外匯三角套

Ⅰ 套匯的三角套匯

三角套匯是指利用三個外匯市場上外匯的差價，在三個外匯市場同時進行賤買貴賣，以賺取利潤的活動。三角套匯又叫間接套匯。
設：倫敦外匯市場上￡1=$2
巴黎外匯市場上￡1=Fr10
紐約外匯市場上$1=Fr5
在這種情況下，如果不考慮買賣外匯的手續費，某套匯者在倫敦以100英鎊買200美元，同時在紐約外匯市場用200美元買1000 法國法郎，在巴黎外匯市場以1000 法郎再買100 英鎊。交易結束，套匯者拿出100 英鎊收回100英鎊，一個便士沒有增加而且還白花電報費和手續費。
這個例子說明三角套匯值不值得進行，不像兩角套匯那樣分明。首先要看，上面涉及到的英鎊、美元、法郎這三種貨幣之間的交叉匯率與公開匯率是否一致。交叉匯率也稱套算匯率，兩種貨幣之間的匯率是通過二者各自與第三國貨幣間的匯率間接計算出來的。根據上面的情況，在倫敦外匯市場上，￡1=$2，在巴黎外匯市場上￡1=Fr10，由此可得$2=Fr10，$1=Fr5。
這$1=Fr5 是利用英鎊與美元的公開匯率、英鎊與法郎的公開匯率套算出來的。這個套算匯率與公開匯率$1=Fr5 完全一致。同樣，根據美元與法郎的匯率，美元與英鎊的匯率也能算出英鎊與法郎之間的套算匯率與公開匯率完全一致。由此可以得出結論，如果套算匯率與公開匯率完全一致，就不存在三角套匯的條件，不能進行三角套匯。只有套算匯率與公開匯率不一致的情況下，才可以進行三角套匯。比如說：
在倫敦外匯市場上￡1=$2
在巴黎外匯市場上￡1=Fr10
在紐約外匯市場上$1=Fr6
根據倫敦和巴黎外匯市場上英鎊與美元的匯率，英鎊與法郎的匯率，套算出的美元與法郎的套算匯率為$1=Fr5，而美元與法郎的公開匯率為$1=Fr6。可見套算匯率與公開匯率不一致，為從事三角套匯提供了條件。套匯者在倫敦花100 英鎊買200美元，同時在紐約外匯市場上用200 美元買1200法郎，在巴黎外匯市場上用1200 法郎買120 英鎊。套匯者拿出100 英鎊，收回120 英鎊，三角套匯利潤為20 英鎊。
三角套匯對外匯市場所起的作用與兩角套匯的作用一樣。當美元與法郎的公開的匯率與交叉匯率不一致，公開匯率高於交叉匯率，套匯者就會增加美元的供給，高價賣出美元買法郎。美元的供給增加，美元的價格逐漸下跌，法郎的美元價格逐漸上升，最終美元的價格降到1 美元=5法郎，使交叉匯率與公開匯率一致，消除了三角套匯的條件。所以三角套匯也能調節三個不同的外匯市場的供求關系，使外匯市場運行的更有效率。

Ⅱ 三角套匯 完全看不懂，求詳細解釋

（前言：你在銀行換匯時，你的買入價必然是高於你的賣出價的。銀行賺的就是這個差價）
1.你在香港市場買1USD要花7.7800HKD，賣1USD只能得7.7500HKD(買USD即賣HKD)
2.你在紐約市場買1USD要花0.5410GBP，賣1USD只能得0.6400GBP
3.你在倫敦市場買1GBP要花12.2050HKD,賣1GBP只能得12.2000GBP
你現在有1000萬HKD，在香港市場能換成1000÷7.7800USD
然後在紐約市場將這些USD賣了，得到（1000÷7.7800）×0.6400GBP
最後到倫敦市場將這些GBP賣了，得到你的那個式子：
[（1000÷7.7800）×0.6400]×12.2000HKD=1003.5988萬HKD

Ⅲ 所有的貨幣對當中，有哪幾對貨幣最適合做三角套利

理論上講，滿足三角關聯性關系的三種貨幣間的三個貨幣對，就可以做三角套利；
另外，還需要滿足流動性足夠好和交易成本足夠低這兩個條件。
所以最適合的應該是：USD EUR JPY AUD GBP CHF CAD 其中貨幣中任意三種間的相互比價。
再落實到具體上。國際流行的演算法交易、套利對沖是大投行主導的，依賴於計算機組甚至伺服器的計算力競賽，有的投行甚至為了追求一點點網速優勢而花大價錢把整個公司搬到距離交易所很近的地方。你們研究的那個EA是最粗糙落後簡單的演算法，真的沒什麼前途。

