外汇期权费的计算

⑴ 外汇期权费期权费一般是多少，交易是T＋0么，随时可以型圈，还是必须规定时间

期权抄的价格，要根据行权价格、行权时间、方向确定。
行权时间，欧式期权只能在到期日行权，美式期权可以随时行权，所以美式期权要贵一些。
期权一般都是T+0的，也就是随时可以买卖。

买入看跌期权不需要保证金，只需要付出期权费。只有卖出看涨期权/看跌期权才需要保证金，也就是说，期权的卖出方需要保证金，因为他得到了期权费。而买入看涨/看跌期权，最大损失就是期权费，所以不需要保证金。

⑵ 外汇期权的手续费是多少有哪些地方能买外汇期权

招商、中行等各大银行都可以购买外汇期权，合约手续费也各有不同，并且银行版会根据国权际市场随时调整手续费，之前招行就出现不通知用户的情况下过大幅上调期权手续费到每份0.9美元，导致用户亏损的情况。一些线上交易所也可以购买期权，比权网的手续费才千分之二，也是第一家做期权的平台，还是不错的。

⑶ 跪求外汇期权收益计算公式

1.62+0.0161=盈亏平衡1.6361 高于你赚低于你赔

最大亏损为161美金

⑷ 一道外汇期权应用的计算题

1.当USD1= JP￥106.00时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元，共亏损18万元。2.当USD1= JP￥104.00时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元，共损失18万元。3.当USD1= JP￥97.00 时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102，多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元（期权费）=4988万元，共损失5081万元。

⑸ 请教：招商银行的外汇期权交易的期权费是如何计算得来的

这方面你还是要看专业的书,推荐你去财经书店找找,在中财大附近有几家特别全的书店,那里应该会有

回复补充:好像是有的,我印象里我同学在那里买过,不是针对招商银行的,是金融概论
希望采纳

⑹ 外汇期权费率

外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在专未来约定日期或一定时间属内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。（源--通--汇--国--际）

⑺ 关于外汇期权的计算怎么算啊请帮帮忙好吗谢谢了

1)要履行合同的。（原因：用1/1.8400得到的值小于协定汇价CAD1=USD0.5534。即真实的加元已经贬值，所以需要靠原先的合同约定汇率来保证A公司的利益）
2）不做的话，获得的美元是50/1.8400=27.1739万美元
做的话，获得的美元是50*0.5534=27.67，再减去1000美元的费用，即27.67-0.1=27.57
所以还是做合适，即做外汇期权交易，对A公司更有利。

⑻ 外汇期权计算问题想请教下

一般一份期复权银行是10000
1：
（制106-106*0.0332-98）*10000
（106-106*0.0332-103）*10000
（106-106*0.0332-107）*10000
2:
不明白什么意思

总体来说，是协议价格加期权费用同汇价相减得出点数，乘以一份的单位

⑼ 期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！

就是下面这个公式：

B-S-M定价公式

C=S·(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

(9)外汇期权费的计算扩展阅读：

计算方法如下：

其中

d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C-期权初始合理价格

X-期权执行价格

S-所交易金融资产现价

T-期权有效期

r-连续复利计无风险利率

σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)

式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。

Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。

定义：

所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生

Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。

公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化

关于Delta值，可以参考以下三个公式：

1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；

2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；

3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。

参考资料：网络-Delta值

⑽ 求解一道外汇期权交易的计算题，急急急~~！！！

（1）与预期一致，即加元贬值，汇率为USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50万加元可兑换回：0.5534*50万美元（27.67万）。减期权保险答费，共获美元27.57万
（2）如果，不做期权交易，50万加元可兑换美元：50万*0.5435=27.175万
比较，27.57万大于27.175万，显然是做期权保值有利。