❶ 三个月的掉期率和三个月后的汇率有什么区别吗
有区别，三个月的掉期率指的是三个月远期汇率与即期汇率的差价。三个月后的汇率是指三个月后的实际汇率水平。
❷ 什么叫掉期率
在掉期交易中，决定交易规模和性质的因素是掉期率或兑换率(swaprate)。掉期版率本身并不是外汇交易权所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。掉期率与掉期交易的关系是：如果远期升(贴)水值过大，则不会发生掉期交易。因为这时交易的成本往往大于交易所能得到的益处。掉期率有买价掉期率与卖价掉期率之分。
❸ 外汇掉期，远期，即期。有什么区别
掉期：双向单
交易特点
(1)买与卖是有意识地同时进行的
(2)买与卖的货币种回类相同，金额相等
(3)买卖交答割期限不相同
掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。
掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。
交易
❹ 远期外汇交易和掉期交易
远期交易分远期结汇和远期售汇.是单向的.
而掉期交易是双向的,区别只是先买外币还是先卖外币.
打个比方吧.
比如把包子看成是外币,某日你去包子店说某月某日你家来很多客人,需要买一百个包子,先约好价钱,到了那一天以今天约定的价格买一百个包子.这就是远期售汇.
而如果你是包子店的,那对你来说你就是远期结汇了. 呵呵.
掉期交易的比方是这样的:
比如你某月某日结婚想在自己家摆酒宴,但少了凳子,于是你去找对面饭店,说你把你的电脑押饭店了,换一百张凳子来用.等用完了,过几天再还回去换回你的电脑,同时付点使用费. 这样就是掉期交易. 是两次交易的组合,而且方向相反.
❺ 高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率，以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率
1.
(1)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6270-1.6395
银行买入美元的汇率是1.6270,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6395
(2)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6865-1.6990
银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990
2.
是均衡汇率的计算问题
港币利率为6%,美元利率2%，即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成港币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可计算出另一个汇率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3个月远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55
显然R变大了,也就是说港币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值
❻ 这个关于汇率掉期率的题，请问1.8435是怎么得出来的谢谢了
6个月远期汇率：
GBP/USD （1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/1.8450
USD/JPY（112.70+1.85）/（112.80 +1.98）=114.55/114.78
GBP/JPY=（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/211.77
❼ 悬赏！外汇套利问题，主要是掉期率那部分！
一年期英镑汇水/10（汇水表达前大后小，表明英镑贴水），远期汇率为￡1=$（1,7300-0.0020）/（1.7320 -0.0010）＝1.7280/1.7310.
套利交易是指将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资，获取利差。本案中，英镑利率高于美元利率，投资者即期将美元兑换成英镑（200万/1.7320），再进行英镑投资一年，同时卖出英镑投资的远期本利[200万/1.7320*（1+13%）]，汇率为远期汇率1.7280，收回美元，再减去美元投资的机会成本（如果用美元直接投资产生的本息和），即为收益：
200万/1.7320*（1+13%）*1.7280-200万*（1+11%）＝3.47806万
说明：汇水是指即期与远期的差价，以点数表达，一点即为小数点后第四位变动一个数字为一点，20点即为实际汇率变动0.0020
根据利率平价理论，即期利率高的货币远期一般贬值（本案就是这种情况），在套取利差的同时，由于利率高的货币远期贬值会产生损失，损失率即为掉期率，如果损失率大于利差，则套利活动不仅赚不到钱，还会产生损失，因此在套利活动开始之前先要进行掉期率与利差的比较，掉期率大于利差套利活动会损失，低于利差，套利活动才会有收益。
掉期率＝差价*远期月数*100%/（即期汇率*12）＝（1.7320-1.7280）*12*100%/（1.7320*12）=0.231％，小于利差2%
差价应该是套利活动即期美元兑换成英镑（1.7320）和远期英镑兑换成美元汇率（1.7280）之间的差价，你们老师给的差价不够准确。
❽ 即期汇率：EUR/USD1.2851/63，一个月掉期率-2/1，两个月掉期率0/3.求1.5个月的远期汇率。
假定线性插值，1.5个月的掉期点为-1(=(-2+0)/2)/2(=(1+3)/2)，掉期点左低右高，所以远期汇率为1.2850(=1.2851-1/10000)/1.2865(=1.2863+2/10000)
❾ 外汇远期和掉期是什么意思
汇掉期（ForeignExchangeSwap）是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日回期用货币B反向答交换同样数量的货币A。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。
远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签定合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。其投资方向是全球外汇市场,FXSOL环球金汇网长期以来都集中所有资源全力投身于外汇、黄金、股指CFD交易行业中。在当前，日交易量高达15000亿美元的外汇市场已经成为了全球范围内最大的市场,他是一个外汇交易的全称.由于汇价波动幅度不像股市那么大，若以实盘换汇交易投资，回报率小。