外匯期權如何計算

⑴ 請教：招商銀行的外匯期權交易的期權費是如何計算得來的

這方面你還是要看專業的書,推薦你去財經書店找找,在中財大附近有幾家特別全的書店,那裡應該會有

回復補充:好像是有的,我印象里我同學在那裡買過,不是針對招商銀行的,是金融概論
希望採納

⑵ 關於外匯期權的計算

題目沒錯,你要看清楚.本幣外幣思想在外匯交易中是不存在的,只要能套利就內行.
這題出的還簡單容了,正常的給出的肯定是買賣2個價格都要有的.
usd1000萬=jpy108000萬,期權價格1.5%,平衡點就是108000x1.5%=jpy1620萬+108000萬=jpy109620萬，最大虧損就是期權價格本身，第3問有問題，最大收益無法計算，因為看漲可以無限

⑶ 一道外匯期權應用的計算題

1.當USD1= JP￥106.00時，買入美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率上漲而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當USD1= JP￥104.00時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*1.2%=12萬元，共損失18萬元。3.當USD1= JP￥97.00 時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。

⑷ 跪求外匯期權收益計算公式

1.62+0.0161=盈虧平衡1.6361 高於你賺低於你賠

最大虧損為161美金

⑸ 招商銀行外匯期權是如何計算的，大家誰能舉個例子給謝謝。麻煩還想知道到期限就收益如何計算的

既然是期權就一定有標的物，標的物是什麼?執行價是什麼？行權日是哪天？歐式期權還是美式期權？

⑹ 關於外匯期權的計算怎麼算啊

這個要去相關網站查看資料了。。。Trader711的創新平台讓期權交易變得更簡單生動，收益更高，給你前所未有的體驗。

⑺ 關於外匯期權的計算怎麼算啊請幫幫忙好嗎謝謝了

1)要履行合同的。（原因：用1/1.8400得到的值小於協定匯價CAD1=USD0.5534。即真實的加元已經貶值，所以需要靠原先的合同約定匯率來保證A公司的利益）
2）不做的話，獲得的美元是50/1.8400=27.1739萬美元
做的話，獲得的美元是50*0.5534=27.67，再減去1000美元的費用，即27.67-0.1=27.57
所以還是做合適，即做外匯期權交易，對A公司更有利。

⑻ 期權delta標准計算公式與舉例說明如何計算的！

就是下面這個公式：

B-S-M定價公式

C=S·(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

(8)外匯期權如何計算擴展閱讀：

計算方法如下：

其中

d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C-期權初始合理價格

X-期權執行價格

S-所交易金融資產現價

T-期權有效期

r-連續復利計無風險利率

σ-股票連續復利(對數)回報率的年度波動率(標准差)

式子第一行左邊的C(S,t)表示看漲期權的價格，兩個變數S是標的物價格，t是已經經過的時間（單位年），其他都是常量。Delta的定義就是期權價格對標的物價格的一階導數，所以右手邊對S求一階偏導，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把數字帶進去就好了。N是標准正態分布的累積分布（需要計算器或者查表）。

Delta值(δ)，又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。

定義：

所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時，選擇權價格改變的百分比，也就是選擇權的標的價值發生

Delta值變動時，選擇權價值相應也在變動。

公式為：Delta=外匯期權費的變化/外匯期權標的即期匯率的變化

關於Delta值，可以參考以下三個公式：

1.選擇權Delta加權部位=選擇權標的資產市場價值×選擇權之Delta值；

2.選擇權Delta加權部位×各標的之市場風險系數=Delta風險約當金額；

3.Delta加權部位價值=選擇權Delta加權部位價值+現貨避險部位價值。

參考資料：網路-Delta值

⑼ 外匯期權交易的計算題，求解，謝謝謝謝謝謝！！，

外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民回生答銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平台或平台也可以對外匯期權外完成

⑽ 外匯期權計算問題想請教下

一般一份期復權銀行是10000
1：
（制106-106*0.0332-98）*10000
（106-106*0.0332-103）*10000
（106-106*0.0332-107）*10000
2:
不明白什麼意思

總體來說，是協議價格加期權費用同匯價相減得出點數，乘以一份的單位