近期交易和遠期交易例子

1. 求進口商如何利用遠期交易進行套期保值的例子各位神人~~~麻煩幫忙了~~明天考試急需~~~~

交易家 具體的保證金比例有期貨交易所根據市場情況定，各期貨公司也會有所調整。
例如，你買進商品A的期貨，他的保證金比例是1：10，他的交易價格是每單位一萬元。那你只需付出1000元就可以買A商品一各單位了。如果A商品的價格漲了10％，那你就翻番了，你的1000變成2000。如果A商品的價格跌了10％，你就賠光了，你此刻要是平倉你的1000就變成了0，要想繼續持倉，就必須追加保證金。許多人往往因為不服市場，不斷追加保證金，最後家破人亡。

2. 跪求！遠期交易和期貨交易有什麼區別

期貨交易與遠期交易的區別
1. 交易對象不同。期貨交易的對象是標准化合約專，遠期交易的對象主要是屬實物商品。
2. 功能作用不同。期貨交易的主要功能之一是發現價格，遠期交易中的合同缺乏流動性，所以不具備發現價格的功能。
3. 履約方式不同。期貨交易有實物交割和對沖平倉兩種履約方式，遠期交易最終的履約方式是實物交收。
4. 信用風險不同。期貨交易實行每日無負債結算制度，信用風險很小，遠期交易從交易達成到最終實物交割有很長一段時間，此間市場會發生各種變化，任何不利於履約的行為都可能出現，信用風險很大。
5. 保證金制度不同。期貨交易有特定的保證金制度，遠期交易是否收取或收多少保證金由交易雙方私下商定。

3. 請詳細敘述下遠期交易與期貨交易的不同最好有例子！謝謝！ 我目前的理解如下: 甲方與乙方進行期貨交

你說的這個東西叫期權交易，期權跟期貨。期權就是在將來某一時間以某一價格買入或者賣出某物的權利，屬於交易的是權利不是實物。
而期貨是交易未來的某物

4. 遠期交易和期貨有什麼異同，可否舉個例子

期貨交易是在交易所進行的標准化的遠期交易。
遠期交易,是指訂立合同後,在某個時間進行交易.
期貨交易,必須在交易所進行,必須是交易所上市的平種,平種還有標準的等級.
遠期交易,只需要簽訂一個和約.交易的貨物的等級是雙方約定的

5. 掉期交易是什麼呢通俗點，舉個例子

一、掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow）的交易。

較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。

貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。

利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。

二、舉例：
買方（鋼廠） ：

國內某鋼廠達成一筆於2010年供應鋼板產品的合同，預期在2010年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62％的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石價格將會在3個月內大幅上漲，為鎖定采購成本，該鋼廠將出價105.00美元/公噸乾重，購買2010年3月的CFR中國的含鐵量為62％的鐵礦粉掉期合約。

賣方（鐵礦石供應商）：

與此同時，某家擁有鐵礦石存貨的供應商，為了規避鐵礦石價格下跌所可能引起的存貨價值減少的風險，希望以掉期對沖的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該供應商想把鐵礦粉的價格鎖定在107.00美元/公噸乾重。

經紀人 ：

作為交易雙方的中介，場外經紀人把雙方撮合在一起，組織其協商後，同意將價格定在106.5美元/公噸乾重。

拓展資料：

掉期交易的特點：

(1)買與賣是有意識地同時進行的

(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等

(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。

掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

6. 鋼材中遠期交易經典案例誰有啊，舉個例子說明他的好處

一 、穩健型賣出保值操作方案：

回顧2009年，鋼材市場將繼續呈供大於求的局面，鋼材出口難以有大幅增長。2009年上半年鋼材價格將繼續維持目前的位置作小幅震盪，下半年隨著各項經濟刺激措施效果顯現有望拉動鋼材價格上漲。在此分析基礎上，制定如下方案：

1. 方案概述：

可規避的風險：批量進貨後鋼材價格出現大幅下跌。

適用對象：一級鋼貿商、大型經銷商；

保值方向：賣期保值；

賣期保值的基本操作方法：購入現貨同時在某大宗市場賣出遠期螺紋鋼；

賣期保值原理簡介：購入鋼材現貨後，將未銷售的庫存鋼材、在途鋼材在大宗市場做空賣出，鎖定銷售利潤。

2. 模擬操作實例：

某鋼貿公司 2月初由鋼廠進貨共10000噸，鋼廠結算價3300元，公司銷貨價3350元（銷售利潤50元），到貨日期 2月25日。為防止在到貨之前鋼材價格出現大幅下跌遭受風險，該公司在某大宗市場以 3400 元做空10000噸螺紋鋼。

