程式交易不是路

⑴ 程序化交易是怎么运行的比如接口哪里来是否和行情软件和期货公司挂钩

不同软件的程序化交易方式不同。行情接口一般来自行情数据提供商。

⑵ 期货程序化交易真的能赚钱吗如果这么好的话，那他们自己不发财啦怎么可能卖给我们呢

大部分情况是这样的

1. 你可以让对方测试，来个5次

2. 可以给他发个5块钱红包
   

3. 看看效果怎么样

4. 心里有数了，再决定是否投大钱

5. 真要有好的，你可以推荐给我哈
   

⑶ 我想转行做程序化交易 不知道我这样的路对么

程序化交易，重点不在于编程，而在于自己对于市场的理解，有一套自己成熟稳版定的交易策略，你可权以多了解了解现在各程序化交易的软件侧重点，可以自己进论坛，免费给别人写一些模型，好知道自己缺的是哪一方面的知识，如果你决定要考，建议你还是考金融工程这类的专业，更接近交易这方面

⑷ 期货用程序化全自动化交易怎么样,怎么收费,有谁用过求解..

CTP固然是期货程序化交易的一个好东西，但是直接使用其API在上面开发，对++编程语言的要求还是很高的。最近很多朋友问我，像文华财经，交易开拓者，金字塔之类的又是属于什么软件，和CTP又是什么关系？看来还是有必要写一写，为占大多数的程序化交易入门的朋友解答些疑惑吧~
CTP，综合交易平台,类似于金仕达行情交易系统，是基于期货交易所行情交易系统搭建的一个平台，期货公司选择了某一个平台后，搭建自己的柜台系统（中国是不准许个人不通过柜台直接在交易所交易的），然后文华财经，交易开拓者，金字塔这些软件就属于外围软件，比如交易开拓者最开始就是基于金仕达的，现在又推出了CTP版本。
由于CTP是完全开放了API的，所以有较高的编程能力的人可以自己写自己的交易系统，直接在期货公司的柜台上跑；而编程能力不是那么强的人，就用这些更简单外围软件提供的一些“语言”，对自己的交易策略进行程序化编写。
下面说说效率的问题。毋庸置疑，直接基于CTP开发的程序效率一定更高于用这些外围软件开发出的程序。原因有三点：
1.由于外围软件将平台的API进行了一层封装，然后再提供“语言”给开发者，所以程序运行的时候要多一个层次，先调用封装层，再调用API，所以效率必定低于直接调用API的程序。
2.用这些外围软件写的程序类似于解释性语言，比如脚本语言，VB那些，他不是直接转换为机器可读的二进制代码，而是转换成解释器可读的中间语言，而基于CTP的API开发的程序是用C++这样的编译性语言，可以直接把程序编译成机器可读的二进制代码，因此效率更高。
3.有的外围软件产生的交易指令不是直接发向期货公司的柜台，而是通过对程序脚本的解释后，发由自己的交易服务器，统一处理后，再发向柜台，据我所知，交易开拓者就是这样，目的是为了从中收费。这样，等于多了一条网络路径，效率明显降低。当然，这样也很不安全。
但是，由于用这些外围软件上手的门槛较低，对于程序化交易的初学者来说是很好的入门工具，并且由于简单，开发者可以花更多的精力在策略的研发上。目前也有很多程序化爱好者在使用，所以，我还是多为大家分享一些相关的知识，希望和大家多多交流

