现成的交易系统

A. 如何建立一套属于自己的交易系统

这个问题的关键其实在后半部分——自己的交易系统。
如果只想要一个交易系统，不难，网上书上都公布了一些免费的不错的甚至大名丁丁的，比如海龟系统，20日均线系统，10-20双均线系统，5-20双均线系统，三重滤网系统等等。
它们适合你吗？不一定。
从某个角度看，交易系统就像兵器。你看鲁智深的禅杖关公的刀李元霸的锤厉害不，你要是没那三位的力气，你最好不要去耍弄。弓箭呢？你要是近视眼又不幸生在没有近视眼镜的古代，那你最好也把这玩意儿扔到一边。
换个角度讲，交易系统这东西适合不合适你，又比兵器适合不适合你更难琢磨，相对来说，你对自己是不是近视眼或是不是大力士，很容易认识到，但你对自己的脾气性格自我的认识，就没那么容易了。
对于多数人来说，都是把交易系统风格大致划分为长线/中线/短线/日内，然后挨个去试。觉得那种合适，就定下来用哪种。这也是为什么成功的前辈让我们在开始的时候一定要轻仓的原因之一。如果一开始重仓，你很可能没试出来你适合哪种风格，你就爆掉了，从此没有资金卷土重来。好不容易打工攒了些钱，还得想办法克服重创后的心理阴影，否则手指摁在鼠标键上抖索半天不敢下单。
长线/中线/短线/日内，当然只是粗略的划分，其实它们并非截然分开。当然如果其中一种适合你，那也不错。但很多时候，两种混合而成的系统可能更适合你。我每一种都试过，日内累得要死还老亏，长线受不了回撤的压力，最后觉得中短系统用起来比较顺手。我给这款系统取名“雪满弓刀”，现在正在我的公众号《云水的交易日志》实盘验证。欢迎围观，欢迎指正！
应该说交易系统的建立，是一项非常复杂的工程，以上所谈，仅仅触及某一个层面。其它层面有空再慢慢写。

B. 做一个实时交易系统需要考虑哪些

作为一个大型实时的交易系统，客户对系统提出了非常高的需求，经过总结他们的需求主要集中在以下三点：

（1）实时性： 交易系统是业务处理十分频繁、数据交换吞吐量很大的系统，业务处理的速度直接关系到公司的经济效益和客户对公司的评价。在客观条件下，整个广域网系统必须在大业务量的情况下同时保持快速的实时响应能力，以保证整个业务系统的通畅运行。

（2）安全性： 安全性问题主要体现在交易成员资金和交易的安全性以及营业部内部网络的安全性，但随着公司一级的广域网系统的建立，特别是在本币交易系统中，系统的安全就显得更为重要，各个方面充分考虑整个系统的安全性。另外，对系统中所有的重要操作必须绝对留痕，以规范管理。

（3）可靠性和健壮性： 客户要求在系统交易的过程中要连续无故障，因为一旦交易中断，都会给交易成员带来损失。系统对用户的操作顺序、输入的数据进行正确性检查，并以显著方式提示错误信息。必须使用系统出错处理机制，当应用软件系统运行过程中发生错误时，系 统将明确提示错误信息并指导用户进行处理。提供系统的运行监视和故障恢复机制，生成系统运行的日志信息，跟踪系统的所有操作，便于即时发现并排除故障。

通过对系统特性需求的获取，可以看出，每一个大型实时系统都有它共有的要求，例如，对实时的要求，对可靠性和健壮性的要求。但由于本币交易系统的特殊性，客户对系统的安全性也提出了很高的要求。从这点可以看出，在取得系统的需求的时候，不仅仅要把握那些共有的需求，更重要的是挖掘那些隐含的需求，这些需求往往可能 被需求分析人员或者是客户所忽略，但却是非常重要的。

（交易系统汇新云网徐生整理）

C. 为什么要有自己的交易系统

我所说的交易系统是指包含了仓位控制、选股、买点、卖点等一系列股票操作规则在内的集合。
我想问各位还没有自己交易系统的朋友，你是否曾经发奋图强的学习各种股票知识，包括技术面的k线均线，基本面的财务报表和pe、pb，成长面的估值对标和计算？然后发现每样知识都懂一些，但是很混乱、没体系，一应用到实际股票买卖上就毫无章法：今天五日线买入，明天10日线买入，今天追高强势股博取超额利润、明天低吸成长股求长期收益。结果，发现学习多年的知识不实用，具体到买股票上还是看大v和听消息买入，多年无法稳定盈利，从而对学习提升能力的信念产生了动摇，心中无比懊恼，不知从何做起，不知自己的炒股生涯何去何从！
这时候，天边一道亮光从乌云缝边迸射而出，经常看电影和小说的人都知道，希望来了！转机来了！以上种种挫折和迷茫的来由，就是因为你缺了一套自己的股票买卖交易系统！因为以下的三点好处能让你有了成功的可能！

