量化程序化交易

㈠ 什麼是量化投資交易策略

一文看懂量化投資策略

閑話基

量化投資在近些年受到越來越多的關注，包括規模、策略、業績。量化投資，是指通過藉助統計學、數學方法，運用計算機從海量歷史數據中，尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，按照策略構建的數量模型嚴格執行投資，力求獲得長期穩定可持續高於平均的超額回報。

跨市場策略涉及外匯兌換、國際期貨交易對沖，交易實現難度大，國內用得少。

由於期貨具有杠桿屬性，這類策略持倉的市值往往很大，有時候甚至超過產品資產總值，導致收益率的波動率是所有量化策略中最大的。在市場出現連續震盪行情時，這樣策略由於杠桿屬性會出現較大的回撤。另外一個對這類策略的一個限制是，目前市場上活躍交易的期貨品種不多，高頻交易很大程度倚重於品種成交量，開平倉時間間隔較短，使得策略容量不大。

㈡ 期貨量化交易和程序化交易有什麼區別

一句話都是胡扯八道的東西 你想想看 程序是人編出來的 根據以往的經驗搞出來的 關鍵是以往的經驗無法預測未來

㈢ 量化交易和程序化交易是一回事么

量化是程序化大類裡面的一個分支。
交易分為人工交易和程序化交易，量化是對數據的一種分析方法，一般要用到matlab數學建模軟體。可以這么說，量化一定是程序化，但程序化不一定是量化。

㈣ 量化交易和程序化交易有什麼聯系和區別

量化抄交易大多用在股票交易襲上，量化是指將某隻股票或者摸個行業的數據進行量化，在更具各家機構自己的量化公式進行選擇，量化交易只是選擇，並不涉及交易，程序化交易也是一種量化交易，但是是更具已有的數據進行，比如各種行情指標，MACD
KDJ等，無法像量化交易那樣把能涉及到的所有數據進行量化，程序化交易更側重交易的自動進行，沒有認為干預，且模型編寫簡單，個人用戶也可以進行

㈤ 股票量化交易策略是什麼意思

股市是一門經濟學，哲學，概率學，心理學的綜合體，想要成功，回需要不斷去感答悟去總結每一次的失敗，這樣才能走的更好更遠。

第一個理念：

順勢而為

股市的大趨勢決定個股的走勢，當指數大漲時個股更容易爆發，這個時候適合重倉介入，當然要注意獲利就出;當市場處於弱勢時，就要考慮輕倉介入，不盲目追漲。

第二個理念：

選定有價值的公司

在投資中，選定有價值的公司很重要，因為這些公司有很強的上漲潛力，一旦市場有好的信號，或者公司有大利好時，股價就會飛速上漲，所以這樣的公司更容易讓普通股民賺到錢。

第三個理念：

分批建倉 堅持到底

在投資中，投資者要住的是要做好投資策略，一般的策略就是分批建倉，在市場下跌時以倒金字塔形態建倉，在市場上漲時，以金字塔形態減倉。如果股票短期被套，市場情況還可以的話，則要選擇堅持持倉。

天字一號量化交易系統通過設定不同的各種指標條件，一旦市場交易情況滿足這些條件時就自動彈出一些操作指示；設定值達到開倉條件，系統會彈出買入信號、設定值達到減倉條件賣出一半或者全部賣出等。

