⑴ 外汇里averegatruerange什么意思
true range，意思是真实波动幅度均值。
真实波动幅度均值（ATR）是由韦尔斯.王尔德（J. Welles Wilder）在其1978年所著的《技术分析中的新概念》（"New concepts in Technical Trading Systems” 1978, ISBN 0-89459-027-8）一书中首先提出的，这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。
王尔德首先提出了所谓真实波动幅度（True Range，即TR）的概念，其定义是以下三个值中的最大值：
1．现时最高价减去现时最低价
2．现时最高价减去前一时段收盘价的绝对值
3．现时最低价减去前一时段收盘价的绝对值
■ 计算方法
一般来说，真实波动幅度均值（ATR）通常以14个时段为基础进行计算，这个时段可以是一天内的某个时间段，也可以是一天的日价，乃至周价和月价。在以下用于说明的范例中，我们使用日价作为基础。鉴于计算平均真实波幅总是需要一个开端，所以第一天的TR以当天高低价之差为准，此后每天TR的选取遵循前文所述规则；于是，第一个ATR就是前14天每天的TR的简单算术平均。为了使得ATR的数值更加平滑，王尔德采用了移动平均的
概念来使每一个新的ATR都包含前一个ATR的信息，其具体计算步骤如下：
1．将前14天的ATR乘以13
2．将步骤一所得值加上新一天的TR
3．将步骤二所得值除以14
对于想要尝试自己计算ATR的投资者和研究者，我们提供以下几条说明：
1．ATR的计算总是有一个初始点，这一点的TR以及第一个14的时段的ATR的计算可能不能完全与标准公式一致。一般来说，第一个TR取第一个时间段的高低价差值，而第一个ATR通过前14个时间段的TR的简单算术平均取得。
2．像许多其他指标一样，ATR的计算通过包含前一个ATR的方法来使曲线更平滑，更好地反映信息。
3．数据量的大小会影响计算的最终结果，虽然计算结果的差别不会非常大，但是用500天数据和33天数据必然会计算出不同的ATR。
4．由于取有效数字时舍入的问题，计算结果很难保证百分百准确。
■ 使用方法
1．价格趋势的反转或开始
极端的高ATR或低ATR值可以被看作价格趋势的反转或下一个趋势的开始。作为与布林通道类似的以价格波动性为基础的技术指标，真实波动幅度均值不能直接预测价格走向及其趋势稳定性，而只是表明交易活动的频繁性。较低的ATR（即较小的真实波幅）表示比较冷清的市场交易气氛，而高ATR（即较小的真实波幅）则表示比较旺盛的交易气氛。一段较长时间的低ATR很可能表明市场正在积蓄力量并逐渐开始下一个价格趋势（可能是之前趋势的延续，也可能是趋势的反转）；而一个非常高的ATR通常是由于短时间内价格的大幅上涨或下跌造成的，通常此数值不可能长期维持在高水平。
2．止损和止赢的设置
交易者也可以使用ATR来设置自己交易的止损和止赢价位。由于ATR计算的是在某一个时间段内货币对的波动真实范围，因此可以把该范围作为是计算止损和止赢的标准。