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股票量化模型

发布时间:2021-07-13 19:49:33

❶ 如何建立一个股票量化交易模型并仿真

研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态,其最重要手段的概率取胜,最重要的技术是概率统计,最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时,也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去,因为一般来说定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。
量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方,我们看病,中医与西医的诊疗方法是不同,中医是望、闻、问、切,最后判断出的结果,很大程度上基于中医的经验,主观定性程度大一些;西医就不同了,先要病人去拍片子、化验等,这些都要依托于医学仪器,最后得出结论,对症下药。中医对医生的经验要求非常高,他们的主观判断往往决定了治疗效果,而西医则要从容得多,按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医,它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。
量化投资的一般思路:选定某些技术指标(我们称之为参数,往往几个组成一组),并将每一个参数的数据范围进行分割,成几等份。然后,用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序,连接至大型数据库进行统计计算,自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。但是选出这些参数组后还不能马上应用,因为这里涉及到一个概率陷阱的问题,比如说,有1到100这一百个数字放在那里,现在让你选择,请问你选到100的可能性是多大?是的,就是1/100,如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明,而是概率的必然。所以,在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证,只有验证合格后才能试用。
量化投资原始数据策略:我们选用96年后的市场数据,因为96年股市有过一次交易政策改革(你可以自己查询了解一下),为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。
量化投资研究的硬设备:高计算性能电脑,家用电脑也可以,不过运算时间会很长,我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。
统计方法:可以选用遗传算法,但我在这里陪大家做的是比较简单的模型,所以采用普通统计方法就可以了。
用于量化研究的软件:我采用的是免费的大型数据库MYSQL,ASP网络编程语言,以及可以设置成网络服务器的旗舰版WIN7操作系统。

❷ 如何建立一个股票量化交易模型并仿真

用文化财经软件,编写程序化交易系统,具体参考官网教程

❸ 什么是股票量化交易

天字一号量化交易是通过编程,设定不同的各种指标条件,一旦市场交易情况满足这些条件时就自动弹出一些操作指示;设定值达到开仓条件,系统会弹出买入信号、设定值达到减仓条件卖出一半或者全部卖出等

❹ 股票量化是什么

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数专据中海选能带来超额收益属的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

❺ 股票量化是什么意思

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史版数据中海选能带权来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

❻ 庄家做股票吸筹过程有量化模型吗

长期缩量盘整之后 K线形态走收敛三角形或者一个区间盘整形态 同时看季报的股东人数是逐步减少的,这代表有特定主力或者公司派从散户手里吸收了筹码,这时候在K线形态末端开始有超过二十日均量2倍以上成交量突破形态,可以视为建仓进入尾声开始拉升段。
但是这里也要防止主力假突破试单测验抛压
防守点设定为突破日K线实体的二分之一,之后几个交易日不跌破就会直接进入拉升的主升段,如果跌破,这一天就是假突破,就应该果断止损,因为接下来又会是长时间盘整,直到下一次超过二十日均量2倍以上成交量突破形态。

❼ 股票量化交易策略是什么意思

股市是一门经济学,哲学,概率学,心理学的综合体,想要成功,回需要不断去感答悟去总结每一次的失败,这样才能走的更好更远。

第一个理念:

顺势而为

股市的大趋势决定个股的走势,当指数大涨时个股更容易爆发,这个时候适合重仓介入,当然要注意获利就出;当市场处于弱势时,就要考虑轻仓介入,不盲目追涨。

第二个理念:

选定有价值的公司

在投资中,选定有价值的公司很重要,因为这些公司有很强的上涨潜力,一旦市场有好的信号,或者公司有大利好时,股价就会飞速上涨,所以这样的公司更容易让普通股民赚到钱。

第三个理念:

分批建仓 坚持到底

在投资中,投资者要住的是要做好投资策略,一般的策略就是分批建仓,在市场下跌时以倒金字塔形态建仓,在市场上涨时,以金字塔形态减仓。如果股票短期被套,市场情况还可以的话,则要选择坚持持仓。


天字一号量化交易系统通过设定不同的各种指标条件,一旦市场交易情况满足这些条件时就自动弹出一些操作指示;设定值达到开仓条件,系统会弹出买入信号、设定值达到减仓条件卖出一半或者全部卖出等。

