⑴ 股票的连续复利收益率怎么求
购买价格×（1+R）的n次方＝当前股票价格，n可以做年数，可以做季数等等，随你的便
⑵ 考试题：某股票的现货价格是100元，无风险利率（连续复利）是5%，该股票没有红利。...
买入股票，卖出股票远期合约，一股无风险利润是2.47
⑶ 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合
A比B还少啊来
不好意思，源去网络扫盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利机会。
http://ke..com/view/2159954.htm
1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.
⑷ 什么叫连续复利我国股票、基金分红情况是怎样
复利就是我们生活中常说的利滚利，就是在计算利息时，把上一期产生的利率也并入本金计算下一期的利息，而我们存在银行存期存款的计息方法叫单利。 计算一年以内的投资收益时通常用单利，而计算一年以上的长期投资时通常要用复利法去衡量收益的情况。
⑸ kmv 连续复利股票收益率 还权 复权 紧急！！！！分数不够多，但是各位大神帮帮小女子吧！！
KMV模型采用的都是复权后的收盘价，而且计算波动率最好采用复权数据，这样可以除去分红派息的影响啊
⑹ 有关于股票的平均收益率和连续复利收益率计算问题
希望采纳
复利的计算很简单，一时想不起来公式来，这个可以在线进行计算。
输入投资额和收益率即可进行计算。
⑺ 一种无红利支付的股票目前的市价是20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格是多少
3个月后的远期价格F=20*e^（10%*3/12）=20.51
⑻ 什么是股票的连续复利收益率
举例：股票4元今日长到4.4元，又从4.4元涨到4.84元
（4.84-4）/4*100%=21%
复利收益率为21%
⑼ 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利
（1）2个月和5个月后派发的1元股息的现值
I=e（-0.06*2/12）+e（-0.06*5/12）=1.96元。
远期价格F=(30-1.96)e（0.06*0.5）=28.89元。
交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价格为0。
（2）3个月后的5月份派发的1元股息的现值I'= e（-0.06*2/12）=0.99元。 远期价格F'=（35-0.99）e（0.06*3/12）=34.52元。
空头远期合约价值=-（34.52-28.89）e（-0.06*3/12）=-5.55元