远期外汇合同计算

① 远期利率协议的计算

首先，计算FRA协议期限内利息差。

该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用Shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价用的参考利率是3个月期的Shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差，其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同，等于本金额X利率差X期限(年)。

其次，要注意的是，按惯例，FRA差额的支付是在协议期限的期初(即利息起算日)，而不是协议利率到期日的最后一日，因此利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式计算。

最后，计算的A有正有负，当A>0时，由FRA的卖方将利息差贴现值付给FRA的买方；当A<0时，则由FRA的买方将利息差贴现值付给FRA的卖方。

(1)远期外汇合同计算扩展阅读：

远期利率协议交易具有以下几个特点：

一是具有极大的灵活性。作为一种场外交易工具，远期利率协议的合同条款可以根据客户的要求“量身定做”，以满足个性化需求；

二是并不进行资金的实际借贷，尽管名义本金额可能很大，但由于只是对以名义本金计算的利息的差额进行支付，因此实际结算量可能很小；

三是在结算日前不必事先支付任何费用，只在结算日发生一次利息差额的支付

金融机构使用远期利率协议（FRA）可以对未来期限的利率进行锁定，即对参考利率未来变动进行保值。

② 远期外汇交易的计算

1、用即期汇率，需要100万*0.9210=92.1万美元。
2、若不采取保值措施，则美国进口回商要到三个月后按市场汇率答购买欧元。即要100万*0.9430=94.3万美元，因此也就损失了94.3-92.1=2.2万美元。
3、若采取远期交易，也就是在现在美国进口商买进欧元的三个月远期。根据题目知，3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230。那么，三个月后，进口商可以以此价格购买欧元，需要100万*0.9230=92.3万美元。避免了94.3-92.3=2万美元的损失。

③ 关于远期利率协议的计算

1、市场利率8.8，高于结算利率8.3，所以拆入方获益，A银行赚进5000*(0.0880-0.0830)/2=12.5万美元

2、相反情况，拆出方获益，B银行赚进5000*(0.0830-0.0800)/2=7.5万美元

④ 三道远期外汇计算题。需要过程！急！！！！！

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

⑤ 远期外汇合约对税前利润影响额怎么算

朋友，这个汇率还是需要经常看看动态呀！

⑥ 3个月期远期外汇交易损益如何计算

如果是卖外汇，损益＝交易数额×（合同约定远期汇率－3个月后即期汇率）
如果是买外汇，损益＝交易数额×（3个月后即期汇率－合同约定远期汇率）

⑦ 远期外汇交易的交割日怎样计算的

交割日的确复定惯例： 1、远期外制汇交易的交割日的确定一般是以即期外汇交易的交割日为基准，在当天即期外汇交易交割日的基础上加上远期合同期限； 2、远期外汇交易的交割日必须是交易双方的营业日，如正好碰上非营业日则交割日顺延；

⑧ 三道远期外汇计算题，需要过程。

1、远期汇率：USD/JPY=（抄98.25 +0.16）~袭 （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

⑨ 如何计算远期外汇合同的公允价值

假设资产负债表日购入与持有的远期合约相同交易方向、金额、数量和到期日的远期合约的价格，并以此价格和你持有的远期合约购入日的价格比较，确认公允价值变动，当然价格一般都是需要向银行询价的！

⑩ 远期利率协议 计算

1.367631 0.157631
1000000*{[(1+0.11)^3/(1+0.1)^2]-0.105}/(1+0.1)^2=43496.69