⑴ 程序化交易模型2个滑点,考虑手续费后的收益很好,能否实战
可以实际运行一下，但程序化交易永远是历史的总结，真正实际运行可能会和模拟有差异
⑵ 兄弟你好！关于程序化交易的问题能不能多指教点啊 我现在很想尝试一下 老是管不住手啊
从问题来看，你应该是一个交易老手了，知道交易的弱点最大的就是心态。
使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点,这是程序化交易最大的优点。是解决管不住手的完美方案。
关于程序化交易，我建议如下：
1，设定交易系统（交易策略），包括何时空仓，何时进场，止损，止盈，离场等交易信号的描述并 牢记。
2，选择适合的交易软件，如果自己稍懂编程，则文华或金字塔适合使用，如果精通编程，选择开拓 者或MC一类，又或者是自己知道的其他交易软件。还要注意的是这个软件跟多少个期货公司签 约等等，最好是选择一款自己懂的看，而且跟较多期货公司签约的软件。
3，对自己设计的交易信号能量化。简单说，就是设计的买卖点一定要用编程的方式能正确表达出 来，尽量不要用未来函数（因为无法保证测试结果的正确性）。
4，交易系统完成后需要进行历史数据测试，滑点测试，成本冲击测试，实盘测试等几个阶段，不断 去完善。测试结果如果可以接受即可以实盘。
5，每个交易系统（交易策略）很难说其生命周期有多长，有的比较优秀的策略可以长达十几年的应 用，甚至公布出来后仍有一定的市场。有的策略适应性太差，只运行一段时间其资金曲线就走 缓。所以设计完一个系统后，仍需要化大量时间去研究市场走势及其他交易方案以作为备用技 术。
⑶ 采用程序化交易，模拟盘每天测试，发现没啥问题出现，实盘时会出现不同的状况吗
每天是一共多少天呢，能不能包含了未来所有形态变化和风险呢
⑷ 开拓者程序化交易 滑点怎么设置
滑点和滑价不一样。
滑价指的是委托价和成交价的价差。楼主的情况滑价0.2
滑点（商品设置，交易，可以设置该项内容），主要用于历史测试，由于实际成交价格比理论的差，为了增加测试的准确性，增加滑点这个设置，计算成本时以公式里标识的价格加上滑点一起计算
委托价和发单价不同，楼主是否设置了委托偏移，如果设置委托偏移，实时中是使用当时的叫买叫卖价加上偏移发单的，公式中原本的价格不起作用了
⑸ 程序化交易中遇见滑点，是以一个接近的价格执行下去，还是就不执行程序了
你的两个问题看似简单，但是回答起来有点麻烦，因为你有点混淆了模拟数据测试和实盘的两种不同情况。
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先回答你的第一个问题：
滑点的产生是和你程序下单的方式有关的。举个例子，现在买价1000，卖价1001，你通过程序化下单。假设你下单的时候，是以涨停跌停价的方式下单，那么，滑点就完全取决于价格波动速度的快慢，但是因为你是以涨停跌停价下的单，所以你基本肯定会成交（排除正好是涨停跌停），这个时候的滑点，就只能说是取决于下单时候的波动了，上面这个例子，你可能成交在1050，或者9950，基本不可预知。
还有种情况，假设你是以定价下单，比如上面这个例子，你指定下单在999买进，那么，你要么就无法成交，要么就正好没滑价。
我是在用TB做程序化，它的下单方式，就以上面两种情况为主。
上面说的是实盘。
在历史数据回测的时候，情况就完全不同了。软件产生的滑价，总是偏向于有利于成交的方向进行的，这句话有点难理解，这里篇幅难以描述，你可以仔细分析软件里的成交情况。
这个可以说是软件的某种bug，所以历史回测和实战往往会产生相当大的差别。
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再回答你的第二个问题：
就实盘而言，系统只会记录你成交的价格。
就软件历史数据回测而言，系统只会记录有利于成交价格的价格。
还是有点难以理解的话，这个是必须仔细看软件回测的成交机制了。这里实在难以详细说明。
⑹ 程序化交易有什么办法减少滑点
滑点复是程序化交易成败最关键的地方制，直接决定交易成本的高低，据个人经验，一般优化方法：1、放大操作周期，降低平均滑点这样做一方面扩大盈利空间，另一方面减少交易次数。2、将交易系统做成半自动化形式，在交易软件上只显示交易信号，手工下单。这样做的话，对个人的纪律性要求比较高，再是有可能挂单无法成交。3、做成限价报单，可以固定滑点比方说价指令价格是3000元买开仓，那就把限价设置为3002元买开仓，既能锁定滑点，又可以保证成交
⑺ 期货程序化交易模型滑点怎么处理
可以在程序化模型测试结果中减去滑点因素的影响，设定比例是比较主观的。
⑻ 如何规避程序化交易滑点影响
一、降低程序化交易过程中网络延迟概率。网络延迟是程序化交易中滑点的一大克星，投专资者要采取属一切办法，找寻链接自己程序化交易服务器中的最快途径，来降低网络延迟概率。二、规避特定行情中波动较快的时间点。有些投资者对非农采取完全规避做法，在数据公布的前15分钟清仓。我们用远无法预料行情波动速度，因此我们可以抱着“惹不起躲得起”的心态，非农公布时间精确到秒，在此时清仓，即使再大的滑点，对我们也没有什么影响。三、提高程序化交易级别。在程序化交易过程中，大周期交易级别其平均盈利点数与亏损点数比小交易级别要大，若大级别模型平均盈利点是50，平均亏损点是30，小级别模型平均盈利点是5，平均亏损点是3。回顾历史模拟盘，我们可以看出两者并没有什么区别，但在实盘中大级别模型一定比小级别模型有效。在以上三种方法中，第三种方法并不能降低滑点，降低的是滑点影响效果，保住投资者的收益率曲线。当然，滑点影响对每个人的影响是不同的，这就要看投资者当时所面临的情况，具体情况还要具体分析。
⑼ 什么是程序化交易滑点
程序化交易滑点是指交易者的期望价格与实际成交价之间的点差。
⑽ 程序化交易能不能做到长期稳定赚钱
我根据我这几年做程序化开发和实盘的经验说说吧，不过只代表我个人的看法。
我主要用TB做开专发，应该属算是个人开发能找到的主流软件平台了。但是单就软件本身来说，问题依然不少。
我在用TB实盘的过程中，资金波动很大。
后来几乎同样的交易策略，改为手工交易（我的是趋势交易，交易频度不高），资金曲线反而比较平稳了。
我自己总结，交易的构成主要在于：交易策略 + 资金管理。
但是目前的程序化交易来说，不管文华还是TB，在这二者上都相当的不完善，尤其是在资金管理上，二者都很难写出一个简单用excel就可以计算的风控模型。
所以你的问题按照我现在走过的路来看，我给你的回答是：单靠程序化交易赚钱很难，除非你能解决目前主流软件里的资金管理的问题。