機械交易系統pdf威斯曼

1. 歷史上公認的5本交易學著作。

1、《股票作手回憶錄》

《股票作手回憶錄》是2015年湖南文藝出版社出版的圖書，作者是埃德溫·利非弗、傑西·利弗莫爾。本書描述了有史以來最出色的股票投資人傑西·利弗莫爾（Jesse Livermore）波瀾起伏的精彩投資生涯。

書中的那些真知灼見對投資人深具啟發，影響了數代的投資人，一代又一代的讀者發現從書中的受益要比從市場和有多年經驗的投資者們教給的東西要多很多。即使在八十多年後的今天依然適用，使得本書成為歷史上首屈一指的投資經典名著。

2、《金融煉丹術》

《金融煉丹術》是（美）喬治·索羅斯著，孫忠等譯，1999年4月海南出版社出版的一部金融投機書籍。被譽為金融投機界的寶典、傳世寶書。

3、《海龜交易法則》

《海龜交易法則》由 中信出版社出版，出版時間為2007年。作者是（美）柯蒂斯·費思。

主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統。這是我們取得成功的一個主要因素。我們的系統使我們更容易地進行一致性的、成功的交易，因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務。

4、《華爾街幽靈》

《華爾街幽靈》是2008年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是阿瑟·L.辛普森。

1997年，美國著名的「期貨雜志」交易論壇上有一位自稱「幽靈」的神秘交易大師，他把30年成功交易的經驗，歸納為3個規則，並與助理阿瑟·L.辛普森通過對話交流的形式。毫無保留地公開了自己成功交易的秘訣和方法體系，迅速成為「期貨雜志」交易論壇上的超級大熱門。

5、《股市趨勢技術分析》

《股市趨勢技術分析》是2010年由機械工業出版社出版的圖書，作者是羅伯特·D·愛德華茲，邁吉。

股市趨勢技術分析，目前還沒有明確統一的定義，一般認為是對股票價格和發行的趨勢利用技術手段進行分析。

在這個方面，業界人士和股民都非常關注羅伯特·D·愛德華編著的《股市趨勢技術分析》一書，認為其是股市趨勢技術分析的泰山之作。

故人們要詳細而深刻的了解股市趨勢技術分析，必定需要擁有羅伯特·D·愛德華編著的《股市趨勢技術分析》一書。到2009年，該書已經擁有至少9個版本了。權威性可見一斑。

作為經典中的經典、股市技術分析的權威之作，《股市趨勢技術分析》至今仍牢牢處於無法超越的地位。他是每一個技術分析人員心中的聖經，有著無可替代的地位。

《股市趨勢技術分析》第一版出版於1948年，第十版（英文）修訂於2012年。一本20世紀中期寫的書直到今天還保持著實用性和重要性，這是一個偉大的奇跡。

2. 期貨里機械交易系統有沒有能穩定長期盈利的

長期盈利還是有可能的，但穩定不太可能，特別是想每月盈利差不多這種，基本版上不太可能。
機械權交易系統的好處，是在市場呈現規律的時間段，穩穩的拿住這部分盈利，可市場極少時間呈現出規律，更別說是相同的規律。
既然如此，靠機械交易系統又怎能穩定長期盈利呢？

3. 做期貨，如何建立交易系統

就個人觀點，書籍只是對期貨基礎知識的一個了解跟普及。真正的技術在盤面上，在實戰中。專樓主多屬在K線形態上下工夫，成交量非常重要，均線，盤口多空爭奪信號的盤口語言。互相關系非常密切。不是單一的。看K線形態，不是看一根或者幾根，所謂老手看線，高手看盤。要學會看盤。別看市場中那麼讀投資者，真正會看盤的只有5%左右。看盤好似簡單，其實不然。真正的成熟的交易系統是能從實際實戰出發，利用盤面信號信息，迅速做出反映，眼到，手下單。眼到手平倉，不要把書本上的生搬硬套，死記硬背，那樣只能讓你裹足不前。浪費時間。去摳一些不重要的輔助指標。當你真正了解技術接觸到技術的時候，其實很多輔助都可以在分析操作中忽略。希望我的回復能令樓主滿意。並採納。祝樓主學習進步。

