外匯套率

㈠ 外匯套利的原理

套息交易(Carry trade)是指投資者借入低息貨幣(funding currency，又稱融資貨幣)而投資於高息貨專幣(target currency，又稱目標貨幣)的交易屬，是資本在國際市場間尋找更高收益的結果。套息交易有無杠桿交易和有杠桿套息交易兩大類。無杠桿的套息交易，是指借入低息貨幣投資高息貨幣資產的投資行為；有杠桿的套息交易，是指在賣空低息貨幣遠期的同時，買入高息貨幣遠期的投資行為。
外匯套了交易就是：假設你手中掌握一筆美元資產（人民幣資產也一樣），此時美國的利率很低，大概是1.7左右，而中國的利率是8左右，要高的多，那麼此時就用手中的美元買入人民幣，通過這種交易行為，你手頭掌握的實際財富就會增加，然後等待時機，如果人民幣對美元升值了，而且升的過頭了，比如此時的市場情況下，匯率應為1美元兌換7元人民幣，但中國央行認定的匯率為1美元兌換6元人民幣，那麼此時把你手中所有的人民幣拋出，同時買入美元，這種交易又會使你大賺一筆，這就是外匯套利交易的大致規則；

㈡ 外匯套利與套匯不同。外匯套利是套利息，能舉個簡單的例子說明嗎還有外匯套利最基本的投資策略有哪些

外匯套利有套取匯率和套取利息兩種方式。
套取匯率，是利用相同的貨幣對，不同專市場存在價差進行屬買賣操作套取收益。如境內人民幣匯率和離岸市場的人民幣匯率，由於資金流動的管制，境內人民幣匯率和離岸市場人民幣匯率存在價差，就可以進行套利。如近期，境內美元對人民幣匯率為6.1250，離岸市場美元對人民幣匯率為6.1400，這樣，如果銀行或客戶能打通境內外交易，就可以在境內按6.1250的匯率買入美元，再將美元轉至境外，按6.1400的匯率兌換成人民幣，套取無風險收益。
另外一種是套取利差。即利用境內外利差進行套利。如境外美元利率非常低，如利率為2%，而境內的理財利率就可以達到5%，這樣客戶可以想辦法在境外融美元，轉入境內後轉為人民幣做理財，等到期後再將人民幣兌換成美元歸還境外融資。在存續期內，如果人民幣匯率與美元保持穩定，客戶利差收入就可以得到滿足。存在的風險是境內人民幣匯率出現大幅貶值。

㈢ 什麼是外匯套利交易

什麼是外匯套利交易？簡而言之，套利交易是一種投資策略，涉及對各國利率差異的投機。在套利交易的幫助下，交易者可以利用不同外匯市場的外匯差價，在某一外匯市場上買進某種貨幣，同時在另一外匯市場上賣出該種貨幣，通過差價以賺取利潤。

套利交易基本上是無風險交易，但如今由於計算機交易，這些套利交易很容易被計算機發現，並在幾秒鍾內消失。套利交易主要有兩種主要類型：純套利和投機套利(Risk arbitrage）。

純套利是一種無風險的套利,純套利一般假設兩個資產價格一定會回歸。假設某公司的股票在孟買證券交易所以50美元的價格出售，而同一公司的股票在紐約證券交易所以50.50美元的價格出售。在這里，交易員可以以50美元的價格從孟買證券交易所買進股票，然後以50美元的價格在紐約證券交易所賣出，獲利50美分。這是一個純套利的例子，由於強制收斂的機制存在，可以認為此類套利是無風險的(因為假設成立的概率基本為1)。您對盈利也會充滿信心。

投機套利一般假設兩個資產價格大概率，但不一定會回歸。比如兩個相關性很高的股票，當價差過大的時候假設二者價差會收斂。假設Dena銀行的股票賣10美元，Baroda銀行的股票賣15美元。如果你認為這兩家銀行會出現合並，你可以購買100股Dena銀行的股票，並以1500美元的價格出售。如你所見，這里的利潤取決於兩家銀行的合並。如果他們不合並，就會出現損失。

