第五章外汇掉期交易

① 外汇掉期的交易流程

人民币与外汇掉期交易流程
1、客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行专开立相应的账户；属
2、客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书，总协议书和申请书应使用我行规定格式，并由法定代表人或其授权人签署。
3、我行业务部门根据有关外汇管理规定，对客户申请书和相应凭证进行真实性、合规性审核。收取相应的保证金或扣减授信额度，并向客户报价。
4、客户到期按约定办理交割。

② 哪位高人能简单的说说外汇掉期交易是怎么回事吗

1. 外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。

2. 外汇掉期业务的主要作用： 可以用于远期结售汇业务提前交割，解决了远期结售汇业务不能提前交割的矛盾，使客户的资金周转更灵活。客户通过掉期业务可按约定的即期汇率和起息日进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日进行反方向转换，对客户来说可以起到防范汇率风险，进行货币保值的作用。

3. 附外汇掉期交易需要银行开户申请才能交易。
   

③ 外汇掉期交易需要承担什么风险

外汇掉期交易需要承担什么风险
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
虽然外汇掉期交易能够避免一定的风险，但只要是投资交易都会有一定的风险，在掉期交易当中避免风险最为重要
如何避免外汇掉期交易当中的风险
1、合理匹配掉期
与证券投资组合是一样的，通过掉期资产的不断扩大，掉期资产的分散会能够极大程度的降低非系统风险，比如说是信用风险、基差风险等等，到达控制总风险的目的。同时，在控制掉期风险的时候，银行也可以作为多个掉期的中间人，通过将两个掉期相匹配的方法，将收入与支付相匹配，达到控制风险的目的。
2、利用风险的套期保值
在合理匹配掉期的过程中，可以利用国债对剩余利率风险进行套期保值，也可以用利率期货进行套期保值。
3、控制信用风险
外汇基础知识告诉我们信用风险是不可套期保值的风险，是非系统风险，可以通过该资产的分散化，大幅度的降低信用风险，当然也可以采用以下的几项措施回避风险在掉期文件中包含“违约事件”，规定违约方要为银行提供适当的补偿；要求对方提供抵押物，其价值应该等于银行的市场风险；通过逆转现存掉期的方法回避信用风险。

④ 跪求：外汇掉期交易实例

甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该，企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出，但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款。

此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务：即期卖出500万美元,取得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。

掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。

(4)第五章外汇掉期交易扩展阅读

掉期外汇交易明显地具有下述特点：

1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；

2、买卖的货币币种、金额都一致；

3、买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。

掉期交易只做一笔交易，不必做两笔，交易成本较低。

⑤ 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！

问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴版水是掉期点，权是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。

问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）

⑥ 中国现在的外汇政策急求~

国家对外汇没有放开也没有禁止的，看各地地方对政策的理解程度，有的宽松有的严格的

⑦ 什么是外汇掉期交易 谢谢啊

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期文易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

⑧ 什么是外汇掉期

外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币专属B反向交换同样数量的货币A.外汇掉期形式灵活多样,但本色上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必定要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率程度区别,补偿的方法既可通过到期的交换价格反响,也可通过单独支付利差的形式反响。

⑨ 什么是外汇掉期交易它有什么特征和作用

外汇掉抄期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到 外汇掉期
规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。 外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。