4. 哪位網友有股票機械交易系統，想學習一下

請問你放心機械復交易嗎？
美國制有200年的股市經驗，一般自動化程度較高，都是賣出自動化！並不是買進自動化，因為買進自動化機械交易，往往以技術指標為基礎，准確率較低！
建議買進還是自己動手好些，賣出可以設置止盈和止損位，可以自動機械賣出！
買入賣出的指標自動機械化的系統：金狐、分析家、大智慧等軟體，可自編買進賣出指標！
謝謝採納！

5. 順勢三屏波段級數交易系統是不是一個機械交易系統

順勢三屏級數交易系統是幽靈私募負責人零所創的一個金融衍生品交易系統，幽靈私募是中國私募界的一匹黑馬，他的負責人零被稱為中國金融小鱷，非常神秘。至於幽靈私募的資料你自己去谷歌網路就行咯，我打字很辛苦哦。

1、順大勢做單

2、三屏時間結構分析

3、波段級數交易

4、只做最強勢或最弱勢市場

5、只做流動性最好、最全球化的市場、

6、只做成熟品種、最規范的衍生品品種

7、絕不冒險

8、適時對沖

6. 外匯交易與管理的教學大綱和課程設計

1：各國貨幣管理與運行；
參考書籍：《貨幣危機與資本管制》郎曉龍 著，中國經內濟出版社；
2：外容匯交易的主要貨幣對，及其影響因素；
參考書籍：《外匯交易指南》 MEDAS著；
3：技術分析；
參考書籍：《期貨市場技術分析》約翰。墨非著；
4：建立機械交易系統；
參考書籍：《機械交易系統》理查德。L。威斯曼著。
你也可以訪問我的空間：http://hi..com/%B3%E5%C0%CB%CA%D6

7. 求學：機械交易系統的編程學習

放棄吧
知道投資里的黑天鵝吧，所謂的機械交易就是拿過去的經驗去機械的預測未來，去除了投資者個人的判斷，一旦市場上的某個重要的因素被你的系統忽略，可能就會出現大問題

