1.美元与人民币头寸都已轧平。2.美元与人民币在现金流量上并未轧平，存在汇率风险。3.银行可通过掉期交易，对即期对三个月远期进行外汇交易，即卖出200万美元。
⑵ 外汇交易实务计算题6
伦敦外汇市场：GBP1＝USD1.524 0/30
纽约外汇市场：GBP1＝USD1.526 0/70
显然英镑在伦敦市场价格相对较低，美元专持有者可以在属伦敦市场购入英镑（汇率1.5230），再到纽约市场出售兑换成美元（汇率1.5260），在不考虑交易费用的前提下，套汇可获利：1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元
⑶ 外汇交易题 求解题过程
1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
⑷ 外汇交易实务计算题
3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支回付日元答，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元
⑸ 外汇交易实务计算题3
（抄1）如果日本进口商不采袭取保值措施，3个月后需支付的日元=100x111.90=11190万日元。
（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（111.80-111.20）=60万日元。
⑹ 请高手帮忙解答几道_外汇交易_相关的习题，非常感谢！！！
1.设2年期USD/HKD汇率为R2和R1,根据利率平价理论,则有
1/7.8030*(1+10%*2)*R2=1+7%*2
R2=(1+7%*2)*7.8030/(1+10%*2)=7.4129
7.8020*(1+7%*2)/R1=(1+10%*2)
R1=7.8020*(1+7%*2)/(1+10%*2)=7.4119
2年期的USD/HKD的汇率为:7.4119/29
2.远期掉期买入价=7.8000*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.83852
远期掉期卖出价=7.8050*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.84354
3. DEM/ HKD=(7.8085/1.8428)/(7.8095/1.8421)=4.2373/95
以德国马克购买港币，即德国马克买入价为4.2373
4. GBP/ AUD=(1.6125/0.7130)/(1.6135/0.7120)=2.2616/62
以英镑买入澳大利亚元,即银行英镑卖出价,为2.2662
5. GBP/ CHF=(1.6125*1.5080)/(1.6135*1.5090)=2.4317/48
出售100万英镑,可获得1000000*2.4317=2431700瑞士法郎
⑺ 国际金融外汇交易题
六个月后的即期汇率是不确定的，银行也无法预测。只能选择风险最小损失最小的
⑻ 急 急 急！ 外汇交易的题目
1 100000/7.7942=12830美金。
2 120/12.7860*180.85=1700比索
3 这个题目的汇率好像错了，很简单1百万*7.2710=7271000港元
4 接受加拿大元报价，只要人民币701元，美元需要人民币705
5 3个月后用瑞士法郎付款
6 1000*1.7655=1765.5
7 1000/1.7623=567.44