1. 什麼是單一指數模型
出自MBA智庫網路()$1本條目包含過多不是中文的內容，歡迎協助翻譯。若已有相當內容譯為中文，可逕自去除本模板。單一指數模型(Single-indexmodel)[編輯]Single-indexmodel單一指數模型(single-indexmodel(SIM))是簡單資產定價模型，它通常用於金融行業對於一個股票的風險和回報的評估。
2. 求誰能幫幫我，如何用EVIEWS軟體，分析股票指數。用最小二乘法和自回歸條件異方差用CAPM模型算風險
不好意思，我不知道是你的表達有問題，還是我沒學精。
如果說你要分析股指，我想到的不是capm，而是影響證券市場的各因素。因為capm考慮的就是市場上不能被分散的系統性風險……
如果你說你要用capm我想到的是，你可能要求的是股票指數的收益率，但是我不明白的是，如果股指的波動是你要測算的，而我們一般都把股指的波動看作是系統性風險，那麼capm中很重要的市場風險你用啥度量？
另外，你說你用最小二乘法，我直接理解就是你的自變數是（市場風險-無風險利率），因變數是股指的波動。你想做的事就是單變數的線形規劃……去確定beta。
最後，自回歸是檢驗和對模型的修正……
如果你不介意，你可以把問題說得再清楚點……否則真的很難揣測……
3. capm金融數學一題；假設對股票a,b的指數模型是根據以下結果按照超額收益估算的，Ra=0.03+0.7Rm+Ea；
它們表示的意思忘記了，呵呵
4. 怎麼做股票模型
我也曾今也想到過這個問題。但是，告訴你一個不幸的消息，股票不可以用模型制內作，我以容前試過用指數模型和高斯分布做過，但後來去給一個博士談到這個問題的時候。最終達成一致共識，股票不能建立模型。只能在股票和其他衍生工具之間建立交易模型，例如capm，b-s模型。如果是老師布置的作業，你就給她說，不能建立模型。
5. 、考慮股票A、B兩個（超額收益）指數模型回歸結果：
a B 橫截距更大
b A 回歸系數高 1.2>0.8
c A 可決系數高 R2A=0.576 > R2B
d A 阿爾法值大於0 因為1%>0
e -1.2% =rf-1.2rf=6%-1.2*6%
老大，你要求真多，我先都已經在後面大概寫了原因了...
6. 利用數學模型計算股票指數
你老師瞎扯蛋呢,真要用個什麼數學模型就能把大勢准確的判斷對,說實話,你老師早就不當老師了……自己好好想想是不是這個道理
7. 請簡述市場模型，市場指數模型，單因素模型的關系
套利定價理論和資本資產定價模型都是資產定價理論，所討論的都是期望收益率與風險的關系，但兩者所用的假設和技術不同。
兩者的聯系
1.
兩者要解決的問題相同，都是要解決期望收益與風險之間的關系，使期望收益與風險相匹配。
2.
兩者對風險的看法相同，都是將風險分為系統性風險和非系統性風險，期望收益只與系統性風險相關，非系統性風險可以通過多樣化而分散掉。
兩者的區別：
1.
在apt中，證券的風險由多個因素來解釋；而在capm中，證券的風險只用證券相對於市場組合的β系數來解釋。
2.
apt並沒有對投資者的證券選擇行為做出規定，因此apt的適用性增強了；而capm假定投資者按照期望收益率和標准差，並利用無差異曲線選擇投資組合。apt也沒有假定投資者是風險厭惡的。
3.
apt並不特別強調市場組合的作用，而capm強調市場組合是一個有效的組合。
4.
在apt中，資產均衡的得出是一個動態的過程，它是建立在一價定律的基礎上的；而capm理論則建立在馬科維茨的有效組合基礎之上，強調的是一定風險下的收益最大化和一定收益下的風險最小化，均衡的導出是一個靜態的過程。
相關概念：
1.
資本資產定價模型（capital
asset
pricing
model
簡稱capm）是由美國學者夏普（william
sharpe）、林特爾（john
lintner）、特里諾（jack
treynor）和莫辛（jan
mossin）等人在資產組合理論的基礎上發展起來的，是現代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用於投資決策和公司理財領域。資本資產定價模型就是在投資組合理論和資本市場理論基礎上形成發展起來的，主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系，以及均衡價格是如何形成的。
2.
單因素模型(sharpe's
one-way
analysis
of
variance)單因素模型是諾貝爾經濟學獎獲得者威廉·夏普（william
shape
）在1963年發表《對於「資產組合」分析的簡化模型》一文中提出的。
夏普提出單因素模型的基本思想是：當市場股價指數上升時，市場中大量的股票價格走高；相反，當市場指數下滑時，大量股票價格趨於下跌。據此，可以用一種證券的收益率和股價指數的收益率的相關關系得出以下模型：r
it=
ai
+
βi
rrmt+εit
3.
假設n(t)是時刻t某網站瀏覽量，可能增加，假設正比於n，即：bn，也可能減少，假設也正比於n，即：dn。這樣假設在很大程度上是合理的，不考慮其他因素網站流量的增長，主要依賴於口碑，而口碑的效應應正比於其當前用戶的數目。同樣在已有用戶中也有一定比例的會厭倦這個網站，從此不再訪問。
8. 指數模型屬於條件選股的哪一板塊
動態市盈率選股是價值分析的范疇，屬於基本面分析的一類，希望能夠幫助你！
9. 公司理財關於指數模型問題！急！
(1)風險資產組合的均值為：E（Rp）=0.5E（Ra)+0.5E（Rb)=0.5*（0.5+2.0）
E（Rm）=10%
方差=0.25*（0.25*0.2^2+0.3^2）+0.25*（4*0.2^2+0.1^2）+0.5*0.5*2*0.2^2=0.0875
（2）設甲再風險資產組合的投資比例為w
U=w*10%+（1-w）*5%-2.5*0.0875w^2
當w=0.1143時，效用函數最大，即甲在風險資產組合最優的投資比例為0.1143.
（3）總風險為：0.0875w^2=11.431*10^-4
非系統風險為：w^2｛0.5^2+x^2+0.5^2x^2｝=0.025w^2=3.27*10^-4
系統風險=8.161*10^-4
10. 什麼是單指數模型如題 謝謝了
夏普單指數模型(Sharpe＇s One-way Analysis of Variance) 夏普單指數模型是 諾貝爾經濟學獎 獲得者 威廉·夏普 （ William Shape ）在專1963年發表《對於「資產組合」分屬析的簡化模型》 一文中提出的。 夏普提出單因素模型的基本思想是：當市場股價指數上升時， 市場中大量的股票價格走高；相反，當市場指數下滑時， 大量股票價格趨於下跌。據此，可以用一種證券的 收益率 和股價指數 的收益率的相關關系得出以下模型：