⑴ 什麼是高頻交易系統
復雜一點，高頻交易一定都有以下特點： 1. 計算機控制，人是控制不過來的。2. 低費率。費率一般都在萬分之一以下，美國甚至會出現負費率（流動性提供商Rebate）3. 持倉/反應時間按秒算（高頻）， 甚至按毫秒微妙算（超高頻）一般還有以下特點： 4. 每筆低回報率，0.01%平均每筆回報算高的 5. 高Turnover, 每天交易1000個來回不算多。 6. 低交易風險，年化Sharpe Ratio 10 不算高 7. 高杠桿, 30倍杠桿不算高 8. 高總回報率。做高頻年化回報低於200%你都不好意思跟人說。 9. 高競爭， 這是一個零和游戲。機會就那麼多，我賺了，你就賺不到甚至賠了。 10. 速度為王. 因為託管伺服器間幾米的距離，NYSE迫於壓力加了固定的延遲。FPGA, GPA計算在這上的運用並不新鮮。 總的來說，很不幸，這個是市場的發展方向。因為計算機的發展，人越來越難跟機器競爭了。 P.S. 70%的流量很多都是做市商，他們有費用回扣，所以交易得多。交易不賺錢， 靠費用回扣盈利（美國 大的幾個高頻交易商一天都有1million+的回扣，2012年數據）再加一條：11. 非常恐怖的系統風險。最新的一個是騎士資本，很短的時間虧了4億美金+
⑵ 「量化高頻交易」是怎樣的一種概念如何去簡單理解這個交易技術
#銀心分享#量化投資是通過綜合運用金融、數學和計算機知識，發現市場規律、尋找大概率內事件，發現容投資機會。 「量化投資簡單地說，就是先通過電腦來計算：時間、價格、經濟指標、市場消息等，當它們達到模型要求時，就自動買賣。」計算機根據每秒數次更新的報價不停計算，確定要不要加倉、減倉，算算用了多少錢，賺了還是虧了，賺了多少或者虧了多少。 以量化投資裡面具有代表性的一種模式———統計套利為例：成都市兩大菜市場都在賣大白菜，實時監控兩個市場的價格，如果發現一個市場大白菜價格為八毛一斤，另一個市場大白菜價格為七毛一斤，兩個市場之間的運費是每斤五分，這個時候我就可以在一個市場買入大白菜，拿到另外一個市場去賣掉，每一斤可以賺到五分錢，如果規模大，一天很多次這樣做生意，那麼累計的利潤就很可觀。「這就是統計套利基本原理的簡化案例。」他說。
⑶ 高頻交易在中國合法嗎
只要不涉及內幕交易和其他違法交易,單純高頻交易是合法的
⑷ 什麼是高頻交易
快進快出，根據一分鍾趨勢頻道操作，一般適合做高杠桿的外匯或黃金，因為回隨便一波答動就盈利，可以快速賣出。有時候就是幾十秒的事兒。當然，真正的高頻交易是用軟體的，只有在國外可以，國內沒有，只能手動。而且，所做品種必須是T+0的，就是當天買入當天可以賣出。
⑸ 怎麼才能做高頻交易
你好，高頻交易實現方法主要是先想好交易策略，然後把策略轉化為程序化，然後通過後期的測試做成一套完整的自動化交易系統。
⑹ hft高頻交易是騙局揭秘
高頻交易就是騙子.本人春節過後買的現在就被封號了。才一個多月就被封號了。建議還沒封號的趕緊套現賣了。
⑺ 高頻交易是什麼意思
交易（deal）
原指以物易物，後泛指買賣商品。如：一攬子交易。買賣雙方對某一產品或商業信息進行磋商談判的一單生意，也叫買賣；交易的本質是不等價交換。
高頻交易
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」（server farms）安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。最簡單的定義：高頻交易就是當日開的倉當日平掉，持倉時間按秒算。
高頻交易一定都有以下特點：
1. 計算機控制，人是控制不過來的。
2. 低費率。費率一般都在萬分之一以下，美國甚至會出現負費率（流動性提供商Rebate）
3. 持倉/反應時間按秒算（高頻）， 甚至按毫秒微妙算（超高頻）
4. 每筆低回報率，0.01%平均每筆回報算高的
5. 高Turnover, 每天交易1000個來回不算多。
6. 低交易風險，年化Sharpe Ratio 10 不算高
7. 高杠桿, 30倍杠桿不算高
8. 高總回報率。做高頻年化回報低於200%你都不好意思跟人說。
9. 高競爭， 這是一個零和游戲。機會就那麼多，我賺了，你就賺不到甚至賠了。
10. 速度為王. 因為託管伺服器間幾米的距離，NYSE迫於壓力加了固定的延遲。
⑻ 股票中的「高頻交易」是怎麼操作的
