❶ 某日紐約外匯市場的外匯報價為 即期匯率USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價為20/8
根據6個月遠期差價20/8，前大後小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因此6個月遠期回CHF是升水，USD是貼答水。
匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
❷ 某日，紐約外匯市場美元和英鎊的匯率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客戶將100萬英
100萬英鎊=100*1.6325=163.25萬美元
100萬美元=100/1.6375=61.07萬英鎊
理由是：1.6325是賣出匯率，1.6375是買進匯率，本幣是美元，賣出英鎊用賣出匯率，買入英鎊用買進匯率
❸ 某日紐約外匯市場及其匯率為1美元=7.7775/85港幣，
紐約外匯市場:1美元=7.7775/85港幣
香港外匯市場:1美元=7.7875/85
香港市場匯率高於紐約市場,即香港市場港幣價較低,美元擁有者可在香港市場購買港幣,再在紐約市場出售獲取匯率差.100萬美元在香港市場兌換成1000000*7.7875美元,再在紐約市場出售(價格7.7785),減去成本,即為收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元
❹ 某日紐約外匯市場牌價為USD/CNY:6.2000–6.3000,USD/HKD:12.6000–12.8000,請求CNY/HKD的套算匯率是多少
12.6000/6.3000=2.0000
12.8000/6.2000=2.0645
CNY/HKD:2.0000-2.0645
從計算結果看，你提供的數據不準確。
❺ 1.某日，紐約外匯市場即期匯率為 GBP/USD 2.3150/60，倫敦外匯市場即期匯率為 G
不同來市場有匯率差,在低自的市場上買入,高的市場上拋出以獲取差價.美元在紐約市場價格相對較低,英鎊持有者可在紐約市場買入美元(2.3150)再在倫敦市場出售(2.3130),可獲利:
10000*2.3150/2.3130-10000=8.6468英鎊
❻ 紐約外匯市場上，某一日即期匯率為1USD=SF2.1572，同一天遠期匯率為：1USD=SF2.1592
僅有當天的即期匯率 和 遠期匯率，至少還要知道USD和SF的當期利率，方能計算，要不然，沒有參考目標和計算體系
❼ 某日,紐約外匯市場即期匯率為:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3個月遠期點數為65-95,香港
遠期匯率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（版7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
進口商要求將權瑞士法郎用港元來報，出口商考慮到瑞士法郎的兌換成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一種貨幣改報另一種貨幣，均以報價方（這里是出口商）的利益考慮）
❽ 某日,紐約外匯市場某銀行報價:USD/CHF 1.1256/1.1268.請問:哪一個是買入價哪一
USD/CHF 1.1256/1.1268的匯率雙向報價，前者為銀行買入基準貨內幣（美元）的價格，為買容入價，後者為銀行（報價者）買入基準貨幣美元的賣出價。進口商用美元兌換瑞士法郎，即報價銀行買入基準貨幣美元，選擇的價格為美元買入價1.1256，100萬瑞士法郎需要美元100萬/1.1256=88.841507萬美元
❾ （急）某日紐約外匯市場的外匯報價為： 即期匯率 USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價 20/8 問：6個月遠期CHF
國際金融上學的都是這些啊
❿ 某日紐約外匯市場： 美元/瑞士法郎 即期匯率1.7030-1.7040 三個月遠期 貼水 140-135 遠期匯率是怎麼計算
遠期匯率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905
在報價中，要考慮遠期報價的匯率風險與成本，報價方報出與自己有利的價格，如果即期匯率對自己有利就報即期匯率，如果遠期匯率有利就報遠期匯率，本例中，顯然是即期報價有利，應該報：
1704瑞士法郎