Ⅰ 什麼是Chaikin Volatility Indicator波動率指標如何使用
波動率指數（Market Volatility Index，VIX） 波動率指數簡介 波動性在金融衍生品的定價、交易策略以及版風險控制中扮演著相當重權要的角色。可以說沒有波動性就沒有金融市場，但如果市場波動過大，而且缺少風險管理工具，投資者可能會擔心風險而放...
Ⅱ 期貨市場中，市場的平均波動率和品種波動率是怎麼計算的市場效率是怎麼算的
你在做期貨波動率嗎？ 我也在做有一種短期的就直接價差再除以各一個基數！中線要考慮隔夜的影響！國外有一中是把短期乘以一個西格瑪值 西格瑪值是有隔夜之間的一個除數 不好說
Ⅲ 基金的波動率是什麼，和基金凈值的波動率有什麼區別
波動率可算是一個指標，表示波動的情況，基金波動率一般是指基金價格的波動情況，一個是基金的凈值的波動情況。
Ⅳ 什麼是外匯波動率指標
外匯交易中有些波動率指標會隨時間變化而發生劇烈變動，而另一些指標則相對比較平穩內，交易容者可以根據自己的情況進行選擇。此外，有些外匯波動率指標的計算包含了過去時間窗口的所有數據點，而另一些則只包含了一部分點的數據，因此建議交易者選擇計算數據點更多波動率指標，這樣准確率會更高。
外匯波動率指標的作用是用來描述匯價運行過程中變動的速度和幅度。這樣交易者可以用來分析外匯市場在某一段特定時期的變化，因此外匯波動率指標可以說是一種市場價格分散度或變動狀態的度量指標。
一般常見的外匯波動率測度指標有多種類型，常見的是通過最高價和最低價衍生得到的價格波動區間，還有的是價格圍繞趨勢線的分散程度、歷史波動率以及由期權定價反推出來的隱含波動率。
英為財情提供了實用的工具來計算外匯波動網頁鏈接
Ⅳ 中國終於也有波動率指數了：對交易有哪些幫助
對於機構投資者而言，擇時策略或大小盤風格輪動策略是每周、每月決策的核心。版中國波指推出後權，我們就多了一個數據挖掘的源頭，可以通過分析中國波指或它的衍生變數，結合其他輔助指標，構造一個多空擇時策略；此外，由於中國波指反映的是50指數未來的波動率，是一個關於大盤股的情緒指標，因此進行適當的規律探索，就可以利用中國波指構造大小盤風格輪動策略，用科學的信號告訴自己當月超配大盤股還是小盤股。
Ⅵ 什麼軟體可以看隱含波動率，歷史波動率
現在有了期權後，就可以在行情軟體中可以看到了。
Ⅶ 什麼是波動率指數
1987的全球股災後，為穩定股市與保護投資者，紐約證券交易所(NYSE)於1990年引進了斷路器機制(Circuit-breakers)，當股價發生異常變動時，暫時停止交易，試圖降低市場的波動性來恢復投資者的信心。但斷路器機制引進不久，對於如何衡量市場波動性市場產生了許多新的認識，漸漸產生了動態顯示市場波動性的需求。因此，在NYSE採用斷路器來解決市場過度波動問題不久，芝加哥期權交易所從1993年開始編制市場波動率指數(Market Volatility Index，VIX)，以衡量市場的波動率。
CBOE 在1973年4月開始股票期權交易後，就一直有通過期權價格來構造波動率指數的設想，以反映市場對於的未來波動程度的預期。其間有學者陸續提出各種計算方法，Whaley(1993)[1] 提出了編制市場波動率指數作為衡量未來股票市場價格波動程度的方法。同年，CBOE開始編制VIX 指數，選擇S&P100 指數期權的隱含波動率為編制基礎，同時計算買權與賣權的隱含波動率，以考慮交易者使用買權或賣權的偏好。
VIX表達了期權投資者對未來股票市場波動性的預期，當指數越高時，顯示投資者預期未來股價指數的波動性越劇烈；當VIX指數越低時，代表投資者認為未來的股價波動將趨於緩和。由於該指數可反應投資者對未來股價波動的預期，並且可以觀察期權參與者的心理表現，也被稱為「投資者情緒指標」(The investor fear gauge )。經過十多年的發展和完善，VIX指數逐漸得到市場認同，CBOE於2001年推出以NASDAQ 100指數為標的的波動性指標 (NASDAQ Volatility Index ,VXN)； CBOE2003年以S&P500指數為標的計算VIX指數，使指數更貼近市場實際。2004年推出了第一個波動性期貨（Volatility Index Futures）VIX Futures， 2004年推出第二個將波動性商品化的期貨，即方差期貨 (Variance Futures)，標的為三個月期的S&P500指數的現實方差(Realized Variance)。2006年，VIX指數的期權開始在芝加哥期權交易所開始交易
計算波動率指數（VIX）需要的核心數據是隱含波動率，隱含波動率由期權市場上最新的交易價格算出，可以反映市場投資者對於未來行情的預期。其概念類似於債券的到期收益率(Yield To Maturity)：隨著市場價格變動，利用適當的利率將債券的本金和票息貼現，當債券現值等於市場價格時的貼現率即為債券的到期收益率，也就是債券的隱含報酬率。在計算過程中利用債券評價模型，通過使用市場價格可反推出到期收益率，這一收益率即為隱含的到期收益率。
Ⅷ 什麼軟體有歷史波動率HV指標謝謝。
在wind中找-量化-分析工具，裡面有歷史波動率。
Ⅸ 期貨價格的波動率有哪幾種怎麼計算最好給些資料。
期貨價格波動大致有；小幅波動，中幅波動，大幅（峰谷）波動。怎麼計算需要版請問「主力莊家」權。期貨市場，一般需要避開節前後交易日，防止「過山車」行情，祝你幸運，留在市場，永葆青春。資料；請你多關照95-99年度的鄭州白糖，10-11年度的鄭州棉花，PTA，及上海交易所的銅和橡膠品種，自己看收獲的經驗值更加深刻。
Ⅹ 股市高手進 歷史波動率指標 求編程公式
「十大股票軟體排行榜」里有個股診斷功能，裡面有效的分析了大盤及個股壓力位支撐位及消息面分析，一切都是免費的。