2011年国际商务师考试辅导：外汇银行风险管理方法
一、外汇银行的外汇头寸管理
1、外汇头寸的概念
外汇头寸(Foreign Exchange Position)是指银行的外汇持有额，表示一种资金状况、银行在外汇业务中随着各种外汇大量的买进卖出或收入付出，在银行的外汇账户上就必然表现为某种外汇多了，另一种外汇少了；或者某种外汇今天多了，而明天又少了等等，这就是外汇头寸的变化。外汇头寸的变化有多头、空头和平衡头寸三种情况。
多头和空头统称为“敞口头寸”(open Position)或头寸暴露(Position Exposure)。敞口头寸是银行的受险部分，因此银行在多头和空头时都面临外汇风险，即当银行处于多头地位时，面临该种货币汇率下跌的风险，而当银行处于空头地位时，则面临该种货币汇率上升的风险，只有当银行处于平衡头寸地位时，才没有外汇风险。银行为了防范外汇风险，就要主动扎平各种外汇的头寸，即抛出多头，补进空头，使敞口头寸重新平衡；或者增加硬币的净持有额，减少软币的净持有额。
银行的外汇头寸以及对外汇头寸的调整状况，都通过“外汇头寸表”来体现。外汇头寸表是反映银行外汇头寸及其变动情况的报表。
2、外汇头寸的额度管理
（1）头寸限定法。即银行通过制定外汇交易头寸的限额来防范外汇风险的方法。
银行制定交易头寸的限额时，应考虑以下因素：第一，本银行在外汇市场中所处的地位，即本银行在外汇市场中是市场领导者，还是市场活跃者，或者是一般参与者；第二，本银行的最高领导层对外汇业务收益的期望值，以及对外汇风险的容忍程度；第三，本银行外汇交易人员的整体素质；第四，交易货币的种类。
一般来说，银行在外汇市场中的地位越重要，最高领导层对外汇业务收益的期望值越大，对外汇风险的容忍程度越高，外汇交易人员的整体素质越好，货币的交易越频繁，交易的币种越多，制定的限额就可以越大。
交易头寸的限额可按以下几方面来制定：
①按外汇交易的种类制定。针对不同的外汇交易种类分别制定不同的交易限额，一般应制定：即期外汇交易头寸限额，远期外汇交易头寸限额，互换外汇交易头寸限额等。
②外汇交易的币种制定。根据交易的币种分别制定各种外汇的敞口头寸，同时还可按照货币
2011年国际商务师考试辅导：外汇银行风险管理方法来源：考试大 【天天考试大，天天进步大！】 2011年5月7日一、外汇银行的外汇头寸管理
1、外汇头寸的概念
外汇头寸(Foreign Exchange Position)是指银行的外汇持有额，表示一种资金状况、银行在外汇业务中随着各种外汇大量的买进卖出或收入付出，在银行的外汇账户上就必然表现为某种外汇多了，另一种外汇少了；或者某种外汇今天多了，而明天又少了等等，这就是外汇头寸的变化。外汇头寸的变化有多头、空头和平衡头寸三种情况。
多头和空头统称为“敞口头寸”(open Position)或头寸暴露(Position Exposure)。敞口头寸是银行的受险部分，因此银行在多头和空头时都面临外汇风险，即当银行处于多头地位时，面临该种货币汇率下跌的风险，而当银行处于空头地位时，则面临该种货币汇率上升的风险，只有当银行处于平衡头寸地位时，才没有外汇风险。银行为了防范外汇风险，就要主动扎平各种外汇的头寸，即抛出多头，补进空头，使敞口头寸重新平衡；或者增加硬币的净持有额，减少软币的净持有额。
银行的外汇头寸以及对外汇头寸的调整状况，都通过“外汇头寸表”来体现。外汇头寸表是反映银行外汇头寸及其变动情况的报表。
2、外汇头寸的额度管理
（1）头寸限定法。即银行通过制定外汇交易头寸的限额来防范外汇风险的方法。
银行制定交易头寸的限额时，应考虑以下因素：第一，本银行在外汇市场中所处的地位，即本银行在外汇市场中是市场领导者，还是市场活跃者，或者是一般参与者；第二，本银行的最高领导层对外汇业务收益的期望值，以及对外汇风险的容忍程度；第三，本银行外汇交易人员的整体素质；第四，交易货币的种类。
一般来说，银行在外汇市场中的地位越重要，最高领导层对外汇业务收益的期望值越大，对外汇风险的容忍程度越高，外汇交易人员的整体素质越好，货币的交易越频繁，交易的币种越多，制定的限额就可以越大。
交易头寸的限额可按以下几方面来制定：
①按外汇交易的种类制定。针对不同的外汇交易种类分别制定不同的交易限额，一般应制定：即期外汇交易头寸限额，远期外汇交易头寸限额，互换外汇交易头寸限额等。
