A. 套匯計算題（要求寫出具體步驟）
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元
2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於1，順套匯，紐約開始），
從香港市場開始，
銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；
紐約市場：
銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元
獲利91.42萬港元
不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
B. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
C. 一道外匯的計算題
美元對港幣的匯率7.7850/7.7960，說的是1美元和港幣的兌換
港幣對美元的報價是1港幣兌多少美元
這個報價應該是0.1283/0.1285是四捨五入算出來的
1美元/7.7850港幣=x/1
x=~~~~~
這樣就算出來了
D. 外匯計算題
1)￡1=＄1.50
＄1= RMB8.0
=>￡1=RMB12
2）＄1500w在倫敦兌換成￡1000w
￡1000w在上海兌換成￥14000w
￥14000w在紐回約兌換成$1750w
=>套利獲得答250w美元
E. 問一道關於外匯的計算題
公司是要買入英鎊（英鎊/美元中，英鎊是被標貨幣），所以兩個價格都應該用銀行的賣出價（也就是排在後面的那個價格），即，即期匯率1.3074，加上遠期貼水點的-124，注意這里是負數，因為英鎊兌美元的遠期匯率是貼水。其實從130/124的排列方式也可以看出來，數字大的在前面，說明其真正的數字其實是-130/-124，否則應該是124/130。
那麼最終的結果就是：235600/（1.3074+（-0.0124））＝181930.50英鎊，因為貼水點的點數是從匯率的最右邊那一位開始算起，所以-124換算過來就是-0.0124。
F. 外匯交易實務計算題
3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不採取保值措施，則按當時的即期匯率支回付日元答，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元
（2）保值措施後，支付100萬美元需要支付日元：100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失：1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元
G. 關於外匯的計算題
第一題：進口商品需要用本幣兌換外幣支付，要用賣出價
德國報價摺合RMB = 100 * 4.26 = 426
美國報價摺合RMB = 50 * 8.29 = 414.5
第二題：
3個月遠期美元/馬克買入價=2.0100 - 0.0140 = 1.996
馬克報價 = 2000 * 1.996 = 3992馬克
H. 外匯計算題。。。。
出口獲得美元，改報價日元，出口商應將考慮美元兌換成日元的成本，應該報價：1000*90.89=90890日元
I. 三道遠期外匯計算題，需要過程。
1、遠期匯率：USD/JPY=（抄98.25 +0.16）~襲 （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146