⑸ 程式交易的交易优点

程式交易的优点，在于利用电脑化的买卖讯号，杜绝投资人的情绪化反应所导致的不理性下单，并且透过一致性的交易策略，避免追涨杀跌的操作。是故，程式交易主要是用来克服人性因为盘势所产生的贪婪与恐惧，借由电脑化的交易工具，来有效遏止人性的缺点，以达到最适的绩效。
然而，坊间却常出现程式交易年报酬100%，200%甚至300%的绩效，在令人眩目的外表之下，其背後的实际操作却常是亏损连连的。探讨其原因，不外乎是投资人无法有效实行电脑程式所告知的买卖讯号，造成错失行情的结果。事实上，程式交易仍有其参考价值存在，投资人若能完全顺应电脑程式所告知的买卖讯号操作，程式交易的绩效仍然是可以期待的。
一般来说，市场上比较常见的程式交易系统为顺势系统，依照字面来看，顺势系统就是顺著盘势变化做出买卖讯号判断的一个系统，此种系统的胜率大约有40%~50%，也就是作十次大概会赚四次，而这四次的获利可以弥补其他六次的亏损，为一种赚大赔小的交易策略。此外，还有震汤系统，一说是逆势系统，此系统之胜率较高，然而需要搭配停损的机制，否则容易出现长期下来胜率高，总获利却是亏损的情况，深究其原因，就在于容易产生赚小赔大的情形。
要建构一个好的程式交易系统，需要电脑程式系统与技术指标的相互搭配在电脑系统方面，Tradestation为目前最强的系统，其最受赞扬的地方在于可以自订交易策略，并对针对历史资料来回测与模拟，并可对参数做最佳化的设定。
而在技术指标方面，则须视交易人的交易偏好来制定交易策略，以顺势系统而言，可采用趋势指标(DMI)或者动量指标(MTM)等技术指标，并且搭配其他交易规则来组成交易策略，而以震汤系统而言，则可采用相对强弱指标(RSI)等技术指标，并且搭配停损机制方为一良好之震汤系统。除了顺势系统与震汤系统之外，另有型态操作系统，然而此系统难度极高，因为每个人对於盘势之看法不尽相同，是故在撰写上较为困难，实务上较少采用。
在技术指标抓取上，特别需要注意过度最佳化(Overfitting)的问题。过度最佳化是指一昧追求样本范围内的绩效最大化，而忽略同样的参数在样本外的预测能力。举例而言，若该样本是建立在多头格局下，则在空头格局下该样本不见得适用。此外，程式过去的优秀绩效并不代表未来的绩效也会一样优秀，因此在建构策略时，须特别注意参数绩效的稳定性，如此才可规避过度最佳化的问题。
坊间常有许多标榜超高胜率的程式交易系统，然可能如前述所言有赚小赔大的情况，亦即在震汤行情中可以获取小利，但是遇到大行情来时的趋势波段却会兵败如山倒。是故，投资人在拿到具超高胜率的程式交易绩效表时，必须将交易明细对照线图，寻找是否因为波段来临而有大赔的情况发生。此外，具有高胜率的程式交易系统，可能未将交易成本计入，若考量交易成本，则绩效将大打折扣，第三，交易次数过度频繁的程式交易系统会使得交易成本大幅提高，而且交易讯号过多也会造成下单跟不上速度的情况发生，这点亦值得深思。
良好的程式交易系统能否获利的最大关键，在于交易人能否完全配合程式的买卖讯号来操作，虽然程式交易主要是为了克服人性的缺点而产生，但交易人若在交易过程中无法有效遵守程式交易系统告知的买卖讯号来进出场，即使有再好的程式交易系统，仍无法替投资人带来利润。是故，当程式交易系统告知买卖讯号的同时，交易者必须完全遵守讯号来进行操作，始能遵循策略目标来获利。

⑹ 什么是程式交易

程序化交易又称程式化交易，是指所有利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交内易行为。程式化交容易的买卖决策，一般是在计算机的辅助下将市场上各种讯息转化为程序参数，由计算机来代替人工发出买卖信号，执行下单程序。

