㈠ 哪個軟體可以看到期權的delta、gamma、theta、vega、rho等值
國內無期權，所以沒有軟體可以滿足你去看這些指標，即使是國外的期權這些指標也不會顯示在軟體上，都是機構自己購置計算軟體計算工具根據模型輸入市場數據導出來的，而且這些指標未必對，期權的價格未必會按照這些指標變動
在對期權價格的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對於期權交易者來說，了解這些指標，更容易掌握期權價格的變動，有助於衡量和管理部位風險。
Delta值：衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度
Gamma：衡量標的資產價格變動時，期權Delta值的變化幅度
Theta：衡量隨著時間的消逝，期權價格的變化幅度
Vega：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度
Rho：衡量利率變動時，期權價格的變化幅度
㈡ 期權 哪個指標好用
在對期抄權價格的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對於期權交易者來說，了解這些指標，更容易掌握期權價格的變動，有助於衡量和管理部位風險。
Delta值：衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度
Gamma：衡量標的資產價格變動時，期權Delta值的變化幅度
Theta：衡量隨著時間的消逝，期權價格的變化幅度
Vega：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度
Rho：衡量利率變動時，期權價格的變化幅度
這是網路給出的指標，按其說法，都需要關注
㈢ 期權協定的關鍵指標和參數要怎麼確定
如果是歐式期權，參考布萊克斯科爾斯定價模型，這個當中當前證券的價格，無風險利率、市場波動率、行情趨勢都是非常重要的因素期權定價因素
㈣ 比特幣期權風險指標里的delta主要是根據什麼來判定的
在合約其他條件保持不變的情況下，看漲/看跌期權的delta均隨著標的資產價格的升高 而升高（默認期權為買入方向）；
㈤ zz什麼是期權的風險指標Vega
Vega值概述
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、值、theta值、
vega值、rho值等
Vega（ν）：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度，是用來衡量
期貨價格的波動率的變化對期權價值的影響。
Vega，指期權費（P）變化與標的匯率波動性（Volatility）變化的敏感性。
公式為：Vega=期權價格變化/波動率的變化
Vega值的實際應用
如果某期權的Vega為0.15，若價格波動率上升（下降）1％，期權的價值將上升
（下降）0.15。若期貨價格波動率為20％，期權理論價值為3.25，當波動率上升為
22％，期權理論價值為 3.55（3.25+2×0.15）；當波動率下為18％，期權理論價值為
2.95（3.25-2×0.15）。當價格波動率增加或減少時，期權的價值都會增加或減少因
此，看漲期權與看跌期權的Vega都是正數。期權多頭部位的Vega都是正數, 期權空頭的
Vega都是負數。
如果投資者的部位Vega值為正數，將會從價格波動率的上漲中獲利，反之，則希望
價格波動率下降。對於Delta中性的部位，就可以不受期貨價格的影響，而從價格波動
率的變化中尋找盈利機會。
對於外匯期權的買方而言，Vega值始終大於零，說明標的匯率波動性的增加將提高
外匯期權的價值；相反，對於外匯期權的賣方而言，其Vega值始終為負。同樣，當外匯
期權處於平價狀態時，Vega值最大；當期權處於較深的價內或者價外時，Vega值接近於
零。
㈥ zz 什麼是期權的風險指標Delta
Delta是指期權的價格對於標的物價格的一階導數(也就是標的物價格變動1單位，期權價格變動多少專)。Delta 敞口(Delta exposure)就是所持有屬的期權沒有被Hedge(不知道中文叫什麼，對沖?)掉的Delta。例如，一個期權的投資組合的Delta是500，沒有進行任何Delta Hedge，那這個投資組合的Delta exposure就是500。Delta敞口的變動有很多原因，可能是投資組合本身發生了變化，比如買入或者賣出了期權。另外就是Gamma導致的。Gamma是期權價格對於標的物價格的二階導數(也就是標的物價格變動1單位，Delta變動多少)。如果一個投資組合的Gamma不為零，那麼當標的物價格發生變化時，投資組合的Delta exposure也會發生變化。
㈦ 期權敏感性指標delta，vega推導求助
第一題有公式吧，用excel sovler （尤其是第二問）或金融計算器算 第二題也好說，delta, gamma和vega都有回自己答的公式，用b-s那幾個步驟算出N(d1),N'(d1)然後帶入以上的公式。 組合投資那個翻譯的應該有些問題，賣一個Call,買兩個put。如果call和p。
㈧ zz什麼是期權的風險指標Rho
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等
Rho是指期權內價格對無風險容利率變化的敏感程度
Rho值是用以衡量利率轉變對權證價值影響的指針。
市場為權證定價時，往往採用期貨價，而非現貨價。期貨價包含現貨價及持有成本。持有成本即標的證券在截至權證協議到期日前的總融資成本，而融資成本則主要受利率所影響。
公式如下： Rho=期權價格的變化／無風險利率的變化
一般來說，外匯期權買方的Rho是正的，隨著無風險利率的增大，執行價格會下降，期權價值則會增加。在其它因素不變的前提下，距離到期日的時間越長，外匯期權的Rho就越大。 相對於影響期權價值的其它因素來說，期權價值對無風險利率變化的敏感程度比較小。因此，在市場的實際操作中，經常會忽略無風險利率變化對期權價格帶來的影響。
㈨ 比特幣期權風險指標的那些符號分別是什麼意思
Gamma是期權價值對標的資產價格的二階偏導數，也是期權Delta值對標的資產價格的 偏導版數，即Delta曲線的斜率，權用來衡量標的資產價格變動對Delta變動的影響，即標的 資產價格變動一個單位，Delta 變動多少個單位
㈩ 如何運用期權風險指標來管理期權風險
主要是希臘字母的中性