趋势与震荡交易

『壹』 把震荡交易系统和趋势交易系统结合起来可能吗

股票交易系统一般分为震荡形交易系统和趋势形交易系统。

我觉得既然当初分出来了，不是因为它们在功能上、或者从技术层面上不能进行合并，而是因为两者在股票交易系统中占据两大态势，就例如苹果和安卓系统一样，苹果手机不能换成安卓系统、安卓手机也不能换成苹果系统，同时，你也没办法去找到一个都信服的原因去真正取消使用苹果手机或者安卓手机，就是这个道理的。

除了股票交易系统分为这两大交易系统以外，进行交易的操作也由此进行分类。最后友情提示一下，股票交易最重要的就是注重操作，通过不同的因素来进行预测哪只股票更容易赚钱，然后出神入化的操作才是神助攻。所以不管是哪种操作系统其实都是一样的，想要更好的通过数据来分析问题的话，可以将两种操作系统结合起来、全方位的进行分析效果才会凸显出来。

『贰』 如何判断趋势和震荡行情

投资股票、期货、汇率……赚取差价。价格涨跌的实质就是一定周期内的波动效应，这一点类似于数学中的数字变化规律，总是有函数能够表示。最常见的就是线性回归模型。

不过，金融投资中的波动不同于纯数学理论中的波动。区别在于，纯数学的波动没有上下界的限制，上限可以无限大，下限可以无限小；但是金融投资中的波动，有上限和下限的限制，这个上限就是需求者所能接受的最高价格，下限就是供应者所能承受的最低成本。价格和成本，是由地区性的平均性的物价水平、可支配收入和刚性需求等经济因素甚至是政治因素决定。当股价、期价或者汇率的价格变动超过一方的承受力时，行情将发生逆转，这就是波动。在市场化的地区中，经济因素的影响要大于政治因素。

波动区间如何确定？除了基本面上的分析，在技术面上也有不少衡量指标，典型的指标有KD/Stochastics，RSI，这类指标在波动区间的指示效果非常显著。同时，价格的变动和观察的周期是紧密相连的。价格在较短的周期内，可以呈现出连续上涨或者连续下跌的单边走势，导致这种考察波动程度的指标达到100%或者0%以后出现钝化现象，这是由于，价格持续走高导致指标的分子=分母（分子/分母=100%），或者由于价格持续走低后分子为0（分子/分母=0），这就要使用不同的周期来确定价格的走势。在一个短周期内呈现单边行情，但是在一个更长的周期内呈现的仍然是波动行情。例如，在2008年，中国股票价格和期货价格，以及2009年后半年纽约的白糖，先后出现连续大幅下跌的行情，使很多做多的人被套后不知所措，结果是不断地抄底，不断地被套。原因就在于这些人只看了短期内的走势，却没有看到长期的波动趋势。在较短的时期内比如周线或者月线，2008年之前的股价和期价呈现出持续上涨的走势，导致短期内的波动性指标维持在90%附近震荡，出现头部钝化现象，导致看不清波动方向。但是，2008年后中国股市和期市持续半年的单边下跌行情，以及2009年后半年纽约的白糖，可以事先从更长的周期，例如半年线或者年线中明显看出。从更长的周期上看，比如季线、半年线或者年线，呈现出明显的区间波动走势。当价格的波动触及到上限或者下限，就将出现反转行情。

花无百日红，没有只涨不跌或者只跌不涨的票子，也许在一个较短周期内是单边行情，比如5分钟、15分钟、……、日线。但是在一个更长的周期内呈现的就是波动走势，比如月线、季线、年线。行情的上涨或者下跌，往往是通过“进二退一”的方式来实现的。在一定的周期内，如果指标掉头超过三分之一或者50%位置，就说明在更短的时期内出现行情反转；从更长的周期内看可能只是回调。这就需要根据个人的喜好和承受力来决定投资策略的方向，是继续持仓还是反向开仓。从实战的角度来说，例如KD/Stochastics指标，如果是月线反向回调或者反弹越过50%线，或者季线或者半年线出现反向超过30%，可以认为在更短的周期内，比如日线或者周线范围内出现行情反转走势。在50%的位置，一般都会遇到支撑或者阻力，因此价格会再次转向为最初的方向。比如2009年后，中国股市和期市反转上涨一样。

波动周期的长短是一个相对的概念，例如，日线或者周线，针对半年线或者年线来说，就是一个较短的周期。但是对于15分钟或者30分钟线来说，它们就是较长的周期。当在一个较短周期内看不清行情走势的时候，可以通过观察更长周期的波动指标得到明确的答案。相反，在一个较长周期内，如果价格走势呈现窄幅波动整理的形态，我们仍可以利用短周期内明确的单边走势特点赚取差价。

总之，价格的变动，不论何种金融产品，都是围绕供需在一定周期内的波动行情，或者震荡上行，或者震荡下行，或者横盘整理。只要是震荡波动，就可以通过波动指标考察出在某个周期内的运行上限或者运行下限。波动类的指标，是通过比较不同周期内价格的平均变化率，客观的反映价格的变化趋势。运用这种波动模型的最有利之处就在于，可以有效地克服庄家使用单根放量K线“骗线”的陷阱，把握真正的趋势方向。

原文地址: http://blog.sina.com.cn/s/blog_54df82df0100p63q.html

『叁』 什么是振荡交易系统

大类可以这么分，不过中间并没有严格的区分，可以从最后交易业绩来判断系统类型。

震荡型系统理论上讲基本都是以价格超买超卖的为起点进行设计的简单型系统

趋势型系统则是以不漏过一次可能引起的单边市的交易信号为代价的理念上，以多次震荡损失为代价来捕捉大型单边市的系统，通俗一点就是不惜一切代价捕捉任何可能引起大行情的交易信号，一般简单型的系统都以均线或者趋势型指标作为起点媒介

