簡介：上海盛漁投資管理有限公司，是國內稀缺的以金融科技為主導、以互聯網為特色，利用海內外領先的量化對沖交易技術並結合固定收益類投資為主要投資策略的，在資產管理、財富管理、互聯網金融三大板塊中追求低風險穩定回報的資產管理公司。成立於2012年，現注冊資本為人民幣1000萬元。
盛漁投資擁有自主完整的投資理念，其自主研發的alpha量化交易系統由來自華爾街、港台等地區的，二十多年量化交易的資深專家構建，該系統將尖端的金融工程與信息科技完美結合，提供低風險穩定收益的量化投資策略和交易程式。同時，公司具備大量一級市場資源、資本和咨詢的支持，在公司債、企業債及中小企業私募債等投資標的方面同樣具有極大的獨特優勢。
公司結合了海內外市場，自主開發了多項中高頻和中低頻量化策略，在多個賬戶上穩健完成了年化100%多的成績。
2013年公司引進全球最先進資產管理理念及經驗，首發國內第一隻全市場量化對沖基金以及新三板pe基金專戶產品，對沖基金產品表現優異，為未來大資金低風險穩健的對沖基金發展奠下良好深厚基礎，同時新三板基金主投互聯網 和大資管方向，迎合主題投資理念。在這個基礎下，公司陸續開發多種對沖基金策略產品，以滿足不同機構及投資人的需求，並提供優異的服務及回報，引領國內對沖基金行業邁向更好的未來。
公司擁有來自海內外知名投資公司的，從事量化交易二十多年經驗的，優秀投資團隊。現誠邀更多精英加盟，實現自我價值，共創未來大業。
另外公司獨家率先引進了華爾街最主流最先進的資產管理方式，全市場的對沖基金mom平台，確保客戶的委託資產可以長期穩健增值！
憑借著公司團隊豐富的幾十年海內外投資經驗以及提供企業全市場服務的深入，近期也積極開展了新三板pe投資業務，與此同時成立了幾支新三板pe投資基金。秉著只選在細分行業佔有市場份額最大的標的，並輔以被企業公司全球最領先的資源經驗指導，對企業提供從戰略，戰術上的全方位的梳理指導與支持。使企業有機會在我們投資之後，增值百倍！
投資的項目深獲投資人的認可與青睞，投資的項目皆成功退出，也是全國難得僅見的100%的成功退出率。2015年6月市場大跌之時，還實現凈值的不斷增加，成功迴避市場風險。在市場稍有起色的情況下，在兩天內凈值增加超過百分之40。精準把握市場趨勢，嚴格篩選高增長項目，是我們公司一貫的特質。我們也是全國獨家打通一二三級市場的投資團隊！
我們也希望擁有更多這個領域的人才加入我們的隊伍，我們尊重人才，給與優秀人才期權，也會積極努力給予這個行業上的全方位的協助，將你打造成這個領域的佼佼者。我們正在啟動新三板上市，同時首創對沖基金高管培養計劃，希望能讓員工在我們公司一起奮斗努力3-5年後，能達到千萬級別甚至上億級別身價！
公司現也開展市值管理業務，公司團隊運用幾十年海內外投資經驗和資源，綜合運用多種科學、合規的價值經營方式和手段，以達到公司價值創造最大化、股東價值實現最優化的一種戰略管理行為。
法定代表人：沈鑠力
成立日期：2012-09-04
注冊資本：1000萬元人民幣
所屬地區：上海市
統一社會信用代碼：91310116053009316R
經營狀態：存續（在營、開業、在冊）
所屬行業：租賃和商務服務業
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
人員規模：50-99人
企業地址：上海市金山工業區亭衛公路6558號4幢332室
經營范圍：投資管理、實業投資(除金融、證券等國家專項審批項目),投資咨詢、商務信息咨詢、企業管理咨詢(除經紀),市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),展覽展示會務服務,企業形象策劃,企業營銷策劃。