2 月中旬，鋼材現貨價格下跌至3200元，鋼材電子盤價格下跌至3250元，公司簽訂一份銷售合同，將此批鋼材中的2000噸以3200元售出，同時將賣出的螺紋鋼中的2000噸以3250平倉。

套保結果分析：

現貨盈虧：3200-3300= -100 元/噸

電子盤盈虧：3400-3250= 150 元/噸

實際盈利：50 元/噸

如果不作套期保值操作，則：

現貨盈虧：3200-3300= -100 元/噸

模擬操作結論：通過套期保值，公司可以實現預期的利潤目標，規避了鋼價下跌的風險。

3.某鋼貿公司保值操作方案：

穩健型賣出保值操作方案

保值價位的確定
基於對2009年上半年鋼材價格走勢的判斷,2009年上半年鋼材價格將在3000-3900元之間作區間震盪,震盪的低點在3000-3300元/噸（三級螺紋鋼為例），震盪的區間高點在3800-3900元，上半年的均價在3400-3500元左右。

基於以上判斷，制定如下套保方案

3000-3200元/噸
對庫存、在途的鋼材現貨做少量保值；

保值比例：30%

3300-3500元/噸
對庫存、在途的鋼材現貨做至少一半保值；

保值比例：50%

3600-3800元/噸
對庫存、在途的鋼材現貨做大部分保值；

保值比例：80%

3800以上元/噸
對庫存、在途的鋼材現貨做全部保值；

保值比例：90%以上

說明：保值比例=期貨做空數量/未定價銷售貨物數量

以上保值比例僅為建議方案，實際保值數量還要根據公司風險承受能力和保證金充裕程度來確定。未保值的現貨，按照日常經營擇機高賣低買，根據鋼材市場變化情況確定買賣時機。未保值的現貨將承擔鋼材價格下跌的風險。

二、沖抵進貨成本的買入套期方案：

1. 方案概述：

可規避的風險：當鋼價相對低點時，不能及時補充庫存錯失進貨良機；鋼價相對高點時進貨源源不斷，不能及時售貨形成被動囤貨；

適用對象：一級鋼貿商、大型經銷商；

操作方向：雙向操作；

賣期保值的基本操作方法：在判斷出的低點不能及時補充庫存時，在期貨市場作

多頭買入；在補充庫存或者至階段性高點後，在鋼材大宗市場作多頭平倉。

原理簡介：鋼材現貨貿易實質就是在鋼材現貨市場的投機行為，利潤來源於現貨的進銷差價。但大中型鋼貿商因流動資金等原因不能自由選擇進貨的時機，主要體現在不能自由確定進貨的數量和價格上。中規鋼材電子交易市場為貿易商提供了這樣一個市場：在電子盤市場開盤時間內，隨時自由選擇以市場價格和數量進行鋼材遠期合約的買賣。

2. 模擬操作實例：

某鋼貿公司與某鋼廠有協議，每月銷鋼材10000噸，結算價以發貨日上海地區某鋼鐵綜合指數為准，該鋼貿商平時控制屯貨量在3000噸以下。3月2日，螺紋鋼電子盤6月合約價格下跌至3250元，營銷部門認為這是本月螺紋鋼價格的低點，應按3250元增加3000噸的庫存。但從鋼廠傳來的信息表明，最快一批貨3000噸要到3月10日才能發貨。營銷部門3月2日以3250元買入3000噸鋼材期貨作為虛擬庫存。

3月10日鋼廠到貨，結算價3500元。當日將3000噸鋼材期貨以3550元平倉。

套保結果分析：

3000 噸鋼材現貨進貨成本進貨成：3500 元/噸

鋼材遠期合約的盈利：3550-3250=300 元/噸

沖抵後的現貨進貨成本：3500-300=3200 元/噸

如果沒有做套期保值，則： 貿易商無法在價格相對低點購入現貨，進貨成本會增加 300 元/噸。

模擬操作結論：靈活操作套期保值，公司降低了鋼材現貨的進貨成本。

3. 鋼貿公司建虛擬庫存

虛擬庫存建設方案

建庫價位的確定
基於對2009年上半年鋼材價格走勢的判斷，2009年上半年鋼材價格將在3000-3900元之間作區間震盪，震盪的低點在3000-3300元/噸（三級螺紋鋼為例），震盪的區間高點在3800-3900元，上半年的均價在3400-3500元左右。