㈣ 外匯套利一個小時能盈利3-8倍嗎

外匯套利1小時盈利5％以上，是騙人的。這是微信騙局，最近出現很多陌生人加人，說發現外匯套利，我們的程序員攻破了平台漏洞等等。

外匯套利計算：

1、即期匯率為GBP／EUR＝1．5005／30即1英鎊＝1．5005－1．5030；當3個月遠期匯水數50／30時，3個月之後的英鎊與歐元之間的遠期匯率為1英鎊＝1．4955－1．5000歐元。

2、當用100萬歐元投資英國貨幣市場時，3個月後的收益為（10000001．5030）（4．25％／4）＝7069英鎊，為歐元為7069＊1．4955＝10572歐元。

3、當用100萬歐元投資歐洲貨幣市場時，3個月後的收益為1000000＊（3．45％／4）－8625歐元。由此可見投資於英國貨幣市場的收益高於投資於歐洲貨幣市場的收益。

PS：在2中進行歐元和英鎊之間的兌換時匯率採取都是對投資者不利的匯率水平，之所以這樣是因為投資者無論把歐元兌換成英鎊進行投資，還是投資完後再英鎊兌換成歐元到銀行兌換，投資者是資金需求方，銀行等於是把資金賣給你，這樣賣出的資金價格當然是有利於銀行的。

(4)外匯套率擴展閱讀：

外匯對沖套利交易策略三角套利：

理論上是個無風險的套利模型，應用在現在整個世界信息互聯術程序自動化交易，就算市場上出現套利，而且也有EA的情況下，當EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。

而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重價才能實現。

㈤ 外匯套利是真的嗎

在外匯交易市場里，存在各種不同的交易方式，套利交易就是其中的一種。那麼什麼是外匯套利交易，它有什麼特點呢。套利交易是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易。正是由於期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色。在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越頻繁的發生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發揮著特定作用的具有獨立性質的與投機交易不同的一種交易方式。期貨市場套利的技術與做市商或普通投資者大不一樣，套利者利用同一商品在兩個或者更多合約之間的價差，而不是任何一合約的價格進行交易。因此，他們的潛在利潤不是基於商品價格的上漲或者下跌，而是基於不同合約月份之間價差的擴大或者縮小，從而構成其套利交易的頭寸。正是由於套利交易的獲利並不是依靠價格的單邊上漲或下跌來實現的，因此在期貨市場上，這種風險相對較小而且是可以控制的，而其收益則是相對穩定且比較優厚的操作手法備受大戶和機構投資者的青睞。從國外成熟的交易經驗來看，這種方式被當作是大型基金獲得穩定收益的一個關鍵，可以相信，在我國推出股指期貨以後，這種相對風險較小的套利行為也必將在市場上頻繁的發生。外匯套利交易是指利用外匯匯率的波動賺取買賣差價收益。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。套利或者套息交易的發展背景是什麼呢。早期的外匯交易市場里，主要是以各國匯率之間因為地域和時間性所造成的匯率差異來進行套利組合。20世紀90年代日本經濟泡沫發生後，伴隨了長達十餘年的零利率，是套息交易的萌芽時代。在2000年後，盡管出現網路泡沫重創全球經濟，但幸運的是，大型新興國家如中國、印度、俄羅斯的經濟快速崛起，也帶動新的熱錢湧入國際資本市場，也為套息交易時代正式揭開序幕。套息交易的目的是什麼呢。套息交易本身的目的，是為了以安全方式取得更大量的資金來投入資本市場。套息交易要考慮的風險就是匯率風險。用各國間不同的利率差異來取得資金帶來了外匯交易市場嶄新的面貌，模型交易、程序交易、演算法交易大量充斥在外匯交易市場之中，其目的就是在於規避進行套息交易時，所可能產生的匯率風險。外匯套利交易必然會涉及到對沖基金的概念。簡易型對沖概念仍舊會具有匯率的風險性，所以對沖基金一定不會只以一兩組的貨幣對來進行對沖組合，而是以更多的貨幣對來進行對沖組合