【依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】
2. 量化投資在中國可行嗎
單純的量化投資來是可自行的，最簡單的比如說trade trend/mean reverting，比如說通過分析歷史數據知道如果股票/期貨連漲3天，第四天也會漲（當然一般看期望而不是概率，不過簡單說說不用那麼精確），那麼我就可以自動在三天連續牛市末建倉，第四天末清倉。
3. 中國現在量化投資靠譜嗎
我本身做美來國股市的，對國內源市場只能是比較了解。美國那邊確實有華人在做中國國內市場的量化投資。這些人都比較低調，比如在經貿大廈租個辦公室什麼的，但是並不談論自己在做什麼。我也認識幾位在廣州做了四五年的朋友。
單純的量化投資是可行的，都是看期望和概率，影響因子很多。主要在CTA用，當然模型會復雜些，工具也多些（比如說考察兩個index的spread，跨區等等）。這種相對低頻的量化投資可以移植到中國二級市場上。很多人誤以為大量的內幕交易和市場操縱會阻礙量化投資，其實不然。量化投資最大的敵人是市場有效，最怕完全效率市場。只要交易所披露信息及時，而市場總有人在交易，有人性在，那麼量化投資就是可以做的。另外，基於量化指標的回測統計方法在中國遠沒有得到廣泛使用，大多數投資者採用跟風投資或K線圖形的策略。也正因為很少有人用這種方法買賣股票，這種方法在中國顯得真正非常高效，做到了高收益低風險。據我所知，國內京東金融在今年也開始做了，另外實盈機構、愛貓爪APP的量化策略也非常領先。
最後，我認為風靡英美的高頻交易在中國目前還不大行，因為手續費太高。
4. 雷爾量化投資系統是啥
雷爾量化投資系統，這是最近很火的一個量化交易系統，有幾千萬的用戶在操作，量化投資是基於量化統計模型的一種投資方法，可以做日內高頻交易也可以做日間低頻交易，只要是基於量化模型統計的投資方法都是量化投資。
和傳統的投資方法不同，量化投資不是靠個人感覺和個人經驗來進行決策，而是利用電腦幫助人腦處理大量信息，主要是藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，力求獲得穩定的高額回報。
5. 做高頻期貨交易在哪家開戶好
提到高頻交易的時候，是不是很多投資者都會下意識的反應成頻繁交易，其實不然，這兩者並不是一回事。這個交易策略完全是一個舶來品，主要是因為技術和速度的壓倒性優勢而出名，這一詞彙在美國的財經新聞報道中非常的常見，不過目前來說還存在非常多的爭議，今天我們就來具體了解一下這個神秘的金融術語，高頻交易優劣勢以及交易策略。和之前介紹過的量化交易有一定的關聯。
一些機構為了爭取千分之一秒的優勢將自己的交易伺服器群組放到交易所的附近，使用縮短光纖的方式利用證券無法利用的市場短暫的市場變化進行獲利的證券交易行為就是高頻交易，比如說買入和賣出價格差別比較小交易。這種交易在美國已經發展起來了，可以使用計算機和復雜的運算進行交易，能夠在毫秒之內就能夠進行大量的買賣以及取消訂單的指令，完全依靠計算機的定量模型，常人是無法做到的，並且是不是人在操作，完全是電腦自動化交易，按照現在A股實行的交易制度是無法做到的，需要進行大量資金的模擬，再有就是目前這些技術的發展在國內也不成熟。除了技術，在美國實行的報價制度對於這一交易的發展也是推動，比如使用了接近1美分的報價而不再是1/16美分報價，買賣價差之間的交易縮小更容易交易，當然這一交易活躍起來之後也受到了美國監管機構的重視，將原來的交易所公示交易指令變成了全國公示，並且是禁止交易員進行跨交易所自動報價。