⑺ 什么是电脑程式交易

（1）电脑程式交易指买进、卖出股票（期货，外汇）的讯号皆来于自电脑。 （2）程式编写者将其投资理念以电脑语言表示，利用电脑快速运算能力，显示买卖讯号于电脑荧屏上，交易者只要依据电脑讯号执行交易即可。 我们不否认，专业操作领域里，的确有非常优秀的交易者，诸如价值投资的泰斗沃伦·巴菲特，投机天才大师索罗斯，短线操作冠军交易员马提·舒华兹等，都是交易领域耳熟能详的响叮当的人物，可惜的是，他们都是人，都会面临情绪高低起伏，生病，与死亡，当这些优异的交易者碰到这类问题时，往往就是旗下基金绩效走下坡的时候，因为想要寻觅和他们一样优秀的操盘继任者，都是非常困难的。 电脑程式交易其功能主要有两点： 一.可规避人性心理的弱点 当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，人为心理易形成恐慌以致误判行情。或是操作习性包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满足？老是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚了钱先出场，赔了守长线 等等。而且这些人性弱点很难克服--江山易改，本性难移，连专业投资者也不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用机械式电脑程式操作法。 二.可增加操盘时效性及准确度 电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的买卖点，协助交易者规避以往的失误点以提高获利。 1.电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪等情绪。（过多的主观意愿或者偏见往往是你操作不利的主要原因） 2.讯号简单明了，容易顺势搏取波段利润。 3.可以追求稳定的投资回报率。 从以上介绍可以看出，电脑程式交易系统的稳定性远超过人工交易；尤为重要的是，某些电脑程式能够适用的商品非常广泛，将使金融商品的操作可以做到『规模化』。操盘逻辑 MPR(t) 电脑程式交易系统完全排除基本分析於外，纯粹运用技术(图形)分析为基础，作为研判市场进场点的根椐。因此，使用MPR(t) 电脑程式交易系统作为操盘辅助工具的交易者，应了解本系统并不考量任何的经济数据、新闻、营收数据等资讯，只利用金融工具的市场价格、成交量等数据进行分析运算，测度市场涨跌方向及力道，作为买卖金融工具的信号产生依据。 要在金融操作中取得长期稳定的操作绩效，必须以下列几项因素为前提条件︰ (1) 跟随趋势的操作逻辑(Trend-Following Strategy) (2) 合理的风险控管机制(Risk Management, Stop loss Rules) (3) 适当的资金控管规则(Money Management) (4) 严格遵守操作纪律，执行客观的买卖指令(Discipline to follow the signals) 任何事物都并非万无一失，就电脑程式交易系统而言，也有如下相对弱点： 1.盘整区如果太小，程式一样无法有效区别大约5%的小型盘整区； 2.电脑程式交易也是辅助的操盘工具，切忌不可过度依赖; 3.当讯号和你认为的操作方向不一致而无法承受，则建议今早退场观望。

⑻ 程式化交易是什么期货程式化交易软件在哪里下载比较好

程式化交易其实就是系统交易，用一套规则或算法来决定：1、交易什么特征形态？2、什么时候买卖？3、买卖多少？

有许多对冲基金都用系统交易的方法来做为主导方式。普通的股票型基金中，嘉实量化也是以类似的方式做交易决策。

成熟的系统交易平台有Collective2.com, Fx-auto.com,zulutrader.com等，我不能直接提供网址了防止网络屏蔽，你自己搜索一下吧。

软件提供有功能，但程式化的设计还得靠你自己。其实任何程式都还需要人工智能的辅助，所以你自己对市场的认识也非常重要。

⑼ 程序化交易能不能做到长期稳定赚钱

我根据我这几年做程序化开发和实盘的经验说说吧，不过只代表我个人的看法。

我主要用TB做开专发，应该属算是个人开发能找到的主流软件平台了。但是单就软件本身来说，问题依然不少。
我在用TB实盘的过程中，资金波动很大。
后来几乎同样的交易策略，改为手工交易（我的是趋势交易，交易频度不高），资金曲线反而比较平稳了。

我自己总结，交易的构成主要在于：交易策略 + 资金管理。
但是目前的程序化交易来说，不管文华还是TB，在这二者上都相当的不完善，尤其是在资金管理上，二者都很难写出一个简单用excel就可以计算的风控模型。

所以你的问题按照我现在走过的路来看，我给你的回答是：单靠程序化交易赚钱很难，除非你能解决目前主流软件里的资金管理的问题。

⑽ 程式化（程序化）交易的股票软件有哪些金字塔我知道，还有别的吗哪个好些

程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。 一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。

1． 将交易模式系统化：程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种讯息转化为程序语言，藉由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，执行下单程序。 2． 克服人性的四大心理障碍：排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。 3． 确保交易方法的一致性：严守既定的操作纪律及交易的基本原则，透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言，依程序发出进出场买卖的讯号。

目前国内期货市场程序化交易软件很普遍，效果很不错。股票市场没听说过有类似的软件，反正程序化交易在日后肯定是一个大趋势。要用就早用，第一个吃螃蟹的总是好赚钱，不是吗。