基於以上判斷，制定如下操作方案

價格區間
操作方案

3100以下
如不能在低價及時補充現貨庫存，以少量資金買入鋼材遠期合約，建立虛擬庫存；

虛擬庫存比例：90%

3100-3200元/噸
如不能及時補充現貨庫存，以少量資金買入鋼材遠期合約，建立虛擬庫存；

虛擬庫存比例：70%

3200-3500元/噸
減少虛擬庫存，沖減現貨進貨成本；

虛擬庫存比例：30%以下

3500-3800元/噸
清空虛擬庫存，沖減現貨進貨成本；

如仍有現貨則對現貨賣出保值；

保值比例70%

3800元/噸以上
對庫存、在途的鋼材現貨作全部保值；

保值比例：90%以上

說明：虛擬庫存比例=虛擬庫存數量/公司最大存貨比例

保值比例=期貨做空數量/未定價銷售貨物數量

以上虛擬庫存比例、保值比例僅為建議方案，實際虛擬庫存比例、保值數量還要根據公司風險承受能力和期貨賬戶保證金充裕程度來確定。

未保值的現貨，按照日常經營擇機高賣低買，根據鋼材市場變化情況確定買賣時機。未保值的現貨將承擔鋼材價格下跌的風險。

三、跨市套利方案：

1. 方案概述：

適用對象：可以同時在電子盤和期貨市場同時操作的機構客戶。

方案目標：獲取低風險的利潤。

操作方向：雙向操作；

基本操作方法：在兩個市場同時做等量的買入賣出操作，利用兩個市場不同合約的價差變化獲利。

原理簡介：跨市套利是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在遠期和遠期合約交易市場對沖在手的合約獲利。

2. 模擬操作實例：

某鋼貿公司同時在上海某兩個螺紋鋼大宗交易市場開有交易賬戶，通過對兩者合約觀察發現，二者交易的合約的實物標的基本一致，二者價價格走勢基本一致，但是仍會出現小范圍的波動。二者的差價基本維持在每噸上下浮動 30 元的范圍內： 當其中一個市場價格比另外一個市場價格高30元：買價格低的市場遠期合約，賣價格高的市場遠期合約；反之：買高價合約，買賣低價合約；

以上操作每噸盈利：30+30=60元/噸

3. 某鋼貿公司跨市套利操作方法

跨市套利操作方法

合約價差范圍的確定
1、確定可套利操作的兩個合約。

2、追蹤甲大宗市場與乙大宗市場的差價

3、根據兩個市場價格走勢，同時計算交割成本、運輸成本、庫存成本等費用後，確定在一定時間內價差的合理范圍：

價差范圍：上限A→下限B

基於以上判斷，制定如下操作方案

價格區間
操作方案

兩合約價差接近或超過上限A
賣出甲合約，同時買入等量的乙合約。

兩合約價差接近或超過下限B
買入（平倉）甲合約，同時賣出（平倉）等量的乙合約。

說明：合約差價

虛擬庫存比例=虛擬庫存數量/公司最大存貨數量

來源：上海中規鋼材電子交易市場，上文有部分表格未顯示，要查看全文的話 你直接去他們網站看得了

7. 【外匯】什麼叫即期交易和遠期交易我不是很懂

顯然不是。即期和遠期的劃分在於交割的時間，與你買入/賣出之後版再怎麼處理沒有關系。即期交權易就是在一天或者三天之內交割完畢，而遠期交易會設定一個特定的時間，比如三個月或者一年等，即買賣雙方現在達成協議，但是在3個月或者一年之後交割。
舉個例子，我們倆做一年期的人民NDF（遠期無本金交割）交易。我按照價格X賣給你1000，你現在給我1000X元，一年之後，你獲得1000單位的貨幣。

8. 期貨交易和遠期交易有什麼不同

期貨交易和遠期交易都是一種非現場當時交易，是到一定期限後的交易，但是在內價格和容風險方面有所不同，它們的區別是：

1、期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易，它主要採用商品交收方式。

2、期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。

3、期貨合約的結算通過專門的期貨結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。而遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，但是沒有第三方，有可能出現信用履約上的風險。

4、期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，這是有固定的比例規定的，而遠期合約因不是標准化，無標準的保證金比例是由交易雙方確定，無統一性。

5、期貨交易的風險性要比遠期交易小。期貨交易是商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的更規范化的交易。

9. 能舉個債權類資產的遠期合約交易的例子嗎

債券遠期或國債期貨是最符合條件的例子了

10. 何謂遠期交易有何功能試舉例說明

遠期交易，很簡單哦，就是你跟別人簽訂個協議承諾幾個 月後 買（賣）一批貨物，規定好違約 如何處理！
不過這個都是要交一部分定金，然後還有規定好違約如何賠付對方

其實 這跟期貨差不多，只不過 期貨是只支付保證金都可以了