8. 成功的交易系統能否復制

對交易系統應該如何理解？ 有些人不認可存在穩定盈利的交易系統，尤其是如今很多交易軟體可以將交易系統實現程序化，如果是這樣，那麼這個程序不就成了提款機了嗎？他們提出的一個反駁理由是，如果電腦程序能實現盈利，那麼程序員或軟體公司不都轉行做交易了嗎？誰還會倖幸苦苦地開發軟體，拿著包月的工資，干著不計流量的工作。這個理由乍一聽起來似乎挺有道理，但這又是一個誤解。實際上，電腦或程序只是實現交易系統的自動化的工具。把電腦和WORD程序打開，它並不能自己工作。操作電腦，用文字輸入的文檔的含義，這些都是人控制的。所有工具都是實現目標的手段，工具不能越俎代庖，工具是沒有思想的。所以說，人才是起到主導作用的因素。 好吧，那麼不用程序化，也仍然會有人質疑是否存在穩定盈利的交易系統。一個強有力的反駁理由是，市場是復雜的、不斷變化的，而系統是機械的，不一定能適應千變萬化的市場。這樣的理由對市場有一定的認識，但對交易系統的認識還不夠深。交易系統是什麼？它是你的進出場策略，資金管理策略，風險控制策略等等的集合。它是指向盈利的所有經驗的總結。從根本上來說，交易系統就是交易者所有交易思想的物化，交易系統就是你。 理解交易系統的另一個關鍵點是，它是一種對策，而多數的投資者還停留在預測階段。不具備系統化思想的人只會猜行情向右側將怎麼走。而具備系統化思想的人會根據左側的歷史行情制定出一套對策，然後根據向右側的行情發展情況實施既定的策略。 如果你相信靠運氣賭行情不能實現穩定盈利，而靠經驗和概率能實現盈利，那麼你就應該相信穩定盈利的交易系統的存在。我經常提到的穩定盈利標准，操作100次，資金曲線處於上升通道中，沒有大的資金回撤，也沒有跌出通道很長時間。比如說，操作10次，沒有任何經驗和技術的人也有全猜對的可能性，但如果操作足夠多次，那麼路遙知馬力，想穩定賺錢單靠運氣肯定是不夠的。從概率角度來看，只猜漲跌的話，每1024個人中，總會有一個人連續10次全猜對。但如果連續猜對20次，則需要100多萬人之中才會出現一個人。 能在市場中穩定盈利的人，他通常都會有一個有形或無形的交易系統。大多數人沒有交易系統，這些人多數在「七虧二平一賺」的「七虧」中。少數人有交易系統，這些人也並不能肯定盈利，但一定會有優勢。「一賺」中的人99%會有系統，也就是計劃，它可以是簡單的，也可以是復雜的，另外那1%，我們不排除有運氣非常好的人存在。我所見到過的高手，可以肯定地說，都有固定的一套方法，不管他是否接受交易系統的理念，但他實際上都執行了一套策略。 高手的神器 我們說穩定盈利的交易系統是高手的神器，神器不一定是有形的。更高的高手是用無形的交易系統，它已經固化在了高手心裡，運用之妙存乎一心的境界。運用機械交易系統的高手如同劍宗的武林高手，而運用無形交易系統的高手如同氣宗的高手。 修煉的內功就是控制力。在初始階段，劍宗應該優於氣宗，因為一開始就用無形交易系統的人往往不如用機械交易系統的人更容易嚴格執行。劍宗有跡可循，而氣宗更多靠的是內功，這個內功不是短時間內就能煉成的。機械交易系統可以藉助外力控制執行，比如把交易信號具體化，使用指標等等來約束自己的執行。直覺交易也可以用指標，但直覺交易者往往是靠對市場的多空理解，有些盤感很難明確化或具體化，這在執行上就會產生模稜兩可的情況，極容易產生沖動交易。就算是機械交易在初期也難免不按交易信號執行，何況是直覺交易。 更形象地來說，機械交易者在打造一把看得見摸得著的利劍，而直覺交易者在打造一把無形劍氣。如果問一個相同的問題，為什麼在這里買進，機械交易者會說，在這里他的系統發出了買入信號了；直覺交易者會說，依據對市場的理解這里是轉折點。 神器是否能復制 從前面的描述中應該可以看出，直覺交易者如果能物化他的交易系統，就能夠形成機械交易系統。