lstm预测股票

① LSTM timestep设为1是不是就和普通BP神经网络做时间序列预测没有区别

可以先根据经验设置一个目标维度 降维后 计算降维后的相关系数矩阵 并绘制heatmap 将相关系数在指定阈值以上的特征丢掉 再次降维 反复进行
也可以降到目标维度后 向三维或者二维做投影 借助人类视觉 选择合适的

② 如何在python中用lstm网络进行时间序列预测

时间序列建模器 图表那个选项卡 左下勾选 拟合值 就可以了。我的为什么不出现预测值啊啊啊啊~~

③ 请教用人工神经网络进行股票预测在weka

预测股票可不是有以往股票数据就能的，要考虑因果性，现实事件与股票波动有因果性，也就是时序性。在这情况下有LSTM单元组成循环神经网络可以做到，但训练集的强度跟体积可是很大的，这需要注意。

④ lstm做交通预测的输入输出是什么样的

间序列预测分析就是利用过去一段时间内某事件时间的特征来预测未来一段时间内该事件的特征。这是一类相对比较复杂的预测建模问题，和回归分析模型的预测不同，时间序列模型是依赖于事件发生的先后顺序的，同样大小的值改变顺序后输入模型产生的结果是不同的。
举个栗子：根据过去两年某股票的每天的股价数据推测之后一周的股价变化；根据过去2年某店铺每周想消费人数预测下周来店消费的人数等等
RNN 和 LSTM 模型
时间序列模型最常用最强大的的工具就是递归神经网络（recurrent neural network, RNN）。相比与普通神经网络的各计算结果之间相互独立的特点，RNN的每一次隐含层的计算结果都与当前输入以及上一次的隐含层结果相关。通过这种方法，RNN的计算结果便具备了记忆之前几次结果的特点。
典型的RNN网路结构如下：

⑤ ARIMA时间序列建模过程——原理及python实现

原文链接：http://tecdat.cn/?p=20742

时间序列被定义为一系列按时间顺序索引的数据点。时间顺序可以是每天，每月或每年。

以下是一个时间序列示例，该示例说明了从1949年到1960年每月航空公司的乘客数量。

最受欢迎的见解

1.在python中使用lstm和pytorch进行时间序列预测

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⑥ lstm回归和分类可否一起做

当然可以，用LSTM做预测也是很常见的。你就用网络搜一下呗，相关介绍很多的。

⑦ keras为3维input做LSTM预测遇到问题求助

就一个abcd作为一条样本即可，a b c d 的每一步都会计算loss的，所以拆开也没啥用 另外你这个不是序列标注，因为你是要预测下一个，而不是给整体一个最佳序列

⑧ lstm预测多输入多输出

网络“6 种用 LSTM 做时间序列预测的模型结构” 有方案
不过也要看是什么框架，每种框架写法未必一样