看透風險指標

⑴ 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的

反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標准版差等，也權有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

⑵ 國家風險的分析指標有幾種

沖天牛為您解答：
1、數量指標
數量指標反映一國的經濟情況，包括國民生產總值（或凈值）、國民收入、財政赤字、通貨膨脹率、國際收支（貿易收支、經營收支等）、國際儲備、外債總額等，對不同的國家，數量指標的側重可能不同，通常對一國的關鍵部門（例如石油或其他礦產）的指標也要進行分析和預測。
2、比例指標
比例指標主要反映一國的對外清償能力，是分析國家風險的重要工具，包括以下5個方面比例。
1）外債總額與國民生產總值之比。該比率反映一國長期的外債負擔情況，一般的限度是20—25％，高於這個限度說明外債負擔過重。
2）償債比例。該比例是一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是15—25％，超過這個限度，說明該國的償還能力有問題。
3）應付未付外債總額與當年出口收入之比。該指標衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為100％。高於這個限度說明該國的長期資金流動性差，因而風險也較高。
4）國際儲備與應付未付外債總額之比。這一指標衡量一國國際儲備償付債務的能力，一般限度為20％，如果這項指標低於20％，說明該國國際儲備償還外債的能力不足。
5）國際收支逆差與國際儲備之比。該指標反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是150％，超過這一限度，說明風險較大。
3、等級指標
等級指標是對一國政治、社會因素的綜合分析。分析之後，對該國的政治與社會穩定程度作出估價，判斷該國的風險等級。
數量指標、比例指標和等級指標是對國家風險的關鍵因素的不同方面進行衡量。要通過對三類指標進行分析和綜合，通過對一國的歷史、現狀和未來的變化趨勢進行分析，並通過進行國與國之間的橫向對比，才可能客觀地掌握該國的國家風險的等級和程度。

望採納！！

⑶ 衡量風險大小的指標有哪些

在財務管理中,衡量風險大小的指標有（ABDE ）
A.標准離差 B.標准離差率
C.β系內數 D.期望報容酬率 E.期望報酬額
C是衡量風險收益率的,風險收益率R=貝他系數*標准離差率,貝他系數是將項目投資的風險評價轉化為風險收益率.
風險報酬包括（ CDE）
A.純利率 B.通貨膨脹補償
C.違約風險報酬 D.流動性風險報酬 E.期限風險報酬
這個是定義,無需多說.

⑷ 風險衡量的一般步驟是什麼相應的風險衡量指標有哪些

答：一、風險衡量的一般步驟

風險衡量是由風險識別、風險分析及風險評價構成內的一個完整過程容。

1、風險的識別——風險評估的第一步

風險識別是發現、承認和描述、記錄風險的過程。

2、風險的分析——風險評估的第二步

風險分析是理解風險性質和確定風險等級的過程。

3、風險的評價——風險評估的第三步

本步驟是把風險分析的結果與預先設定的風險准則相比較，或在各種風險的分析結果之間進行比較，以確定風險的重要性等級。

二、相應的風險衡量指標

最常見的風險衡量指標有方差和標准差。

⑸ 風險評估的指標主要考慮那六大因素

1. 風險因素分析法

   風險因素分析法是指對可能導致風險發生的因素進行評價分析，從而確定風險發生概率大小的風險評估方法。其一般思路是：調查風險源→識別風險轉化條件→確定轉化條件是否具備→估計風險發生的後果→風險評價。

2. 模糊綜合評價法

3. 內部控制評價法

   內部控制評價法是指通過對被審計單位內部控制結構的評價而確定審計風險的一種方法。由於內部控制結構與控制風險直接相關，因而這種方法主要在控制風險的評估中使用。

4. 分析性復核法

   分析性復核法是注冊會計師對被審計單位主要比率或趨勢進行分析，包括調查異常變動以及這些重要比率或趨勢與預期數額和相關信息的差異，以推測會計報表是否存在重要錯報或漏報可能性。常用的方法有比較分析法、比率分析法、趨勢分析法三種。

5. 定性風險評價法

   定性風險評價法是指那些通過觀察、調查與分析，並藉助注冊會計師的經驗、專業標准和判斷等能對審計風險進行定性評估的方法。它具有便捷、有效的優點，適合評估各種審計風險。主要方法有：觀察法、調查了解法、邏輯分析法、類似估計法。

6. 風險率風險評價法

   風險率風險評價法是定量風險評價法中的一種。它的基本思路是：先計算出風險率，然後把風險率與風險安全指標相比較，若風險率大於風險安全指標，則系統處於風險狀態，兩數據相差越大，風險越大。

   風險率等於風險發生的頻率乘以風險發生的平均損失，風險損失包括無形損失，無形損失可以按一定標准折換或按金額進行計算。風險安全指標則是在大量經驗積累及統計運算的基礎上，考慮到當時的科學技術水平、社會經濟情況、法律因素以及人們的心理因素等確定的普遍能夠接受的最低風險率。風險率風險評價法可在會計師事務所以及注冊會計師行業風險管理中使用。
   

⑹ 風險指標是什麼意思怎麼理解急急急。謝謝

風險指標是指代表某一風險領域變化情況並可定期監控的統計指標。

⑺ 衡量風險的指標有；

衡量風險的指標有以下5個
標准差
方差
變化系數
協方差
β值
你自己對比一下吧。

⑻ 衡量風險的常用指標是

標准差
方差
變化系數
協方差
β值

⑼ 衡量風險三個指標及含義是什麼

衡量風險三個指標來：
貝塔源系數、波動值(
V
o
l
a
t
i
l
i
t
y)、夏普指數(
S
h
a
r
p
e)前兩種數值越大,代表風險越高；夏普指數越大,則代表風險承擔得越值得。
貝塔系數：
是用來衡量單一股票或者基金與參考指標間的相對變化關系.貝塔系數越大,代表基金凈值變動相對於大盤越大波動值是一個投資工具回報的可能的變動程度。波動值越大,這種投資工具未來價格變動的程度越大。
夏普指數：
則是一個經過風險調整後的績效指標。若為正值,則代表基金報酬率高過波動風險；若為負值,則代表基金操作風險大過報酬率