㈥ 什麼是量化投資——數量化投資與程序化交易

2010-11-02 14:49:32 作者： 來源：永安期貨 瀏覽次數：0 量化投資，簡單地說，就是利用數學、統計學、信息技術的量化投資方法來管理投資組合。數量化投資、程序化交易、演算法交易、自動化交易以及高頻交易都是數量化交易的特定方式， 其描述內容的側重點各有不同。數量化交易應用IT技術和金融工程模型偶那個幫助投資者指定投資策略、減少執行成本、進行套利和風險對沖。數據、速度、風險管理是數量化交易系統建設中的關鍵問題。期貨市場的數量化自動交易模型正逐步由投資者編制自用，演變為有一定規模的投資咨詢顧問組成的專業團隊參與。 程序化交易，也可稱之為系統交易或演算法交易，設計人員將市場常用之技術指標，利用電腦軟體將其寫入系統中，結合市場歷史數據，分析和組合各種指標建立數學模型，將交易策略系統化。當交易策略的條件滿足時，程序化系統自動發出多空訊號，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能抓住交易策略，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。 程序化交易又是一種個性化交易，每個投資者（或機構）都可以根據自己的投資經驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在嚴格的操作紀律實行下將獲得良好、穩定的投資收益，而通過交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結合在一起，幫助人們獲取良好、穩定的投資收益。程序化交易在投資實戰中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動的影響，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等情緒，實現理性投資。設計出色的程序化系統可以確保廣為流傳的交易成功三項基本原則的順利實施：順應市場趨勢、控制虧損交易、做足盈利交易。總而言之，模型策略的出色設計、資金的有效風險控制、行情交易軟體的穩定可靠、數據的及時流暢以及下單速度的快捷,組成了優秀的程序化交易系統，它是量化投資的一種具體實現途徑。上傳：錢文

㈦ 什麼是期貨量化交易與程序化交易一樣的嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據回中海選能帶答來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。
量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

程序化交易將具體的交易時機，倉位，止損止盈，獲利標准編寫進交易程序中，也可能獨立於程序外。程序化只是交易執行的一種方式。

㈧ 請問量化交易策略和程序化交易策略有什麼聯系和區別呢

量化交易策略包括數量選股，選行業。但是交易時候沒准還是手動交易。 程序化交易策略主要側重於交易的自動化，為機構准備的。並不涉及選股等內容

㈨ 什麼是程序化-量化交易

量化投資就是以數據模型為核心，以程序化交易為手段，以追求絕對收益為目標的一種投資方法。從廣義來說，程序化交易就是量化投資；但從狹義來說，程序化交易就是一個交易手段。就國內而言，目前對於程序化交易的定義基本取廣義定義，即量化交易。其中量化交易又可以分為三大類：對沖套利類、投機類和高頻類。
程序化交易是證券交易方式的一次重大的創新。傳統交易方式下，一次交易中只買賣一種證券，而程序化交易則可以藉助計算機系統在一次交易中同時買賣一攬子證券。根據美國紐約證券交易所 (NYSE) 網站2013年8月份的最新規定，任何一筆同時買賣15隻或以上股票的集中性交易都可以視為程序化交易*，在之前的NYSE程序化交易還包括了一攬子股票的總價值需要達到100萬美元的條件。
目前，關於程序化交易，學術界和產業界並沒有一個統一權威的定義，在國內，通常意義下的程序化交易主要是應用計算機和現代化網路系統，按照預先設置好的交易模型和規則，在模型條件被觸發的時候，由計算機瞬間完成組合交易指令，實現自動下單的一種新興的電子化交易方式。也就是說，國內資本市場對程序化交易的理解，不再如NYSE那樣著重突出交易規模和集中性，而只強調交易模型和計算機程序在交易中的重要性。
程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。
當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。
程序化交易的買賣決策完全決定於自己的交易理念系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦的輔助，將各種交易理念轉化為電腦程序語言的一種交易模式，即由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統使用者發出的委託方式，由電腦自動執行下單程序。所以，程序化交易可以避免突發事件的發生使得投資者自己毫無防備，因此，天津方正中期濱海營業部可以為您提供程序化交易投資建議。

㈩ 量化交易和程序化交易有什麼聯系和區別呢

量化交易大多用在股票交易上，量化是指將某隻股票或者摸個行業的數據進行專量化，在更具各家機構自屬己的量化公式進行選擇，量化交易只是選擇，並不涉及交易，程序化交易也是一種量化交易，但是是更具已有的數據進行，比如各種行情指標，MACD KDJ等，無法像量化交易那樣把能涉及到的所有數據進行量化，程序化交易更側重交易的自動進行，沒有認為干預，且模型編寫簡單，個人用戶也可以進行