❽ 量化交易都有哪些主要的策略模型

研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态,其最重要手段的概率取胜,最重要的技术是概率统计,最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时,也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去,因为一般来说定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。
量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方,我们看病,中医与西医的诊疗方法是不同,中医是望、闻、问、切,最后判断出的结果,很大程度上基于中医的经验,主观定性程度大一些;西医就不同了,先要病人去拍片子、化验等,这些都要依托于医学仪器,最后得出结论,对症下药。中医对医生的经验要求非常高,他们的主观判断往往决定了治疗效果,而西医则要从容得多,按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医,它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。
量化投资的一般思路:选定某些技术指标(我们称之为参数,往往几个组成一组),并将每一个参数的数据范围进行分割,成几等份。然后,用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序,连接至大型数据库进行统计计算,自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。但是选出这些参数组后还不能马上应用,因为这里涉及到一个概率陷阱的问题,比如说,有1到100这一百个数字放在那里,现在让你选择,请问你选到100的可能性是多大?是的,就是1/100,如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明,而是概率的必然。所以,在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证,只有验证合格后才能试用。

量化投资原始数据策略:我们选用96年后的市场数据,因为96年股市有过一次交易政策改革(你可以自己查询了解一下),为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。 量化投资研究的硬设备:高计算性能电脑,家用电脑也可以,不过运算时间会很长,我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。
统计方法:可以选用遗传算法,但我在这里陪大家做的是比较简单的模型,所以采用普通统计方法就可以了。
用于量化研究的软件:我采用的是免费的大型数据库MYSQL,ASP网络编程语言,以及可以设置成网络服务器的旗舰版WIN7操作系统。

❾ 量化模型是什么意思

量化模型,是把数理统计学应用于科学数据,以使数理统计学构造出来的模型得到经验上的支持,并获得数值结果。这种分析是基于理论与观察的并行发展,而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。

一个完整的量化模型包括哪些?

近几年,量化投资在国内兴起,但在很多人眼里,量化投资仿佛是一个非常神秘的新事物。而实际上,量化投资的无非就是宽客通过计算机语言,将交易策略布置到一个量化系统中,然后进行回测和实战的过程。量化投资的本质还是投资者的智慧,只是实现过程中运用到计算机这一工具。

宽客们到底是如何系统的构建一个完整的量化模型的?可以肯定的是,宽客跟普通投资者一样,也在观察市场,产生一些普通投资者也会想到的想法,当宽客产生一些想法时,他们会通过计算机去验证他们的想法是否靠谱或者是能否带来收益。而作为普通投资者,实现想法往往是困难的,如同普通投资者在投资或炒股过程中,发现在15分钟K线图,上升趋势中股价跌破MA169后便会进入调整。普通投资者只是感觉,而宽客可以通过编写程序然后在市场的历史数据回测,验证这个想法是否靠谱。

一个简单的想法编写成简单的程序,这明显不能称作为量化模型,但这却是任何一个量化模型的来源,即人的想法。完整的量化模型应当包括:策略模型、风险模型、交易成本模型、投资组合构建模型、执行模型,如下图:

投资组合构建模型:投资组合构建模型在于构建一个能创造最大盈利的投资组合。主要分为:基于规则的投资组合构建模型和基于优化的投资组合构建模型。基于规则的投资组合构建模型主要分三类:相等头寸加权,相等风险加权,信号驱动型加权。其中前两类分别保证了投资组合的每个个股头寸相等和所承担的风险相等。第三类根据信号强度来加权,投资组合中个股与策略模型设定的条件越接近则赋予的权重越大,这是合理决定头寸规模的最佳途径。

执行模型:执行模型是实施量化模型的最后一个环节,如果没有执行模型,那么整个量化模型并没有存在的意义。执行模型中订单执行算法是最关键的,其主要目的是,以尽可能低的价格,尽可能完整地完成想要交易的订单。具体的执行算法包括:采用何种订单类型,采用进取订单还是被动订单,采用大订单还是小订单。对于资金量比较小的宽客,执行模型往往是比较简单的,一旦出现信号,其所需成交量的并不需要太大。而对于资金量较大的宽客来说,执行模型是比较复杂的,需要根据实际情况来选择合适的下单方式。

以上就是量化模型的整个系统框架,其中任何一个部分都发挥至关重要的作用,因此一个完整的能盈利的量化模型是非常有价值的。

❿ 用量化理论去分析一个股票

量化就是指通过一些数学模型,例如概率模型,风险模型等,去预测接下专来的事情发生的概属率。用量化的理论去分析股票就是用这些量化数学模型去预测一个股票接下来的走势、涨跌概率等,数学的东西比较复杂,推荐你用胜算在握量化炒股APP,他们就是做量化投资炒股的,可以跟着学习一下..

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