+0.1%=5.35%
（當初如借浮動利率貸款，付6%）
2.L公司付固定利率和中介服務費：6.5%+1.75%+0.1%=8.25%+0.1%=8.35%
（當初如借固定利率貸款，付9%）
雙方各取得了比當初貸款條件低0.65%的貸款。
3.假如市場利率沒變，
銀行本來應該得到：
要從L公司收取的利息（浮）=6.5%
要從H公司收取的利息（固）=7%
總共13.5%
得到：6.5%+5.25%+1.75%=13.5%
所以銀行的利息收入沒少。 總的免費蛋糕為1.5%。其中：H公司0.65%，L公司0.65%，中介公司0.2%。
是由高信用等級公司出賣信用帶來的。
具體計算：1.5%=（9%―7%）―（6.5%―6%） 中介公司的費用確實後，假如剩餘的免費蛋糕雙方各半，如何確定L公司的承擔部分？
免費蛋糕1.5%中，已經確定要給中介公司0.2%。剩餘還有1.3%，雙方要求各得0.65%。
從H公司來看，要求以固定利率換成浮動利率，並且再拿到0.65%的好處，也就是要用6%―0.65%=5.35%的浮動利率取得貸款。那L公司分擔的部分X應該是：
7%―X+0.1%=5.35%
X=7%+0.1%―5.35%=1.75% 利率互換不僅能避免利率風險，也可以為銀行帶來套利機會，減少籌資成本。從理論上可以將這種收益看成是比較優勢所帶來的好處。
假定兩家銀行的信用等級不一樣，一家銀行的信用等級為AAA，另一家為BBB。AAA銀行由於信用等級高，在長期和短期金融市場里它的融資成本都低於BBB銀行，然而，BBB銀行在短期市場的融資成本與AAA銀行在長期市場的融資成本相比，還是處於相對有利的地位（也就是較少的不利）。從某種意義上說，BBB銀行在短期金融市場上具有比較優勢，AAA銀行在長期金融市場上具有比較優勢。通過利率互換，兩家銀行可以避免進入對它們來說具有比較劣勢的市場進行融資，同時又能轉變利息支付模式。 利率互換產生的原因利率互換之所以會發生，是因為存在著這樣的兩個前提條件：
①存在品質加碼差異
②存在相反的籌資意向利率互換的優點①風險較小。因為利率互換不涉及本金，雙方僅是互換利率，風險也只限於應付利息這一部分，所以風險相對較小；
②影響性微。這是因為利率互換對雙方財務報表沒有什麼影響，現行的會計規則也未要求把利率互換列在報表的附註中，故可對外保密；
③成本較低。雙方通過互換，都實現了自己的願望，同時也降低了籌資成本；
④手續較簡，交易迅速達成。利率互換的缺點就是該互換不像期貨交易那樣有標准化的合約，有時也可能找不到互換的另一方。利率互換的交易機制利率互換是受合同約束的雙方在一定時間內按一定金額的本金彼此交換現金流量的協議。在利率互換中，若現有頭寸為負債，則互換的第一步是與債務利息相配對的利息收入；通過與現有受險部位配對後，借款人通過互換交易的第二步創造所需頭寸。利率互換可以改變利率風險。
固定利率支付者：在利率互換交易中支付固定利率；在利率互換交易中接受浮動利率；買進互換；是互換交易多頭；稱為支付方；是債券市場空頭；對長期固定利率負債與浮動利率資產價格敏感。浮動利率支付者：在利率互換交易中支付浮動利率；在利率互換交易中接受固定利率；出售互換；是互換交易空頭；稱為接受方；是債券市場多頭；對長期浮動利率負債與固定利率資產價格敏感。

㈨ CFETS人民幣匯率指數的指數參考

CFETS人民幣匯率指數參考CFETS貨幣籃子，具體包括中國外匯交易中心掛牌的各人民幣對外匯交易幣種，樣本貨幣權重採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得。樣本貨幣取價是當日人民幣外匯匯率中間價和交易參考價。
CFETS人民幣匯率指數參考
CFETS貨幣籃子，具體包括中國外匯交易中心掛牌的各人民幣對外匯交易幣種，樣本貨幣權重採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得。
樣本貨幣取價是當日人民幣外匯匯率中間價和交易參考價。指數基期是2014年12月31日，基期指數是100點。 幣種權重USD/CNY0.2640EUR/CNY0.2139JPY/CNY0.1468HKD/CNY0.0655GBP/CNY0.0386AUD/CNY0.0627NZD/CNY0.0065SGD/CNY0.0382CHF/CNY0.0151 CAD/CNY0.0253CNY/MYR0.0467CNY/RUB0.0436CNY/THB0.0333