㈥ 利率與外匯怎麼套利

套息交易 只是理論上的 實際上匯率的波動 會帶來套息交易的失敗

㈦ 請問外匯中的套利是怎麼回事啊

以前一段時間為例，日元的一年期存款利率為0.0215%，如在銀行存一年，也就版是說一年之後，你權僅能獲得215日元的利息，也就是2美元。但是你把日元換成美元或英鎊就不同了。以美元為例：假設你在美元兌日元的匯率為108時將1000000日元謊稱9260美元，而美元一年期存款利率為4.4375%，一年之後可得利息410.9125美元，本金合計9670.9125美元，假設匯率未變，這相當於1044458.55日元，比把日元存上一年多賺44243.55日元。明白了嗎？有什麼問題可以去我的博客給我留言（新浪「紫夜的博客」）

㈧ 懸賞！外匯套利問題，主要是掉期率那部分！

一年期英鎊匯水/10（匯水表達前大後小，表明英鎊貼水），遠期匯率為￡1=$（1,7300-0.0020）/（1.7320 -0.0010）＝1.7280/1.7310.
套利交易是指將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行投資，獲取利差。本案中，英鎊利率高於美元利率，投資者即期將美元兌換成英鎊（200萬/1.7320），再進行英鎊投資一年，同時賣出英鎊投資的遠期本利[200萬/1.7320*（1+13%）]，匯率為遠期匯率1.7280，收回美元，再減去美元投資的機會成本（如果用美元直接投資產生的本息和），即為收益：
200萬/1.7320*（1+13%）*1.7280-200萬*（1+11%）＝3.47806萬

說明：匯水是指即期與遠期的差價，以點數表達，一點即為小數點後第四位變動一個數字為一點，20點即為實際匯率變動0.0020
根據利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期一般貶值（本案就是這種情況），在套取利差的同時，由於利率高的貨幣遠期貶值會產生損失，損失率即為掉期率，如果損失率大於利差，則套利活動不僅賺不到錢，還會產生損失，因此在套利活動開始之前先要進行掉期率與利差的比較，掉期率大於利差套利活動會損失，低於利差，套利活動才會有收益。
掉期率＝差價*遠期月數*100%/（即期匯率*12）＝（1.7320-1.7280）*12*100%/（1.7320*12）=0.231％，小於利差2%
差價應該是套利活動即期美元兌換成英鎊（1.7320）和遠期英鎊兌換成美元匯率（1.7280）之間的差價，你們老師給的差價不夠准確。

㈨ 外匯套利交易怎麼理解

回答這個問題首先要定義什麼叫套利，套利首先必須是一種低風險獲取利潤的回方式。已有的答答案多數屬於賭博或者套息，跟套利交易根本不沾邊。即便是套息也不是以上這些答案里如此操作的。
有人提到可以買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取隔夜利息。近幾年廣泛被用來做套息交易的高利率貨幣主要是澳元紐元加幣這樣的資源類貨幣，低利率貨幣主要是日元或美元。息差確實是存在的，依據平台和交易貨幣對的不同，一個標准手（100,000單位）一天的息差往大了說也就是20美元吧，看著挺多的是不？問題是這點錢也就是匯價變化2個點產生的利潤/損失，甚至連買賣點差都多半cover不了。那麼匯價每天會變化多少呢？20，30點屬於波瀾不驚，50點屬於正常范疇，100點以上也是常有的事兒，極端的時候一天300點都是有可能的。如果不巧匯價朝反方向走了100點，那就是上千美金的損失，跟這比起來，那點利息收入根本不夠看。所以如果沒有仔細分析匯價變動趨勢，為了賺取息差貿然入場，又沒有合理的設置止損，如此「套利」行為跟賭博無異。

㈩ 請問如何計算套算匯率

套算匯率是「基本匯率」的對稱。根據基本匯率和國際外匯市場行市套算出來的一國貨幣對其他貨幣的匯率。

例如，某日我國人民幣對美元基本匯率確定為1美元=3.2元人民幣，同時倫敦外匯市場1英鎊=1.5010美元，則人民幣對英鎊的匯率可根據基本匯率和外匯行市套算為1英鎊=3.2×1.5010=4.8032元人民幣，該匯率即為套算匯率。

(10)外匯套率擴展閱讀

按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率

①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。

一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。

②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。