股指期权价格

1. 股指期权权利金怎样计算

期权权利金的公式是：即买卖期权合约的价格，是惟一的变量，其他要素都是标准化的。

权利金是期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用，其多少取决于敲定价格、到期时间以及整个期权合约。对期权的卖方来说，权利金是卖出期权的报酬，也就是期权交易的成交价。

如果期权买方能够获利时，则可以选择在期权到期日或有效期内按敲定价格行使权利，如果蒙受损失，就会选择放弃权利，其所付出的最大代价便是权利金。因此，对于期权买方来说其风险是有限的和预知的，所以进行期权交易时期权买方不需要交纳保证金。

期权的卖方在期权交易中面临与进行期货交易同样大的风险，而期货价格走势又是无法确切预知的，所以期权的卖方必须交纳一定金额的保证金，以表明其具有应付潜在履约义务的能力。

期权权利金从价值上来看还包括内涵价值和期权时间值两个部分。

内涵价值，是指立即履行期权合约时可获取的总利润，它反映了期权合约中预先规定的履约价值与相关期货合约市场价格之间的关系。

期权时间值是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。期权购买者之所以愿意支付时间价值，是因为他预期随着时间的推移和市价的变动，期权的内在价值会增加。

2. 股指期权卖出委托时报价方式有：限价GFD，限价FDK，市价剩转限价GFD，市价FOK，市价IOC,请问是什么意思

期权限价申报和市价申报指令：
限价GFD：限价申报，当日有效，可手工撤单回；
市价答IOC（FAK）：按最优报价最大限度成交，不成部分系统自动撤单；
市价剩余转限价GFD：按市场最优价成交，未成转限价（已成交部分价格）；
限价FOK：限价成交，不成自动撤单；
市价FOK：市价全部成交，否则自动撤单。

3. 股票指数期权的定价公式

期权定价问题（Options Pricing）一直是理论界与实务界较为关注的热点问题，同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题。期权价格是期权合约中惟一的可变量，它通常由内涵价值与时间价值两部分构成。而决定期权价格的主要因素包括以下几方面：（1）履约价格的高低；（2）期权合约的有效期；（3 ）期权标的物市场的趋势；（4）标的物价格波动幅度；（5）利率的变化。股票指数期权价格的确定也是如此。
根据布莱克·修斯的期权定价模型， 可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为：
c=se-q(T-t)N（d1）-xe-r（T-t）N（d2）；
P=xe-r(T-t)N（-d2）N-se-q(T-t)N（-d1）。
其中 ln(SX)+(r-q+σ2/2)(T-t) ┌──
d1=───────────── ，d2=d1-σ│T-T
┌──
σ│T-t
S为股票指数期权的现货价格，X为执行价格，T为到期日，r为无风险年利率，q为年股息率，σ为指数的年变化率即风险。
例如，以期限为两个月的标准普尔500指数的欧式看涨期权，假定现行指数价格为310，期权的协议价格为300，无风险年利率为8%，指数的变化率年平均为20 %，预计第一个月和第二个月的指数平均股息率分别为0.2%和0.3%。将这些条件，即S=310，X=300，r=0.08，σ=0.2，T-T=0.1667，q=0.5%×6=0.03，代入以上的欧式看涨股票指数期权定价公式，可以得到d1=0.5444，d2=0.4628，N（d1）= 0.7069，N（d2）=0.6782，则C=17.28，即一份股票指数期权合约的成本为17.28 美元。

4. 股指期权如何抢到开盘价

啊，那你得开盘的时候去抢了啊，能抢到就抢到。抢不到也就抢不到啊

5. 50etf期权一手多少钱

每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额，至于期权合约的市场价格（权利金）因合约不同而不同，而且随着市场标的证券的价格波动而变化。比如：“50ETF购8月2750”合约2015年7月2日开盘价为0.2958元，收盘价为0.2709元。
期权投资者需要通过上交所的期权知识测试定级后才能进行相应级别的操作。下面是上交所关于上证50ETF期权合约品种上市交易的一些基本规定：
一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。

