1.美元与人民币头寸都已轧平。2.美元与人民币在现金流量上并未轧平，存在汇率风险。3.银行可通过掉期交易，对即期对三个月远期进行外汇交易，即卖出200万美元。
Ⅱ 外汇市场业务练习题
先用100万英镑买进美元 100 * 1.8546/1.8536 = 100.05395
存入银行一年后可获得美元 100.05395 * (1+6%) = 106.05719
兑换成英镑 106.05719 * 1.8566/1.8596 = 105.88609
若不进行套利 一年后可得专获得英镑 100 * (1+4%) = 104
所以以属100万英镑进行套利可获利 105.88609 - 104 = 1.88609 (万英镑)
Ⅲ 外汇市场业务练习题
纽约和市场换汇后：抄
$1=SF1.4881—1.4909
而苏黎外汇市场行情为：$1=SF1.5220—1.5240
（1）存在套汇机会
（2）苏黎世：$1换取SF1.5220
东京：SF1.5220换取JP125.15
纽约：JP125.15换取$1.0207
（3）用$1套汇后收益就是$0.0207
Ⅳ 外汇习题一道，求大神解释
The computer screen in a foreign exchange trading room shows the following:
外汇交易厅的电脑上显示下列信息：
Currency Spot 1-month 3-month 6-month
货币种类 即期交易(现货价) 1个月远期交易(期货价) 3个月 6个月
Mexican peso 墨西哥比索
South African rand 南非兰特
Pound Sterling 英镑
a. What are the outright bid and ask quotations
现货买价和卖价分别是多少？
low price price is outright bid quotation,high spot is outright ask quotation. i.e SFR outright ask price is 6.1300 and outright bid price is 6.1200
高价是买价，低价是卖价，例如：SFR的现钞买入价是6.1200 现钞卖出价是6.1300
b.As a customer, you want to buy Mexican peso three-month forward with pound sterling. what is your effective exchange rate?
作为客户，你想用英镑购买3个月远期墨西哥比索，实际汇率是多少？
这个我不会算，可能是用英镑现货买价×比索3月期价的卖价 ：1.6320*9.3210