1、让你有了明确统一的操作风格
无论做任何事情，都要专注才能成功，建立好交易系统后，就会让你专注到某个操作风格和操作手法上，所有精力聚焦到该模式上，让你越做越精通。是玩价格投机、还是做价值投资，赶快确定下来，不要捡芝麻丢西瓜，竹篮打水一场空！

2、让你的知识贮备有了基础和方向
就好像建楼房一样，只有打了钢筋，你再倒混凝土才能坚固，如果没有钢筋，混凝土就无法成型。你的交易系统就是钢筋，就是主心骨，日常所学的知识就是混凝土，是血肉。有了交易系统，有了方向，你才会有一整套体系，让你有的放矢的去学习和你交易系统相关的知识。同时，把这些知识不断和你交易系统参照、结合与优化，这些知识（混凝土）才会真正的变成（依附在）你的交易系统（钢筋）上，你才能做到真正掌握和融会贯通，而不只是死记硬背。所以有了交易系统再去学习知识，效率是事半功倍的！举个栗子，我的交易系统是强势股的均线买入法，那我就可以专注去观察强势股的量能、macd相对于均线的变化，哪种情况股价继续上涨几率大，哪种情况下跌几率大，其他什么超跌、盘整时的量能和macd你就暂时不用去学了。

3、让你的不断进步成为可能
有交易系统就有变量或参数，通过优化参数就可以优化系统。但只有你的系统是固定的，你才有了在实战中不断调整和优化你参数的基础，从而使你交易系统不断的进化。就好像F1赛车一样，技师要不断的调整悬挂、定风翼、齿轮比来使车辆状态达到最优状态，前提是他熟悉的赛车才行。明天突然给他个拉力赛车调试，他不傻眼了吗。没有交易系统规则和你自己操作手法的对标，你就无法知道自己的操作错在哪里，改进也就无从谈起，你当然迷茫啦！

此外，交易系统必须结合自己的性格（急性子、慢性子、亏损承受能力）、资金情况（大资金、小资金）、看盘时间（不能盯盘就别打板了）等因素来确定，不要生搬硬套。就算你是短线选手，也不要直接用我的系统，应该根据自己的实际情况建立并优化交易系统。就如同一部F1赛车（交易系统），技师也要针对不同的车手（股民）的喜好和习惯作不同的参数调教。

最后，再次强调，要在股市生存下来，你首先要制定一套交易系统，并动手写下来，然后对照执行。就算目前这个系统是亏钱的，通过你的长期调整和优化，也必定会进化成赚钱的系统。

D. 一个完整的交易系统应该是什么样的

一个完整的交易系统氛围两个方面，一是操作方面，二是底层逻辑搭建。专
1、从操作方属面来说，包括：
①、买入信号（何时建仓）
②、卖出信号（何时卖出）
③、止损线（什么时候应该平仓）
④、止盈线（有盈利的情况下，什么时候卖出？一次卖出多少？）
⑤、资金管理（投资风险偏好设置）

⑥、投资心法（如何固守初心，不让行情波动的诱惑影响自己原本定下来的原则/制度）

2、从底层逻辑搭建来说，包括：

①、单次胜率的掌握

股票投资单次没有百分百胜率（任何老师都不可能保证百分之百能够赢，所以只能提高单次的胜率，相对胜率笔市场平均胜率更高，赢的概率就会更大）

②、盈亏比

单次下注1万元，在盈利的情况下，盈利多少平仓的设计，举例，赌场押双单，押1万中了赔1万，盈亏比就是1:1，如果是一个六面色字，押1万中了赔6万，盈亏比就是1:6.

③、制度搭建

股票交易是一个多次交易的活动，就像麦当劳开1万家店面，这个时候，厨师已经不是最重要的额，最重要的是制度的搭建，选址的策略等。

4、执行力保证
要在市场不好的时候，扛得住回撤，在市场好的时候，能够不骄不躁。

E. 散户要怎样建立自己的交易系统

建立交易系统首先要明白交易系统所要解决的交易问题在哪里，一套好的交易系统需要做到三点：入场点位、离场点位和账户资金管理。做交易时间长了会发现后两点的重要性要超过第一点。

遵循着交易系统必要三点着手去搭建自己的交易系统就会清晰很多，入场、离场、资金管理，这三部完成以后也不能代表交易系统就是完美至极，因为交易系统只是在按照自己的交易规则去执行而已，正真的关键还在于操作者，一套交易系统的好坏其实在于使用它的人，人性的贪婪恐惧要比搭建系统难上百倍。每一个成功的交易者都有一套所谓很棒的交易系统，但是他用的好，并不代表别人用的也好。

