外汇掉期交易leg

① 外汇掉期交易分为哪些种类

汇通外汇答疑：外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到
外汇掉期
规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。
外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。
例，一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时，公司需从美国进口原材料，将于3个月后支付100万美元的货款。此时，这家贸易公司是持有美元，短缺人民币资金，若当时的美元兑人民币为8.10，公司以8.10的价格将100万美元换成了810万人民币，三个月后需要美元时，公司还要去售汇(用人民币换回美元用于支付)。这样，公司在做两笔结售汇交易的同时，承担着汇率风险。如果三个月后人民币贬值为8.15，公司就必须用815万人民币换回100万美元，产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险：叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖：即期卖出100万美元买入相应的人民币，同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元。假设美元三个月年利率为3%，人民币三个月年利率为1.7%，中国银行利用利率评价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450，则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此，公司解决了流动资金短缺的问题，还达到了固定换汇成本和规避汇率风险的目的。

② 什么是外汇掉期交易它有什么特征和作用

外汇掉抄期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到 外汇掉期
规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。 外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。

③ 外汇的掉期交易是什么意思

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为版准确的说，掉期权交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。
掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

④ 什么是外汇掉期交易 谢谢啊

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期文易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

⑤ 什么是外汇掉期

外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币专属B反向交换同样数量的货币A.外汇掉期形式灵活多样,但本色上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必定要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率程度区别,补偿的方法既可通过到期的交换价格反响,也可通过单独支付利差的形式反响。

⑥ 外汇掉期的交易流程

人民币与外汇掉期交易流程
1、客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行专开立相应的账户；属
2、客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书，总协议书和申请书应使用我行规定格式，并由法定代表人或其授权人签署。
3、我行业务部门根据有关外汇管理规定，对客户申请书和相应凭证进行真实性、合规性审核。收取相应的保证金或扣减授信额度，并向客户报价。
4、客户到期按约定办理交割。

⑦ 跪求：外汇掉期交易实例

甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该，企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出，但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款。

此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务：即期卖出500万美元,取得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。

掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。

(7)外汇掉期交易leg扩展阅读

掉期外汇交易明显地具有下述特点：

1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；

2、买卖的货币币种、金额都一致；

3、买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。

掉期交易只做一笔交易，不必做两笔，交易成本较低。

⑧ 掉期交易是什么呢通俗点，举个例子

一、掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。

较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。

利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

二、举例：
买方（钢厂） ：

国内某钢厂达成一笔于2010年供应钢板产品的合同，预期在2010年3月用好望角型船舶进口总量为75000公吨含铁量为62％的铁矿粉。由于钢厂预计铁矿石价格将会在3个月内大幅上涨，为锁定采购成本，该钢厂将出价105.00美元/公吨干重，购买2010年3月的CFR中国的含铁量为62％的铁矿粉掉期合约。

卖方（铁矿石供应商）：

与此同时，某家拥有铁矿石存货的供应商，为了规避铁矿石价格下跌所可能引起的存货价值减少的风险，希望以掉期对冲的方式来抵消现货市场的潜在亏损。该供应商想把铁矿粉的价格锁定在107.00美元/公吨干重。

经纪人 ：

作为交易双方的中介，场外经纪人把双方撮合在一起，组织其协商后，同意将价格定在106.5美元/公吨干重。

拓展资料：

掉期交易的特点：

(1)买与卖是有意识地同时进行的

(2)买与卖的货币种类相同，金额相等

(3)买卖交割期限不相同掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。

掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

⑨ 哪位高人能简单的说说外汇掉期交易是怎么回事吗

1. 外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。

2. 外汇掉期业务的主要作用： 可以用于远期结售汇业务提前交割，解决了远期结售汇业务不能提前交割的矛盾，使客户的资金周转更灵活。客户通过掉期业务可按约定的即期汇率和起息日进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日进行反方向转换，对客户来说可以起到防范汇率风险，进行货币保值的作用。

3. 附外汇掉期交易需要银行开户申请才能交易。
   

⑩ 外汇掉期曲线期限 标准期限ON、TN、SN、1W等是什么意思

ON: Over-Night隔夜，即当天起息，次日交割
TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息，第三日交割
SN: Spot-Next，即即回期答起息（即期的天数随币种而不一样，多数为2天），即期的次日交割
1W: 即期起息，即期后的一周交割
1M: 即期起息，即期后的一月交割
1Y: : 即期起息，即期后的一年交割