㈠ 高分悬赏国际金融计算题4道（专业人士优先）
1．GBP/AUD=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(汇率相除时,小除大,大除小)
2. GBP/JPY=(1.6125*150.80)/(1.6135*150.90)=243.17/48(汇率相乘时,小乘小,大乘大,这里GBP/USD=1.6125/25表达不正确,计算中将其改为GBP/USD=1.6125/35)
3.先将其换成同一标价法(这里有两个市场是直接标价法,统一转换成直接标价)
伦敦市场：JPY 1= GBP (1/195.79)/(1/195.59)
纽约市场：GBP1=USD1.6180/96
东京市场：USD1=JPY119.63/65
汇率相乘(用中间价),判断是否可套汇及套汇方向,[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[( 119.63+119.65)/2]=0.9897
乘积不等于1,无论是英镑还是美元,均有套汇机会
(1) 100英镑套汇:因为乘积小于1,从伦敦市场开始,在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元,再在纽约市场兑换成英镑,减去100英镑本金,即为套汇收益.
100*195.59/119.65/1.6196-100=0.9314英镑
(2) 100美元套汇:因为乘积小于1,从纽约市场开始,在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元, 减去100美元本金,即为套汇收益.
100/1.6196*195.59/119.65-100=0.9314美元
4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先计算掉期率(三个月即期与远期的汇率的年变动率):
掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元兑换成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月英镑投资本利的远期外汇交易,到期后,英镑本利收回,以约定价卖出得美元,再减去美元机会成本.v即为套利收益.
套利年收益率:(12%-8%)-2.5272%=1.4728%
㈡ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
㈢ 国际金融计算题（抵补套利）
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差专就能套利：
掉期率属(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。
2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
总共99.867+4.9934=104.8604W
6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD
则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。
你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）
㈣ 自考国际金融关于“即期汇率与远期汇率”的计算题求解~~急！！！！
1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490
㈤ 紧急求助关于国际金融的计算题
1、记住一点，远期的汇率价差一定比即期大，于是，3个月远期美元汇率为：
GBP/USD = 1.6935/1.6945 - 0.0070/0.0060 = 1.6865/1.6885.
2、投机商的目的肯定是要获得收益。既然投机商预测汇率上升（这里是欧元升值，美元贬值），所以，在远期合约中一定是买进欧元（卖出美元），因为，到时候用美元通过远期合约以1.3500的价格买入欧元，再在市场上以1.5500卖出，有利可图。投机商集体操作为：在即期市场买入美元存入银行，买入远期欧元（银行是卖方）。
如果如投机商预测，汇率暴涨，那么，我们来计算（假设投机商只投机1欧元，且不考虑利息问题）：
1欧元 （第一步：即期市场买入美元）= 1.2550 美元 （第二步：按照远期合约买入欧元）= 0.9296 欧元 （第三步：在市场上卖出欧元）= 1.4409 欧元。可见每投机一单位欧元 获得0.4409 欧元。
注：在即期市场买入美元后可以存入银行获得利息，如果考虑该利息以上第二步的1.2550美元将会有利息生成。此时投机效果在利率平价（汇率变化仅由两种货币利率差所决定，不考虑外汇供求状况。在汇率平价下，欧元升值是因为其利率比美元低）下为零，因为计算会发现，投机商直接把1欧元存银行就可以得到相同的收益。
㈥ 国际金融实物 计算题
掉期策略：
卖出一笔10万英镑的1个月远期，再买入一笔10万英镑的3个月远期
1个月卖英镑的汇率是1.6868
3个月买英镑的汇率是1.6742
简单算一下差值就可以了（不要想得复杂）（1.6868-1.6742）*10万=1260美元
㈦ 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！
问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴版水是掉期点，权是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）
㈧ 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！
EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，
如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。
㈨ 谁能帮我算一下这几个计算题呀实在是不会呀。。。关于国际金融汇率的
1、1英镑=1.55*1.488马克=2.3064
1马克=105/1.488=70.5645日元
2、远期汇率：1英镑=（1.6322+0.0033）美元~（1.6450+0.0055）美元=1.6355-1.6505
3、远期汇率：1英镑=美圆（1.6025+0.0040）——（1.6035+0.0060）=1.6065-1.6095
掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（1.6095-1.6025）*4/1.6025=1.75%，小于利差，500万英镑应该投资在美元市场上。
操作：即期将英镑兑换成美元，进行投资，同时卖出三个月英镑投资本利远期，到期时，英镑投资本利收回，并按远期汇率兑换回美元，减英镑投资的机会成本，即为获利：
500万*1.6025*（1+9%/4）/1.6095-500万*（1+7%/4）=2764.83英镑
㈩ 国际金融计算题
1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值，且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
d、若市场汇率USD1.45<GBP1<USD1.46,进口商执行期权, 9698.28美元＜亏损额＜31250美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,执行期权,用4000000*0.5050=2020000美元买入马克4000000以支付货款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放弃期权,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).