㈠ 上證期指50成分股是那些
上證期指50成分股具體如下:
浦發銀行 包鋼股份 華夏銀行
民生銀行 上港集團 中國石化
中信證券 招商銀行 保利地產
中國聯通 特變電工 上汽集團
國金證券 包鋼稀土 中國船舶
復星醫葯 廣匯能源 白雲山
中航電子 國電南瑞 康美葯業
貴州茅台 海螺水泥 百視通
青島海爾 三安光電 東方明珠
海通證券 伊利股份 招商證券
大秦鐵路 中國神華 海南橡膠
興業銀行 北京銀行 農業銀行
中國北車 中國平安 交通銀行
工商銀行 中國太保 中國人壽
中國建築 華泰證券 中國南車
光大銀行 中國石油 方正證券
中國重工 中信銀行
上證50股指期貨是以上證50指數作為標的物的期貨品種,在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出,買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平,通過現金結算差價來進行交割。上證50股指期貨合約的標的為上海證券交易所編制和發布的上證50指數,交易代碼為IH。上證50股指期貨合約模擬交易自2014年3月21日開始,合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份,以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月,共四期,同時掛牌交易。
其中上證50指數是根據科學客觀的方法,挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股,以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。上證50指數自2004年1月2日起正式發布。其目標是建立一個成交活躍、規模較大、主要作為衍生金融工具基礎的投資指數。
㈡ 上證50股指期貨一手保證金多少錢手續費怎麼計算
交易所標准:10%
以IH1903合約2019年2月21日收盤價2580.8點舉例。
開倉一手上證50股指期貨需要的保證金=2580.8點×300元/點×10%=77424元
上證50股指期貨一手手續費
交易所標准:
①開倉和平昨倉手續費為成交金額的萬分之0.23
繼續以IH1903合約2019年2月21日收盤價2580.8點舉例。
開倉一手上證50股指期貨需要的手續費=2580.8點×300元/點×0.000023=17.81元
②平今倉手續費較貴,為成交金額的萬分之3.45。
以上證50指數作為標的物的期貨品種,在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出,買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平,通過現金結算差價來進行交割。
上證50股指期貨合約模擬交易自2014年3月21日開始,合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份,以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月,共四期,同時掛牌交易。
上證50股指期貨交易採用採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日 9:10-9:15,其中 9:10-9:14 為指令申報時間, 9:14-9:15 為指令撮合時間。
連續競價時間為每個交易日 9:15-11:30(第一節)和 13:00-15:15(第二節), 最後交易日連續競價時間為 9:15-11:30(第一節)和 13:00-15:00(第二節)。
㈢ 股指期貨交易一個點是需要多少錢
國內股指期貨分為IF IH IC;IF IH最小跳動0.2=60元,一個點=300元,IC最小跳動0.2=40,一個點=200元
㈣ 股指期貨里的if ic ih開頭都是什麼意思
這三個都是在中金所上市的金融期貨品種。
IF 滬深300股指期貨
IH 上證50股指期貨
IC 中證500股指期貨
上證50股指期貨介紹
上證50股指期貨合約的標的為上海證券交易所編制和發布的上證50指數,交易代碼為IH。上證50股指期貨合約模擬交易自2014年3月21日開始,合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份,以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月,共四期,同時掛牌交易。
2015年3月16日,中金所發布《上證50股指期貨合約》(徵求意見稿)和《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》(徵求意見稿)。根據最新的徵求意見稿,上證50股指期貨合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。合約以指數點報價,交易的最小變動價位是0.2點指數點,交易報價指數點須為0.2點的整數倍。上證50股指合約每日漲跌幅度為前一交易日結算價的±10%。上證50股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。到期交割方式為現金交割。合約的最後交易日為合約到期月份第三個周五,遇法定節假日順延。合約最後交割日同最後交易日。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點五。交割手續費標准為交割金額的萬分之一。
上證50股指期貨交易採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日9:10-9:15,其中9:10-9:14為指令申報時間,9:14-9:15為指令撮合時間。連續競價時間為每個交易日9:15-11:30(第一節)和13:00-15:15(第二節),最後交易日連續競價時間為9:15-11:30(第一節)和13:00-15:00(第二節)。
㈤ 中金所期貨指數IF、IH、IC分別是什麼英文單詞的縮寫
IF:IndexFuture,表示滬深300股指期貨。
IH:I表示股指期貨,H是「滬」的拼音第一個字母,表版示上證50股指期貨。權
IC:I表示股指期貨,C是China的第一個字母,表示中證500股指期貨。
股指期貨的主要作用:
1,規避投資風險
當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌
2,套利
所謂套利,就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨並同時買入股指期貨標的指數成分股。
3,降低股市波動率
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年裡滬深300指數日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之後的五年裡日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%。
4,豐富投資策略
股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風險對沖工具,可以豐富不同的投資策略,改變目前股市交易策略一致性的現狀,為投資者提供多樣化的財富管理工具,以實現長期穩定的收益目標。
㈥ 股指期貨里的if ic ih開頭都是什麼意思
IF 滬深300股指期貨
IH 上證50股指期貨
IC 中證500股指期貨
股指期貨以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨。
(6)ih1901的交易期限擴展閱讀:
根據定義,基差=現貨價格-期貨價格,也即:基差=(現貨價格-期貨理論價格)-(期貨價格-期貨理論價格)。前一部分可以稱為理論基差,主要來源於持有成本(不考慮交易成本等);後一部分可以稱為價值基差,主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此,在正常情況下,在合約到期前理論基差必然存在,而價值基差不一定存在;事實上,在市場均衡的情況下,價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本,即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格,S表示現貨資產的市場價格,r表示融資年利率,y表示持有現貨資產而取得的年收益率,△t表示距合約到期的天數。
㈦ 股指期貨if和ih的區別是什麼玩得方法一樣嘛手續費呢
IF是滬深300指數(股指),每點300,最小變動價0.2。
IH是上證50指數,每點300元,最小變動價0.2.
都是保證金交易,雙向交易(可以做多,可以做空),T+0交易制度。
需要了解,電。一八七,三四八五,一五九五。
股指期貨(Share Price Index Futures),英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨。
㈧ 如何利用IH股指期貨
說是想用股指期貨套利吧,針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。
1.股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約,期貨指數與現貨指數(滬深300)維持一定。但是,有時期貨指數與現貨指數會產生偏離,當這種偏離超出一定的范圍時(無套利定價區間的上限和下限),就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利(Arbitrage),利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易(SpreadTrading)
2、股指期貨與現貨指數套利原理指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略,以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。一是當期貨實際價格大於理論價格時,賣出股指期貨合約,買入指數中的成分股組合,以此獲得無風險套利收益二是當期貨實際價格低於理論價格時,買入股指期貨合約,賣出指數中的成分股組合,以此獲得無風險套利收益。
㈨ 金融期貨IF IC IH 的交易所手續費怎麼查 在中金所網站上找了半天都沒找到。
交易所開倉手續費是萬分之0.25,平倉手續費當日平倉時萬分之2.5,次日平倉是萬分之0.25。
交易所保證金比例為40%
每日限制交易10手