軟體交易期權時間價值為負

㈠ 期權的時間價值可以為負數嗎

期權是權證的一種，是指在約定的時間按約定價格買或賣的一種權力，不是必須的，不是義務，所以時間價值一直不會負，到期日時時間價值最低，為零

㈡ 期權的時間價值為什麼總是大於等於0的

假如虧錢狀態放棄行權，則可以認為這份期權的價值為0，賺錢的情況下行權，則該期權的價值大於0，所以就有期權的內涵價值總是大於等於0，但是不代表期權的時間價值一定大於0，課本里也沒有說期權的時間價值一定大於0啊，不信自己回去好好看書

㈢ 關於期貨。為什麼美式期權的時間價值總是大於0，而歐式期權的時間價值可以小於0，

這里要先解釋抄一下什麼是襲美式期權和歐式期權。

美式期權：買方可以在到期日或之前任一交易日提出執行。

歐式期權：買方在到期日前不可行使權利，只能在到期日行權。

由於平值和虛值期權的內涵價值等於0，而期權的價值不能為負，所以平值期權和虛值期權的時間價值總是大於等於0。

對於實值美式期權，由於美式期權在有效的正常交易時間內可以隨時行權，如果期權的權利金低於其內涵價值，在不考慮交易費用的情況下，買方立即行權便可獲利，因此，處於實值狀態的美式期權的時間價值總是大於等於0，實值歐式期權的時間價值可能小於0。

㈣ 期權定價曲線中，時間價值如何看為什麼看跌曲線中，最後價值變為0了呢

如果有時間的話
你可以去 「股大亨網」 看下裡面有很多這方面的解答
希望能對你有所幫助

㈤ 期權的時間價值為0是什麼

a time of zero would indivate that it is optimal to exercise the option immediately. At this case the value of the option equals to the intrinsic value

㈥ 期權的內在價值能為負值嗎

期權的內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。

期權的內在價值只能為正數或者為零，不能為負值。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。

公式：

實值認購期權的內在價值= 當前標的股票價格 - 期權行權價

實值認沽期權的內在價值= 期權行權價 - 標的股票價格

舉例：2018年5月18日，當前5月的標的50ETF的實值認購期權和實值認沽期權的內在價值

1、實值認購期權內在價值

50ETF當前市場價格為2.703，50ETF購5月2600，

實值認購期權內在價值= 2.703 - 2.600 = 0.1030

50ET購5月2950， 由於當前標的50ETF的價格小於期權行權價格（2.703<2.950），則為虛值期權，所以不具有內在價值，為零。

2、實值認沽期權的內在價值

50ETF當前市場價格為2.703，50ETF沽5月2750,

實值認沽期權的內在價值= 2.750 - 2.7030 = 0.0470

50ETF沽5月2600，由於期權行權價格小於當前標的50ETF的價格（2.600<2.703），則為虛值期權，所以不具有內在價值，為零。

（上圖為中航證券至誠版股票期權欄截圖）

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㈦ 期權內在價值為什麼不能為負

首先呢，期權的內在價值=權利金-時間價值。通俗的說權利金是個正數，最小隻能為0（也就是到期的時候），時間價值最小也只能為0。權利金永遠都是大於或者等於時間價值。因此，內在價值最小為0，不可能為負。

如果沒說清楚可以繼續追問哦。

㈧ 對於歐式看漲期權而言，會不會出現時間價值為負的情況

由於當看跌期權處於充分的深度實值時，股價有反彈上漲的可能，所以歐式看跌期權的時間價值為負。但是對於看漲期權來說，由於股價可能上漲，所以這時看漲期權的時間價值是正的。

可以看下圖,在8689點，看跌期權處於充分的深度實值時，在8689點以後，股價開始反彈上漲，由於不能馬上行權，所以歐式看跌期權的時間價值為負。但是對於看漲期權來說，由於股價開始上漲，看漲期權開始賺錢，所以這時看漲期權的時間價值是正的。

對於看漲期權來說，時間價值不一定是總是正的。

如果上市公司盈利，但不支付股利，時間價值為正。因為隨著時間的推移，股票由於含（股）利，價格會上漲。

如果上市公司虧損，時間價值有可能是負的，因為股價隨著時間的推移，股價可能下跌。

㈨ 怎樣理解賣出看跌期權的到期日價值是負的

你這種表述容易歧義。賣出看跌期權嚴謹的表述應該是持有認沽的空單或者通用就是sell put。到期價值為負，就是說明標的物沒有按照預期上漲，現在價格和put的行權價格比較還低，而且，現在標的物價格與put行權價的差值大於你收到得權利金。這樣你到期日的價值就是負的，你是虧損狀態。

㈩ 時間溢價=期權價值-內在價值，期權價格小於內在價值時，時間溢價可以為負數

期權價格不會小於內在價值，最低等於內在價值，時間溢價不可能為負值。

時間溢價也稱為「期權的時間價值」，但它和「貨幣的時間價值」是不同的概念，時間溢價是「波動的價值」，時間越長，出現波動的可能性越大，時間溢價越大。而貨幣的時間價值是時間「延續的價值」，時間延續得越長，貨幣的時間價值越大。
期權價格通常是期權交易雙方在交易所內通過競價方式達成的。在同一品種的期權交易行市表中表現為不同的敲定價格對應不同的期權價格。