顯然，有形的會比無形的容易復制。 機械交易系統能列出所有策略的條件明細，得到這套策略就相當於復制了系統。但是，存在一勞永逸的系統嗎？這是一個問題。 我見到過的成功的系統化交易者，他們的系統並不是一成不變的，否則就真的成了提款機。甚至有人的系統會失效，然後再推倒重來。系統的失效正是因為市場的轉變，越是條件「精緻」的系統，越容易失效。對市場有深刻理解的系統化交易者，能夠根據市場的變化，微調一些條件，來使系統更好地擬合當前的市場。系統化的一個關鍵優勢就是能夠最大程度地控制風險。即使你的系統一度失效，也不至於產生很大的虧損。你能認識到市場風格的轉變並做出策略的調整。更高級的對策是，採用分支策略，把遇到的新問題轉化成新經驗添加到系統中去。這里提一個需要考慮的問題，有時新的策略會使以前策略的作用范圍減少，魚和熊掌不可得兼。 開頭提到過，交易系統就是交易者的思想集合，那麼復制交易系統就相當於復制了一個交易者。還是分兩種情況來說。首先說無形的系統，這基本不能復制，因為他對市場的理解是他做出判斷的依據，即使是直覺交易高手願意分享他的經驗，也很難理解他所有思想，因為你對市場的理解還不到那種程度。這種直覺系統，你一旦形成，別人拿不走，也就是說，氣宗無跡可循。再說有形的機械繫統，最終極的當屬程序化的系統，如果你真能得到高手的系統程序代碼，那就算是100%地復制了系統。不過，如果你是高手，你會公布代碼嗎？ 破解神器 好吧，既然無形的看不到，有形的得不到，那隻剩一條路可走了，破解它！ 破解的途徑包括，其一，看高手的成交單，有時會有高手發出一段時間的單子，但要保證它是真實的。其二，看高手的著作、文章或論壇的回復，高手的理念和對一些細節的處理會體現在他的文字裡面，比如對買賣點的選擇，止盈止損的處理，還有持股心態等等。其三，市場是最好的老師。很多時候，高手的成交單是買在低位賣在高位，不管你是否知道他的具體成交點位和時間，總歸他都會判斷出相對高低位。市場的相對高低位就在那裡，破解高手就等於破解市場，破解市場就等於破解高手。重要不是點位和時間，而是他這樣操作的理由。高手如果不說，你永遠不知道他真實的理由是什麼。你能做的就是大膽假設，小心求證。撥雲見日，則神清氣爽。 市場不是線性的，如果一個系統能憑其成交單被你全部破解，那麼這個系統肯定不是好系統。好的系統一定是從成交單上不能全部被破解出來的，但能從中學到一些東西，比如對止盈和止損的處理，對持倉的處理能力決定了高手的出類拔萃。 破解高手系統，破解市場規律，不斷驗證，直到找到自己的秩序。系統並不一定是復雜的，但一定是非線性的。能看到的只是一個「面」，而實際上它應該是一個「體」。神器需要各個「零件」進行組合，最後組裝成自己的系統。 高手只能留下各種痕跡，真正的系統肯定不會示人。但這些路線圖正是他們當初摸索的路徑。就算高手真的想教你他整套系統，也往往是徒勞無功，這要看理念，也要看基礎。每個人選擇的方向不一樣。高手把他的神器交給你，你一樣要從最基礎開始理解它，理解不了，它就不屬於你。通常不會有人用一個自己不相信的系統做交易。相信的過程就是理解的過程，能懂高手下的棋，需要同樣的高手功力。 如果有幸你找到了答案，那麼最後一關就是執行關。十年磨一劍，揚眉劍出鞘。通常磨劍的過程，就是驗證的過程。真正好的系統，你一定是相信它的，在執行上不會存在問題。如果存在問題，那麼它一定是還沒有成形，以後可能威力無比，也可能被否定掉。行到水窮處，坐看雲起時。找到它的那一刻，天高地遠，風清雲淡，寂靜歡喜。執行起來，應該是游刃有餘，氣定神閑。你知道每根K線都有它的意義，有些是不可避免的漲或跌，每一K線的概率大致瞭然於胸。你能坦然接受虧損，這是正常的成本，而且能增加下一次的勝率。