交易市场的公平就好像你学到的东西永远都是自己的，别人也许可以模仿但是真正让系统成为好的兵器还是需要看自己。所以建立交易系统的步骤中最重要的一步是认清自己。认清自己的性格在交易上哪些需要改进，认清自己交易中更适合什么样的周期去操作，认清自己最终的目标是什么。

先了解自己、了解市场再去建立交易系统三要素。磨刀真的不误砍柴工。

F. 求一个成熟的股票交易系统。

先要自己摸索一套适合自己的盈利模式才行，等成熟了来找我，我把你编成一整套的公式，副图+主图+选股和预警，这样就可以轻松的实现股市长红！

G. 期货操盘手 已成功的交易系统

我这边也有，我帮你做，承担风险，分取盈利。

H. 如何建立完整的交易系统

首先要了解价格运行的规律，不管是股票，期货，外汇，只要是交易频率高的市场，价专格的运行的规律都属是一样的，只是价格波动的幅度大小不同。先把市场能确定和不能确定的规律讲清楚，然后按照这些规律建立自己的交易系统框架。市场规律，市场价格总是在压力位做着突破或者反弹的运动，也就是说价格始终是涨完了跌跌完了涨，涨跌交替形成趋势，趋势交替的位置就是压力位。趋势分为三种情况，上涨下跌横盘，这三种趋势不规则的循环，也就是说，涨完了有可能下跌或者横盘，横盘完了有可能上涨或者下跌。这个趋势按照时间周期和涨跌幅度分为大小级别，趋势是并存的，大趋势里有小趋势，小趋势要服从大趋势，小趋势只有一次机会改变大趋势，这次机会无法找到，只能等大趋势走完了才能知道。趋势方向一旦形成是不容易改变的。最重要的一点，趋势是按照一定的节奏运行的，这个节奏很重要。

I. 著名的交易系统有哪些

一、海龟交易系统

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。核心交易思想：

1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

2、价格跌破10个交穗运易周期最低点时离场。

系统一：

入场：以20日突破为基础的偏短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统二：

入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前50天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。

二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有《短线交易秘诀》一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。

其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：

1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

2、开盘价低于昨日最低价1%；

3、收盘反弹至昨日最低价以上。

三、维克多·斯波朗迪123法则交易系统

维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《猜枝梁巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则：

1、首先趋势线被突破；

2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；

3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

四、汤姆·迪马克TD价搭晌格区间交易系统

汤姆·迪马克，SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂·库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、GoldmanSachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。

汤姆·迪马克认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，他提出了TDDeMarkerⅡ指标的创建方法，将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值。分母由8日分子值加上各自卖压值组成，卖压由两个度量标准组成。

第一部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。

五、劳伦斯·麦克米兰波动性交易系统

劳伦斯·麦克米兰，期权交易专家、曾在ThomsonMckinnon证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。系统买入机械规则：

1、历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静；

2、计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差；

3、ac、ao指标连续5天下降。

六、马丁·普林格摆荡交易系统

马丁·普林格，当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，曾获加拿大技术分析协会杰克·弗罗斯特纪念奖章。系统思想：否极泰来，当价格处于极端震荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。系统机械买入规则：当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。

七、康斯坦丝·布朗衍生振荡指标交易系统

康斯坦丝·布朗，证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站。系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下：

1、计算14日RSI指标；

2、计算14日RSI指标的5日平均；

3、将2步计算结果求3日平均；

4、求第步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。

八、海豚交易系统

核心理念：顺势交易，右侧下单

1、通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；

2、通过在进出场时段KD指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。

（一）、交易时段选择规则根据个人的交易习惯选择主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是出入场时段。

（二）、趋势判断规则在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD来判断目前你的主交易时段的趋势：价格在MA26以上，MACDValue>Signal>0，趋势为多头市场，做多；价格在MA26以上，MACDSignal>Value>0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；价格在MA26以下，MACDValue<Signal<0，趋势为空头市场，做空；价格在MA26以下，MACDSignal<Value<0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，空单平仓，尝试做多。

对期货交易感兴趣的童鞋，可以去应用市场搜索下载同花顺期货通，这是一个免费的期货手机行情交易软件，里面咨询丰富，还有期货学院，有大量的投教课程，让你快速学习期货知识。

J. 三个独立的交易系统 如何建立

尽量避免使用过多的交易系统的信号，大道至简，做期货也是这样。
每个交易专系统都有自己的长属处和短处，从字面意义上来讲，三个交易系统同时发出信号的准确度可能会比较高，但是在实际的操作中，三个交易系统同时发出买入或者是平仓的信号的时候会比较少。
即便是把三个交易系统糅合在一起形成新的交易系统，回测结果也会不理想。这个可以用程序化的内容进行回测，想象并不等于事实。