掉期交易案例

Ⅰ 跪求：外汇掉期交易实例

甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该，企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出，但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款。

此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务：即期卖出500万美元,取得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。

掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。

(1)掉期交易案例扩展阅读

掉期外汇交易明显地具有下述特点：

1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；

2、买卖的货币币种、金额都一致；

3、买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。

掉期交易只做一笔交易，不必做两笔，交易成本较低。

Ⅱ 掉期交易是不是也叫互惠信贷掉期交易什么意思，通俗点说，举个例子。

掉期交易（Swap Transaction），港台翻译为互惠信贷交易

是指交易双方约定在未来某一专时期相互交换某种属资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，已成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

举例：我有10000股贵州茅台的股票，你有10手大豆期货，互相都觉得可能未来3个月后手里的证券要贬值，所以约定到时候互相交易。

Ⅲ 外汇掉期交易实例疑问，求高手

我是这么理解的，假设现在人民币汇率与美元汇率比10:1，以上题为例的话，1，掉期就是我现在用500万美元换成5000万人民币，未来三个月我约定好再用5000万人民币再换成500万美元，即期汇卖出就是我先把500万美元按当前利率换成5000万人民币，比如我预期人民币三个月后汇率提升到9:1，然后我在市场上以现价卖出美元，但交割期定在三个月以后，但实际市场利率到第三个月变成11:1了，企业就以当前汇率向市场上交割，平仓，这样的话跟掉期结果一样，但是如果人民币涨了涨到8:1了，超出预期后，在实际市场上操作的话，4000万人民币就已经换回所需的500万美金，节省下1000万人民币，综上说述，掉期不考虑未来汇率，即期卖出&远期买入，有获利的可能，所以他要参考预期的市场利率
2应该是个套期保值的典范
3我觉得这个问题不用回答了吧

Ⅳ 货币掉期交易的案例

1981年，IBM公司和世界银行进行了一笔瑞士法郎和德国马克与美元之间的货币掉期交易。当时，世界银行在欧洲美元市场上能够以较为有利的条件筹集到美元资金，但是实际需要的却是瑞士法郎和德国马克。此时持有瑞士法郎和德国马克资金的IBM公司，正好希望将这两种货币形式的资金换成美元资金，以回避利率风险。在所罗门兄弟公司的中介下，世界银行将以低息筹集到的美元资金提供给IBM公司，IBM公司将自己持有的瑞士法郎和德国马克资金提供给世界银行。通过这种掉期交易，世界银行以比自己筹集资金更为有利的条件筹集到了所需的瑞士法郎和德国马克资金，IBM公司则回避了汇率风险，低成本筹集到美元资金。这是迄今为止正式公布的世界上第一笔货币掉期交易。通过这项掉期交易，世界银行和IBM公司在没有改变与原来的债权人之间的法律关系的情况下，以低成本筹集到了自身所需的资金。 1982年德意志银行进行了一项利率掉期交易。德意志银行对某企业提供了一项长期浮动利率的贷款。当时．德意志银行为了进行长期贷款需要筹集长期资金，同时判断利率将会上升，以固定利率的形式筹集长期资金可能更为有利。德意志银行用发行长期固定利率债券的方式筹集到了长期资金，通过进行利率掉期交易把固定利率变换成了浮动利率，再支付企业长期浮动利率贷款。这笔交易被认为是第一笔正式的利率掉期交易。

Ⅳ 利率掉期的例子

某外贸公司4月1日有一笔5年期，浮动利率计息的美元负债，本金为美元1000万，利率为计息日当天国际市场公布LIBOR+1%，每半年付息一次，4月1日借款利率为3.33%，公司预测目前美元利率已经见底，未来利率有上扬的风险，为规避此风险即与民生银行进行利率掉期交易，银行支付给公司以LIBOR+1%的浮动利率利息，与客户的原借款利率条件完全一致，以让公司支付应付负债的利息，而公司支付银行固定利率6.6%，如此一来，公司便可规避利率上升的风险。

Ⅵ 关于掉期例子的疑惑，求解析!

我觉得你的例子中的结论是有点怪，就外汇掉期而言，银行是卖出即期马克，应该不是损失马克的贴水。
但我想有一点要明白的是掉期中的升贴水，在均衡的市场中，会在相应的利率市场中获得补偿，整体而言是不会有盈亏的。

Ⅶ 请举一个最简单明了的例子，解释一下货币掉期是什么意思

不同期限货币的交换。比如一个企业一个月收到货款美元，三个月后又支出进口原材料款欧元，为了防止美元贬值和欧元升值，该公司则进行货币的掉期。

Ⅷ 掉期交易是什么呢通俗点，举个例子

一、掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。

较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。

利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

二、举例：
买方（钢厂） ：

国内某钢厂达成一笔于2010年供应钢板产品的合同，预期在2010年3月用好望角型船舶进口总量为75000公吨含铁量为62％的铁矿粉。由于钢厂预计铁矿石价格将会在3个月内大幅上涨，为锁定采购成本，该钢厂将出价105.00美元/公吨干重，购买2010年3月的CFR中国的含铁量为62％的铁矿粉掉期合约。

卖方（铁矿石供应商）：

与此同时，某家拥有铁矿石存货的供应商，为了规避铁矿石价格下跌所可能引起的存货价值减少的风险，希望以掉期对冲的方式来抵消现货市场的潜在亏损。该供应商想把铁矿粉的价格锁定在107.00美元/公吨干重。

经纪人 ：

作为交易双方的中介，场外经纪人把双方撮合在一起，组织其协商后，同意将价格定在106.5美元/公吨干重。

拓展资料：

掉期交易的特点：

(1)买与卖是有意识地同时进行的

(2)买与卖的货币种类相同，金额相等

(3)买卖交割期限不相同掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。

掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

Ⅸ 什么是掉期外汇交易(请举个通俗例子)

你现在需要对外支付欧元,但是现在你帐上只有美圆没有欧元,但是你一个月后会有欧元进帐.那么你可以用美圆做抵押,向银行借欧元对外支付,等欧元进来时再还给银行,这不需支付利息的.

Ⅹ 麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~

一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款，为防范专汇率风险，公司按远期属汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日。但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款。于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日。
若客户目前持有甲货币而需使用乙货币，但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币，也可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本，防范风险。
一家日本贸易公司向美国出口产品，收到货款500万美元。该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。同时公司需从美国进口原材料，并将于3个月后支付500万美元的货款。此时，公司可以采取以下措施：叙做一笔3个月美元兑日元掉期外汇买卖：即期卖出500万美元，买入相应的日元，3个月远期买入500万美元，卖出相应的日元。通过上述交易，公司可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。