②外汇交易的币种制定。根据交易的币种分别制定各种外汇的敞口头寸，同时还可按照货币的软硬程度调整限额。
③按外汇交易人员的等级和素质制定。外汇交易人员一般可分为：资金部经理、首席交易员、高级交易员、交易员、助理交易员和见习交易员等，外汇交易人员的等级越高，在外汇交易中的表现越好，头寸的限额就越多，敞口头寸平仓补仓的时间也越长。
在外汇市场，外汇交易头寸限额一般由外汇交易人员掌握，以美元来表示。例如，首席交易员的头寸限额为1000万美元，这就意味着首席交易员在不断从事外汇的买进卖出时，只要在规定的时间范围之内敞口头寸不超过1000万美元，他就没有超越规定的权限；否则，他就违反了头寸限额规定，应该受到处罚。
（2）亏损控制法。即银行通过对外汇交易制定止损点限额来防范外汇风险的方法。止损点限额(Cut—Loss Limit)是银行对由于外汇风险所造成的损失的最大容忍程度。当市场汇率向不利的方向变动时，一旦亏损达到止损点限额，交易人员就应不问情由，一律斩仓，以避免发生更大的亏损。
止损点限额可分为两部分：一是外汇资金部的止损点限额，这适合于即期外汇交易、远期外汇交易和互换外汇交易等业务，止损点限额既可以按敞口头寸的百分比计算，也可以按每天或每月外汇交易的损失不超过一定金额来确定；二是外汇交易人员的止损点限额，通常按亏损额占交易额的百分比来计算，例如规定每笔交易的亏损额不超过该笔交易额的1%等。显然，百分比越大，表示容忍亏损的额度越大。当然，不同的外汇交易人员，止损点的限额也不同。
❷ 做外汇为什么不用从业资格证
国家银行有专业的外汇从业人员。除此之外在中国没有所谓的资格证，因为内中国人民币不参与外容汇市场。炒外汇现在在国内属于灰色地带。考证就更不用提了。那是不可能的。
外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。
包括外国货币、外币存款、外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）。
截至2015年，中国位居世界各国政府外汇储备排名第一。但美国、日本、德国等国有大量民间外汇储备，国家整体外汇储备远高于中国。
❸ 从事外汇行业需要什么资格证书吗
分三类，初 中 高级国际注册外汇分析师资格证。 看你是从业还是想做操盘手。
❹ 外汇从业资格证书
有这个证书吗？
❺ 外汇交易员资格证，谁知道是哪里弄的啊
有啊，只是我们通常都见不到的。银行里面就有，但是还是分行以上的银行才有这样的内人。所谓的容资格证，只不过是他们银行内部认可的一个身份证而已，只有具备资格的人，才有资格交易外汇。论等级，他们相当于一个部门经理级别的人。
❻ 从事外汇工作，考什么证书好
国内没有证书
❼ 从事黄金外汇经纪业务需要考什么资格证
没有这种资格证。
目前国内黄金外汇业务混乱，还未正规化，不需要证书。
香港以及外国需要。
❽ 外汇交易相关从业资格证有哪些
国家银行有专业的外汇从业人员。除此之外在中国没有所谓的资格证，因为中国人民币不参与外汇市场。炒外汇现在在国内属于灰色地带。考证就更不用提了。那是不可能的。
❾ 外汇分析师资格证
正如楼上几位所说，这个行业中的高手，都是真金白银打拼出来的，如版果你是想听完课考完权证就能赚钱，那趁早打消这个念头。但是巴菲特说过：“聆听大师的教诲10分钟，胜过自己研究十年。不但讲课的都是行业高手，参加课程的还有很多同行的能人，能够和他们交流一下，能够让你在打拼中少交不少学费。这笔帐还是要算的。
另外就是，未来中国开放外汇市场是一个趋势，这个证无疑就是规范外汇市场的凭证，就像现在的期货从业资格证一样。至少官方背景是没有任何问题的，如果立志在这个行业发展的朋友，考只是迟早的事，后面门槛会越来越高。
❿ 外汇交易员岗位要求---外汇交易员资格证,请问谁有这证书，如何考试，在哪里报名
外汇交抄易员岗位要求主要以下内容：袭
1、管理外汇资金交易；
2、搜集整理外汇数据、搜集、更新整理外汇政策及相关法规制度；
3、管理全行外汇头寸，进行外汇即期、远期产品以及基本型的外汇衍生产品交易，为各项外汇买卖业务报价。
外汇交易员资格证，是我们通常都见不到的。银行里面就有，但是还是分行以上的银行才有这样的人。所谓的资格证，只不过是他们银行内部认可的一个身份证而已，只有具备资格的人，才有资格交易外汇。论等级，他们相当于一个部门经理级别的人。