Ⅳ 三角套匯的計算誰會啊 謝謝啦

是這樣的，先要把標價法統一了，把3個地方的標價法都轉換成直接或者間接標價法。比如咱們現在都轉換成直接標價法。
紐約外匯市場1英鎊=1.2309美元。
倫敦外匯市場1港幣=11.9900/11.7800英鎊
香港外匯市場1美元=8.2364/8.2540港幣
然後讓等號後面的數字相乘如果不等於一說明有套匯的機會。
1.2309*11.9900/11.7800*8.2364/8.2540=1.25
所以答案不等於一，存在套匯的機會。
套匯部分的計算就和這位仁兄說的一樣，如果你再不理解，還可以給你繼續解釋
先用1英磅到倫敦市場買11.78港幣
再用這11.78港幣到香港，就可以買1.43美元了（11.78*1/8.2364=1.43）
最後拿1.43回到紐約可以買到1.161英鎊（1.43*1/1.2309=1.161）
這樣，從中不是賺了0.161英鎊了么

Ⅳ 三角套匯過程中怎樣判斷從哪個國家開始套匯

1. 倫敦市場:1英鎊=1.6435/1.6485瑞士法郎。回

2. 蘇黎世市場:1新加坡答元=0.2827/0.2856瑞士法郎。

3. 新加坡市場:1英鎊=5.6640/5.6680新加坡元。

Ⅵ 什麼是三角套匯

是經由購買不同的貨幣，希望能借著匯率上的差異而從中獲利。舉例來說：一元美回金可以買到零答點七元英鎊，一英鎊可以買到九點五法郎，而一法郎則可以買到零點一六元美金。一個採行這種交易方式的人可以靠著一元美金而賺到1×0.7×9.5×0.16＝1.064元美金，獲利率是百分之六點四。

Ⅶ 外匯三角套利是否有用

個人看法，只說三角無風險套利
三個品種兩兩之間的匯率有個價格叫現回價，是介於實際市場報答出的可以成交的買價和賣價之間的一個價格，不一定是中值。如果拿這三個品種中兩個相乘或相除，可以得出一個和第三個品種現價相近的值，這個相近的值和第三個品種的現價有差值，假設可以以現價成交，那麼既然有差值，肯定可以掙錢，只要相應的做多做空就好。
但是呢，交易商他要賺錢，會有點差，就是可成交報價和現價有差距，而且這個差距一直是不利於你的，一直在提高你的成本，如果三角套利，每個品種都要交一次手續費，標准手情況下，手續費一般在保證金的2%-3%或更高。
好，假設在上面成本很高的情況下還有利潤空間
第三個問題來了，很多人對於外匯的合約標准不清晰，既然是套利，我所理解的套利一般是相同的一個東西，你從a那買便宜，賣到b那貴，合約幾乎同時簽訂，而外匯這東西，記得不是很清楚，usd開頭的合約1標准手代表10w美元的合約價值，其他合約不同開頭的1標准手都有不同合約價值。所以套利的時候，量的控制要提前預算好，不然在a那買了2噸，b只要1噸，你這剩下的一噸就要承擔風險了，就不算無風險套利了。

Ⅷ 同一外匯市場（同一交易平台）存在三角套利的機會嗎

存在，但是很慢把我，具體可以慢慢聊

Ⅸ 外匯對沖套利交易策略 三角套利

理論上是個無風險的套利模型，實際應用在現在整個世界信息互聯及內技術程序自動化交容易，就算市場上出現套利空間，而且你也有EA的情況下，當你EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重復報價才能實現。

Ⅹ 有誰知道如何計算外匯中的三角套利套利公式是什麼(將套利公式和原理解釋得越清楚獎勵分數越高)

在探討這個三角套匯時我們先引入一個概念:交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣價格.例如某個市場上美元/日元=120,美圓/港幣=7.80.假定某個市場交叉匯率港幣/日圓=16(因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的(有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合),正因為這樣才存在著三角套利可能性)在上面這種情況下我們可以進行以下操作進行三角套利:假設你有1000美圓,如果你先把美圓兌換成港幣1000*7.80=7800,再通過交叉匯率兌換成日圓7800*16=124800.你得到的是124800日圓, 但如果你把美圓直接兌換日圓你只能得到1000*120=120000.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到4800日圓.下面是三角套利操作步驟: 1.用1000美圓購買7800港幣2.按照交叉匯率用7800港幣購買124800日圓3.用124800購進美圓1040美圓4.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設美國的某個企業要投資日本1000萬美圓,那它可能就會利用這種方式進行.當然任何跨國資本流動操作手法都是組合性和多渠道.因為任何套利活動都存在很大風險.