按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫「高頻交易系統」。內比如說你容用VBA寫個小程序，連上券商給你的介面，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個「高頻交易系統」。
交易指令：交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級（VBA退散）。
系統：系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。
位置：系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。並且得到門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。
符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同「高頻交易」是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。
⑼ 高頻交易軟硬體是怎麼架構的
首先，高頻交易不一定是套利演算法。事實上HFT做的最多的業務是做市（market making），可以是把商品從一個交易所倒賣到另一個交易所，也可以是在同一個交易所內部提供某種商品的流動性。這兩種方式的共同點都是讓人們可以特定地點買到本來買不到的商品，所以本身就是有價值的，收服務費就可以盈利。
二，延遲和流量是不同的概念。低延遲不等於高數據量，事實上大部分時間交易數據流量並不大，一個market一天最多也就幾個GB。但HFT系統需要在流量高峰時也能快速響應，所以更看重延遲。這也是HFT系統和互聯網系統最大的區別所在，HFT系統的精髓在於把單機的軟硬體系統的性能發揮到極致，而不是像互聯網那樣強調高負載和延展性，動輒用幾千台機器搭集群的做法在這里是不適用的。用互聯網系統的性能指標來認知HFT系統也是沒有意義的，像淘寶這樣的應用需要保證交易的正確和一致性，包括從終端用戶的瀏覽器到淘寶後台到銀行介面之間一系列復雜的事務性數據操作，這個場景和HFT直接對接交易所走高速線路收發交易指令有天壤之別，不能用同樣的思維去理解。
三，一個HFT業務包括從主機到交易所的整條通信線路，在這條線路上有很多段不同的延遲，是需要分開討論的。如果是做跨交易所的交易，首先需要考慮的是兩個交易所之間的網路延遲。當數據通過網路到達主機的時候，有一個最基本的tick-to-trade延遲，是指主機接收到數據到做出響應所需的時間。但這個東西的測量很有技術含量，根據不同的測量方式，它可能包括或不包括網卡及網路棧的處理時間。所以拿到一個HFT系統的延遲數據時，首先要搞清楚它指的是什麼，然後再來討論。
題主提到從一個直連計算節點的router的角度來觀測，這是一個理論上看起來可行但實際仍然很模糊的概念，因為一般router本身是不做存儲和處理的，一個router會收發大量不同的數據，要理解一個接收到的包是對之前發出去的某個包的「回應」，是需要相當的處理邏輯的，一般很難這樣測。比較合理的測試仍然是在主機端做記錄，測試從收到市場數據（tick）的TCP/UDP包到發送交易指令（trade）包的時差。目前（2014）的情況是，這個延遲如果平均控制在個位數字微秒級就是頂級了。因為網路傳輸才是延遲的大頭，如果網路上的平均延遲是1毫秒（1000微秒）以上，你的單機延遲是2微秒還是20微秒其實是沒有區別的。一般單機比網路低一個數量級就可以了，比如網路上需要100微秒（很現實的數字），單機控制在10微秒足以保證速度上沒有劣勢。至於公眾報道，有時是為搏人眼球，難免有誇大的成分，不必太當真。
⑽ 什麼是股票高頻交易高頻交易好嗎
即指交易頻率只有幾毫秒的高頻交易操作員。高頻交易穩穩的把價差賺到了手，而版且整過過程可能只權有幾毫秒的時間。
個人投資者要買某一隻股票的時候輸入了一個買入指令，這個指令傳達到美國第三大股票交易所BATS。幾乎同一時間，高頻交易員就能獲取這一指令（這就相當於交易員已經確切地知道了你的交易計劃），並搶在個人投資者之前買入這只股票。幾毫秒之後，高頻交易員再將這一股票加價賣給個人投資者。
任何擁有股票的人都是高頻交易者這種手段的受害者，交易員們能夠得知投資者將要買入那隻股票，並利用先進的技術先於投資者買入這些股票，然後緊接著把這些股票以更高的價格賣給投資者。