9. 機械交易系統怎麼樣

一.定義 機械交易定義：獨立於交易者的判斷、可產生交易信號和度量風險的方法，通過機械的決策過程排除情緒干擾。 技術分析定義：通過研究過去的價格變化，分析市場中的現有信息，對未來的價格「趨勢」作出預測，找到低風險高回報的機會。 價格觸發的心理學分析：阻力位和支撐位有效的原因源自「打平心理、懊惱、遺憾」等心理學因素。 指標觸發的心理學意義：指標觸發的重要性正比於市場參與者對該指標的重視程度。//調整指標應當是在大眾基礎上，做到同又不同。 二．交易系統類型 趨勢跟隨： 1）.前提：市場主要的參與者缺乏階段虧損、讓利潤奔跑的習慣。 2）.要求：交易者在最近點建立多頭頭寸，在最近低點建立空頭頭寸。 3）.心理要素：耐心與堅韌，能夠承擔各種意外情況和坦然面對虧損。 4）.交易量移動平均：相對使用時間作為參數的權重模型，交易量的變化能更好地衡量趨勢的強度。 5）.指標周期選擇：在低波動性（震盪）選擇較長的時間段，在高波動性（趨勢）選擇短時間段。 6）.趨勢交易者的心理分析： 1.願意買高/賣低：如果趨勢交易很容易執行，那麼所有人都會這樣去做，它就不會成為一個成功的策略； 當在等待買高/賣低的機會時，恐懼和憂慮也會隨之而來，只是應當把這些感覺與勝利和盈利聯系起來。 2.願意回吐相當比例的浮動盈利：不要試圖去預測趨勢的終點，堅定地持有頭寸，讓盈利奔跑；市場會回報我們的耐心，後悔回吐一定比例的浮動盈利顯然是後見之明。 3.在一連串小虧損之後堅持交易：對於分析機械交易系統結果可以幫助我們認識到在經歷一連串虧損之後，繼續交易可以贏得勝利，有助與加強我們度過虧損的勇氣和信息。 4.能將紀律性和靈活性融合在一起：紀律性意味著在困難時堅持成功的策略；靈活性意味著當市場特性發現變化時放棄策略。 5.當執行趨勢跟隨系統時，願意交易較小的頭寸以經歷回調的考驗。 6.適應1%~5%的交易產生絕大部分的盈利：1%~5%的交易產生絕大部分的盈利，交易系統應當包含在趨勢反復時重新產生交易信號的機制。 7.願意長時間持有頭寸：趨勢交易盈利的關鍵在於能把小的盈利積累到大的盈利。 8.習慣較慢的交易和較多的分析過程 7）.確認趨勢的方法（過濾信號）：1.時間參數（加入等待時間和修改時間范圍）；2.移動平均的百分比突破；3.引入新指標。 8）.過濾交易弊端：1.總是減少本來就不多的交易機會；2.總是降低系統的盈虧比；3.通常把中等盈利穩健的系統編程虧損系統。 9）.止損、止盈： 1.沒有人能抓住趨勢的頂和底，最好的平倉點都是事後才能確定的。 2.作為趨勢交易者，因為很小比例的趨勢交易會貢獻很大比例的盈利，放棄止損止盈會阻礙我們承受資金回調的能力，而回調是所有趨勢交易策略都需要的因素。 均值回歸 1）.前提：抓住市場經常過分擴張的特性。 2）.指標：1.百分比震盪指標（隨機指標，相對強弱指標，差分擺盪指標，動量指標和變動速度指標），適合作為止損轉向的趨勢跟隨系統；2.統計擺動指標（布林帶，順勢指標）。 3）.均值回歸可以在基本的機械交易技術中加入隨機決定的因素，例如突發性時間.引入主觀判斷前提：主觀判斷的原則需要客觀度量並事先定義//均值回歸偏向中短線，受此影響較大。 4）.均值回歸交易者的心理分析： 1.堅持與眾不同：在變化莫測的市場中，絕大數人的觀點都是錯誤的。我們必須訓練自己把難以執行的空間與失敗聯系起來，把執行交易信號產生的較量和成立與盈利聯系起來。 2.培養並堅持虧損平倉的紀律：因為均值回歸交易的建倉點都在不穩定的是市場極值，同我們的止損也會在市場最高點或最低點被觸發，如果沒有止損，那麼虧損就可能轉化為盈利。 3.厭惡低勝率和大的連續虧損次數：為了獲得較高的穩定的勝率，絕大多數均值回歸交易者需要忍受很低的風險回報率，而且虧損交易的平均值會遠遠大於盈利交易的平均盈利值。 4.持久的耐心：較少的交易機會也就意味著需要很大的耐心，沒有在市場等待不穩定的極點的能力，那麼我們註定只能使用高風險低回報的系統。 