高頻交易對於提升交易量，帶來市場的流動性方面具有非常大的優勢，能夠在幾秒之內或者幾毫秒之內就進行大量的交易，不過這種交易對於交易系統也是非常大的調整，處理信息的速度能夠達到光速，提高市場交易效率。不過到這時候大家都是拼速度，對於普通投資者來說就是不公開交易環境，並且這種交易中一旦出現了編碼錯誤就會損失大量的資金損失，造成交易系統負擔，造成交易市場不穩定的現象出現。目前監管空白之地，還會容易出現虛假的掛單現象，對於其他市場參與者來說都是厭惡的。
高頻交易主要採用的兩種策略：一種是傳統意義上的低頻交易的高速化，比如說高頻統計套利以及高頻統計跟隨；二是極速交易，比如自動做市商、獵物追蹤以及流動性回扣等等，這里主要是講解一下自動做市商策略的原理。甲投資者進行30元的分批賣單，而乙進行了31元的分批買單，根據目前實行的將價格優選原則，兩者可以進行直接的成交，不過這個速度比較慢。而今天所說的這種交易就是不停使用交易小單去探測這些成交以，一旦探測到甲和乙的情況，會用極快的速度將甲的單子以30元的吃進，而等到乙的31買單出現之後賣給乙，中間就賺到了1元的差價。看到這里是不是覺得這和傳統交易不是一個交易世界呢？現在這種交易就是存在，最關鍵的地方就是速度，因為A股的特殊支持度無法使用，而在期貨市場中還是有比較大的發展空間的。
現在海外頂級的交易商相應都是以微秒計算的，過背的最快的是以毫秒計算，還具有不少的差距，不過隨著現在計算機計算的速度升級，對於證券交易系統來說必然是會快速的發展。
6. 做期貨交易應該看哪些金融專業書籍，附書單推薦
只需要K線圖
7. 量化交易領域有哪些經典學術論文
量化交易的功能一般包含三大塊：研究、模擬、實盤。轉化到技術層面為：數據、回測、實盤、安全等等。
基於國內市場，我們遇到的挑戰如下：
1：數據
數據包含兩類，一類是行情數據，一類是財務、基本面、輿情、研報等其他數據。行情數據：
目前市面上分鍾級的數據比較精準，可以用於中低頻的交易回測；歷史、實盤TICK級的Level-1、Level-2數據需要自己找渠道去獲得，較容易找到的渠道很容易出現漏數據、不精確等情況，需要工程師專門結合了多家數據源進行核對修復。
2：回測
回測最難的在於如何確定成交量，同時要考慮復權、停牌、ST*等問題，這裡面有很多細節
3：安全
安全在交易的開發中是重中之重，如何保證策略的安全性，不被外部、內部人員所竊取，分為2部分。
一部分是WEB安全，一部分是策略的編譯安全。
因為量化交易是用戶可編程的，我們量化選用的是PYTHON語言，因為有強大的科學計算庫和高性能，導致用戶可以調用很多系統級API，在這上面我們下了很大的功夫來保證用戶的策略安全，做到理論級的策略隔離。
只能大概講一下，這裡面每一個部分都可以延伸出來成為一個話題。
8. 量化交易平台的挑戰都有哪些
量化交易平台的功能一般包含三大塊：研究、模擬、實盤。轉化到技術層面為：數據、回測、實盤、安全等等。
基於國內市場，我們遇到的挑戰如下：
1：數據
數據包含兩類，一類是行情數據，一類是財務、基本面、輿情、研報等其他數據。行情數據：
目前市面上分鍾級的數據比較精準，可以用於中低頻的交易回測；歷史、實盤TICK級的Level-1、Level-2數據需要自己找渠道去獲得，較容易找到的渠道很容易出現漏數據、不精確等情況，需要工程師專門結合了多家數據源進行核對修復。
2：回測
回測最難的在於如何確定成交量，同時要考慮復權、停牌、ST*等問題，這裡面有很多細節
3：安全
安全在交易平台的開發中是重中之重，如何保證策略的安全性，不被外部、內部人員所竊取，分為2部分。
一部分是WEB安全，一部分是策略的編譯安全。
因為量化交易平台是用戶可編程的，我們京東量化選用的是PYTHON語言，因為有強大的科學計算庫和高性能，導致用戶可以調用很多系統級API，在這上面我們下了很大的功夫來保證用戶的策略安全，做到理論級的策略隔離。
只能大概講一下，這裡面每一個部分都可以延伸出來成為一個話題。