震荡型系统和趋势型系统是为对立统一，振荡型系统以追求小型赢利积累大赢利为主要手段，所以设计要点是在交易胜率；趋势型系统则为以多次小亏损而追求一次大赢利，设计要点是在赢利和亏损的比值；

比较完备的振荡型系统胜率应该至少在70％以上，盈利亏损比当在0.8以上
比较完备的趋势型系统胜率多为30％－50％或以上，赢利亏损比至少都在3倍以上

另交易系统不是交易公式交易公式（就是那些网络上流传的肤浅的公式之类），交易公式是比较粗浅的东西，而建立一套完备的个人交易系统则至少需要5年以上，并接受市场10年以上的考验，包括交易方略，出入场，仓位，倾斜度，模型，自我修正，检验，考核等等

『肆』 趋势指标和震荡指标那个对外汇交易作用大有老手指导一下，有好的学习平台吗

这两个指标对应的效果不同，趋势指标是显示长期或短期的趋势，让你能看清是向上还向下专走，而震荡指标属是在你选对趋势以后，指导你什么时候买进或卖出，ACFX MT4平台的学习资料比较全，还提供专业的外汇开户，24小时提供客服服务以及开户流程全方位指导。可以学习一下，增长一下技术。

『伍』 沈良：怎么定义趋势、震荡和反转

如果我们再把一个新的趋势突破原来的状态，逐步成为有力量的趋势，叫做反转，那么可以有三个形态，即趋势形态、震荡形态、反转形态。做交易的人，每天都在讨论趋势、震荡和反转，但似乎很少有人去深挖这三者的明确定义，大部分人所讨论的趋势、震荡和反转都只是一个模糊概念。用一个模糊的概念指导交易，还是用一个清晰的定义指导交易，哪一个更好，不同的人有不同的观点，我的观点很明确，那就是用清晰的定义。对趋势的定义，可以有很多种，对震荡和反转也是如此，但既然要把它明确，就要有明确的方法。以趋势定义为例，我们来看看，如何把趋势的定义明确化。所谓趋势，应是连续上涨或连续下跌，即连续上涨称为上涨趋势，连续下跌称为下跌趋势，问题是“连续”是怎么个连续法，“上涨”、“下跌”幅度或比例是怎样的？定义趋势，一般可以用指标去定义。可以用一根均线、数根均线，可以用KDJ，可以用MACD等。比如用三根均线去定义，五日均线、十日均线、二十日均线都向上，并且五日均线在十日上方、十日均线在二十日均线上方，定义为上涨趋势。除了传统的指标定义，我们还可以从“时间”层面去定义。在自己的交易周期里面，可以把连续2根K线均上涨定义为上涨趋势，也可以把连续3根K线或连续4根K线或连续N根K线均上涨定义为上涨趋势。或者连续的N根K线不需要每一根都上涨，而是总体上是上涨的，比如把“连续N根K线中，至少有五分之三（或三分之二，或一个其它比例）是上涨的，而且最终结果（最后一根和第一根比）也是上涨的”定义为上涨趋势。也可以从“空间”层面去定义。比如可以把从一个低点上涨1%定义为上涨趋势，也可以把从一个低点上涨3%或5%或8%或10%或15%或20%或n%定义为上涨趋势。还可以从“时间”和“空间”两个层面去定义。比如可以把N根K线或N根K线以内总共上涨n%或n%以上定义为上涨趋势，也可以把N根K线或N根K线以上总共上涨n%或n%以上定义为上涨趋势。 下面列举几个最简单的定义：单单时间标准，某人可以把“连续2根K线均上涨”定义为上涨趋势。单单空间标准，某人可以把“一组日K线从一个低点上涨5%或5%以上” 定义为上涨趋势。时间和空间结合，某人可以把“连续2根日K线均上涨，且涨幅相加大于等于3%”定义为上涨趋势。 关于趋势、震荡或反转，每个人都可以自己去下定义，没有最好的定义，只有最适合自己的定义。我想，投资者在下定义时，应注重以下五点：首先，这个定义是合理的；第二，可以根据定义制定相关交易策略，按照这个定义操作是可行的、可盈利的；第三，定义一经确定，不轻易改变，严格按照自己的定义和策略做；第四，单个投资者也可以同时下两个或多个定义，但不同的定义要分开，各自指导相应的分析或交易；第五，在特定条件下，定义可以修改，修改定义需要严格的流程和充分的验证。

『陆』 对喜欢做震荡交易的人来说，有哪些指标是适合作为参考的

很多投资金融的人他们的操作手法是不一样的，有些人比较喜欢风险，他们会认为富贵险中求在这样的震荡的行情中也能够从中抓住一些机遇让自己暴富一把。但是也有很多人不敢去在震荡的行情中做一些交易，害怕自己会跌得更多。所以针对一些比较喜欢做政党教育的人来说，他们也会在这个期间去做一些相应的数据分析，才认为自己能不能在这个时候下手或者是做一些相应的投资。

因为有的震荡行情，他们可能会由于当时的一些国际上面的事物或者是一些新闻所导致的短期震荡，在后期还有可能会拉长上来。但是对于一些震荡如果是形成长期的震荡的情况的话，就有可能会有非常大的风险，在看到这种趋势持续了三个月的情况下就尽量的去平仓。接下来也有可能会持续的进行这种震荡的状态，因此大家也应该去把握自己口袋中的钱，不要让他们大量的流失，做完了一些趋势就不要再做震荡了，而且也会让自己的头脑转不过来。