短線系統： 1）.前提：市場有充分的流動性和波動性 2）.短息交易者的心理分析：短線系統需要耗費更多的體力和腦力，能做一個短線交易者的關鍵還是平衡的生活——身體上、情感上和精神上（同樣適用於其他類型的交易者）。 三．系統研發與分析： 1）.前提：所有的模型都是通過歷史數據外推的結果，我們只能寄希望於市場的歷史行為與未來行為有這很強的正相關關系。//交易系統的建立是基於特定特徵，如果該特徵發生改變，那麼自然得不到預期結果。 2）.機械交易系統優點：1.強迫交易者擺脫那些極具破壞性的交易行為，養成良好的交易系統；2.風險和回報的定量化，同時也可以得到整個策略的風險回報比；3.依賴數學公式算算出的技術指標，不需要系統交易者擁有非常專業的金融知識。 缺點：1.數據不靠譜2.系統不靠譜（逐點檢查） 3）.評估測試結果的要素：1.總凈利潤；2.交易數量；3.持倉天數；4.最大回調值；5.最大回調持續時間；6.最大連續虧損次數；7.（平均）盈利與最大回調之比；8.（平均）盈利（平均）虧損比；9.勝率；10.時間百分比。 4）.系統開發過程：1.分析結果時要去除局部最優和無意義的參數組合 2.樣本外測試結果相差較大3.真實交易 5）.系統優化: 優點：1.調整參數達到最優效果2.為實際交易結果提供歷史衡量標准3.顯示交易系統整體的表現分布4.識別局部最優參數組合（肯定不是全局最優） 缺點：1.歷史數據應當全麵包含全部市場形態（牛市、熊市、趨勢市和均值回歸市）2.容易曲線擬合（避免：使用相當長的歷史數據、多品種測試和向前測試） 6）.提高系統的回報率： 1.交易品種的多樣化2.同一系統使用不同參數3.同時使用負相關或不相關的交易系統 四．風險管理： 1）.進行風險管理的原因：1.可以避免我們把盈利的交易系統做成虧損的結果2.我們永遠不能控制市場，我們只能假設其中有多大的風險。 2）.價格風險管理：1.交易量價格風險管理，基於市場中現有頭寸的總數量，或者是將要交易的數量2.止損價格風險管理，決定了頭寸可能遭遇的風險，或者是每筆交易可能虧損多少資金。 3）.風險中的價值（VAR）：計算在指定未來時間范圍內策略產生虧損的可能性。 4）.VAR缺點：1.它只說明我們可能虧損的最大數量，並沒有解決在指定時間范圍內我們到底要虧損多少2.錯誤假設了連續交易日之間的獨立性 五．交易心理： 1）.無論是哪種交易，我們都必須放棄那些容易和適宜的交易習慣，培養自己的紀律、耐心、靈活，以及無論多困難都要堅持計劃的決心。 2）.時間周期、交易系統和個人特性（P129）：交易策略的選擇必須要取決於交易者的個性特徵。//沒有最好的系統，只有最合適的系統。交易系統的設計應當遵循由大到小的三個系統。 3）.在紀律性和靈活性之間尋找平衡點：紀律性能夠保證交易者在不同環境下堅持每一個交易，但同時也會限制開放性思維；靈活性意味著一旦交易系統不再持續地產生盈利（市場特性發生改變），機械交易者必須有足夠的靈活性來放棄。 六．交易與生活 1）.市場會加速我們心裡和精神的成熟，因為它迫使我們放棄幻想，接受市場不斷變化的現實。 2）.在交易領域這樣的微觀世界中的真理，和宏觀生活中的真理是和諧一致的。

10. 如何系統地學習量化交易

首先，我對這個問題是完全不知道怎麼回答，為此，我專門去請教了我的老師。

• 我理解很難有一個定量交易的所謂的系統學習過程，定量的只是手段，交易邏輯是多樣的，你可以通過形態描述，追蹤市場方法，如不合理的降價，也可以把天體物理、小波分析、神經網路等復雜模型應用其中，你可以做的是K線結構上的策略，也可以做日線或每500毫秒數據進行決策的策略。所有的一切目的就是為了獲利，所謂量化和程序化只是實現這一目的的手段。

  

• 一個strategist需要思考策略的思維框架，實現方式，而developer則是側重了前後端介面，輸入輸出，界面設置，風控機制，平台拼接等等很多很多方面。其實很不相同吧。