上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。
二、上证50ETF期权的基本条款如下：
（一）合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
（二）合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。
（五）行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。
（六）合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
（七）合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。
（八）合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。
豆粕期货是10吨/手，如果保证金比率是10%，价格是3200，那么一手的保证金需要3200元。
白糖现在是4630元一吨，10吨是一手，也就是说现在一手是46300元。保证金按照合约价值的7%来算，也就是3307元可以交易一手。

6. 沪深指数期权多少钱一手入门门槛是多少

目前市场上还没有推出【沪深股指期权】这个品种，所以，品种无法交易。

当前，股指期权还属于研发阶段，标的指数确立为【沪深300】，跟股指期货是一样的。
目前公布的方案是：期权指数价格为100元每个点位（暂定），合约价值则以认购或认沽期权的行权点位乘以基本点指为价格之准。
另外，行权方式基本确定为欧式（到期日行权）方式。

7. 股指期权没到行权价有剩余价值吗

有的

期权价格主要由内涵价值、时间价值两部分组成
以问题“股指期权没到行权价”的说法，举看涨期权虚值的例子。
因看涨期权的执行价格高于当时的实际价格，如果立即行权将会亏损，所以内涵价值小于0。那么所剩下的期权的时间价值=期权价格－内涵价值
时间价值会随着到期日的临近而不断减小，如果到期日那天依然没到行权价，那么就是废纸一张，无任何价值了。

8. 影响股指期权价格的因素有哪些

影响股指期权价格的因素有很多，我就不罗列了，不过我要着重讲的一回点是，希望你谨慎选择投答资品种，因为国内只有公募基金允许做期权，其他的期权平台都是不合规的，都是对赌平台，如果投资者一旦进入，可能会导致血本无归。

9. 股指期权怎么交易

“股票期权”是相对于“场内期权”，目前在国内只有三只场内期权，分别是上证50ETG期权，白糖期权，豆粕期权，相对于场内期权的竞价连续，报价及时的特点，股票期权原则上属于针对每个单独的标的，单独的主体而做的具体报价，属于个体协议。股票期权如何交易?

最近有个非常火的东西叫“股票期权”,对于我们大多数国内股票投资人来说,“股票期权”是个非常陌生的东西,但是好像听起来又很有用,所以近期有很多股民朋友问我,“股票期权”到底是什么？“股票期权”又该如何交易呢？

我先科普一下什么是“股票期权”，再讲讲“股票期权”该如何交易！

“股票期权”是相对于“场内期权”，目前在国内只有三只场内期权，分别是上证50ETG期权，白糖期权，豆粕期权，相对于场内期权的竞价连续，报价及时的特点，股票期权原则上属于针对每个单独的标的，单独的主体而做的具体报价，属于个体协议。



那么股票期权有什么优势呢？

股票期权主要的优势相对于股票而言，在于其“亏损有限，盈利无限”，还有大家非常容易理解的“杠杆大”，但是股票期权的杠杆大并不是一般理解的加大杠杆，而是期权的特性决定的，其杠杆大的情况下其风险并不大。

最关键在于股票期权该如何交易呢？

股票期权如何做交易策略

这个方面是非常非常重要，因为期权是和投资人熟悉的如股票，期货，外汇等传统投资品种截然不同投资品种，股票期权算是最复杂也是最有效的衍生交易品种，专业的玩法非常多。

常规来说，期权有八个交易方向，这和传统股票交易只有两个方向截然不同，而且更复杂的是期权的基本组合策略有一百多种，其玩法非常复杂，也非常有效，我举一个股票期权非常有用的策略来做说明。

对于我们做股票，经常会面临的最头疼的问题是：现在的价格是高还是低呢?现在的价位上应该是买还是卖呢？

传统的做法来说，都不免是各种分析，压力，支撑，均线，指标，成交量，时间周期，大盘，板块，个股，消息，庄家，星象，血型，黄历等等，但归结为一点，都是需要判断方向。

但是对于股票期权，就期权而言，有个简单但是很神奇的做法：根本不管方向，在同一个价位同时买入看涨期权和买入看跌期权，其结果是什么呢:不论股票上涨还是下跌，投资人都能赚钱！