套汇交易有风险吗

1. 在理论上，是地点套汇没有风险，还是时间套汇没有风险

套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇买卖。套汇一般可以分为地点套汇、时间套汇和套利三种形式。地点套汇又分两种，第一种是直接套汇。又称为两地套汇，是利用在两个不同的外汇市场上某种货币汇率发生的差异，同时在两地市场贱买贵卖，从而赚取汇率的差额利润。第二种是间接套汇，又称三地套汇。是在三个或三个以上地方发生汇率差异时，利用同一种货币在同一时间内进行贱买贵卖，从中赚取差额利润。时间套汇又称为调期交易，它是一种即期买卖和远期买卖相结合的交易方式，是以保值为目的的。一般是在两个资金所有人之间同时进行即期与远期两笔交易，从而避免因汇率变动而引起的风险。套利又称利息套汇，是利用两个国家外汇市场的利率差异，把短期资金从低利率市场调到高利率的市场，从而赚取利息收入。理论上都没有风险，实际上地点套汇和时间套汇都有一定的风险。

2. 期现套利交易的风险有哪些

期现套利交易主要的风险包括：
1.现货组合的跟踪误差风险
2.现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险
3.追加保证金的风险
4.股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险

3. 套利交易风险小是不是等于无风险

在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之，投资者就有损失。
世上哪有只赚不亏的好事呢，只不过套利交易属于风险小、收益低的一种投资方式而已。

4. 什么是套汇公司套汇违法吗

套汇[arbitrage ]利用不同市场的对冲价格，通过买入或卖出信用工具，同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸，以便从细微价格差额中获利。
套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇买卖。套汇一般可以分为地点套汇、时间套汇和套利三种形式。地点套汇又分两种，第一种是直接套汇。又称为两地套汇，是利用在两个不同的外汇市场上某种货币汇率发生的差异，同时在两地市场贱买贵卖，从而赚取汇率的差额利润。第二种是间接套汇，又称三地套汇。是在三个或三个以上地方发生汇率差异时，利用同一种货币在同一时间内进行贱买贵卖，从中赚取差额利润。时间套汇又称为调期交易，它是一种即期买卖和远期买卖相结合的交易方式，是以保值为目的的。一般是在两个资金所有人之间同时进行即期与远期两笔交易，从而避免因汇率变动而引起的风险。套利又称利息套汇，是利用两个国家外汇市场的利率差异，把短期资金从低利率市场调到高利率的市场，从而赚取利息收入。
举例来说，1美金可以买到0.7英镑，1英镑可以买到9.5法郎，而1法郎则可以买到0.16美金。一个实行这种交易方式的人可以靠着1美金而得到1.064元美金，获利率是6.4%。
一次成功的三角套汇交易必须以一种货币开始，并且以同一种货币为结束。但是任何货币都可以做为初始的货币种类。
套汇交易具有三大特点
一是大商业银行是最大的套汇业务投机者；
二是套汇买卖的数额一般较大，套汇利润相应颇丰；
三是套汇业务都利用电汇方式。
套汇业务一般分为两角套汇和三角套汇。两角套汇是利用两个不同地点的外汇市场之间的某一货币汇率的差异，同时在这两个外汇市场上一边买进，一边卖出该货币，以赚取汇率差额的一种交易；三角套汇是利用三个不同外汇市场之间的货币汇率差异，同时在这三个外汇市场上进行套汇买卖，从汇率差额中牟取利润的一种外汇交易。

套汇是国家禁止的,国家从稳定汇率角度考虑的，具体关系到宏观经济和微观经济，以及金融等很多方面.

5. 黄金ETF套利交易有哪些风险

黄金ETF套利交易存在如下风险：
1、流动性风险
指由于市场流动性不够，导致无法成交带来的风险。由于ETF的流动性较弱，这一风险反映在实际交易中就形成了较大的冲击成本和等待成本。
2、跟踪误差风险
使用简单套利方法最主要的问题就是跟踪误差，简单套利是先使用跟踪ETF价格误差最小化方法，获得两只ETF比例，存在一个二次跟踪的问题。
3、结算与平仓风险
由于黄金ETF实行每日结算以及强平制度，必须保留足够多的资金。一般情况下70%的仓位，基本能够覆盖ETF价格40%的不利波动。结算和平仓风险必须与资金杠杆使用情况，以及其他风险结合起来进行综合考虑。杠杆套利投资者尤其应该注意对该风险的控制。
4、价差的反向扩大风险
很多情况下，虽然价差到达了无套利区间之上，但价差不会立即发生收敛。对于使用较高杠杆进行套利的投资者，价差波动方向与预期相反时，容易出现较大亏损甚至爆仓。尽管长期来看价差总会重新收敛，但短期内的价差反向扩大的风险不容忽视。
5、ETF停牌风险
ETF基金出现停牌的频率虽然较低，但参与股指期货期现套利时，必须将该风险考虑在内。
6、极端行情的风险。
主要是指出现极端行情时，交易所可能会强制平仓的风险。随着期货市场的日趋规范，这类风险已经越来越小，而且，该风险还可以通过申请套期保值等方法来回避。
除了以上套利交易风险，黄金ETF还存在着一些跨市套利的风险，主要有比价稳定性、市场风险、信用风险、时间敞口风险、政策性风险等，希望投资者在进行套利交易的时候，要特别注意风险的存在，利用合适的技巧来规避掉风险带来的亏损。

6. 套利交易的风险评估

套利投资风险来源评估
成功的投资源自于对风险的认识和把握。和其它投资一样，期货套利投资也存在一定的风险，分析评估其风险来源有助于正确决策和投资。具体来说，套利投资中可能存在如下风险：
（一）价差往不利方向运行。
除了期现套利之外，其余套利方式均是通过价差的变动获利，因此价差的运行方向直接决定了该项套利盈亏与否。我们在做套利投资计划时，应该充分考虑到价差往不利方向运行的可能性，如果一次套利机会价差不利运行可能造成的亏损为200点，而价差有利运行可能导致的赢利为400点，那么这样的套利机会就应该把握。同时，也应对可能的价差不利运行设定止损，并严格执行。鉴于价差的风险如此重要，在实际操作中一般给予其风险权重为80%。
（二）交割风险。
主要是指期现套利时能否生成仓单的风险以及在做跨期套利时仓单有可能被注销重新检验的风险，由于在做一份套利计划时已经详细考虑到了上面的情况，并做了周密的计算，因此，我们给予该风险权重为10%。
（三）极端行情的风险。
主要是指出现极端行情时交易所可能会强制平仓的风险。随着期货市场的日趋规范，这类风险已经越来越小，而且，该风险还可以通过申请套期保值等方法来回避。因此，同样给予其权重为10%。

7. 套汇交易与套利交易有什么区别

套利：客户将所持有的利率较低的外币买卖成另一种利率较高的外内币从而增加存款的容利息收入。套汇：客户利用外汇汇率的频繁变动，可以通过买卖外汇赢得汇差收益。
如何实现盈利
1.套利：就是将存款利率较低的外币兑换成利率较高的外币，获取更高的利息收益。例如：现在日元一年期存款利率仅为0.0215%，1,000,000日元存一年之后仅能获得215 日元的利息，这顶多也就是2美元，不到20元人民币。假设在美元兑日元的汇率为108时将 1,000,000日元兑成9260美元，而美元一年期存款利率为4.4375%，一年之后可得利息410美元，假设汇率未变，合44280日元，比把日元存上一年多赚44065日元，相当于408美元，或约3000多元人民币。
2.套汇：套汇的基本原则是低买高卖。例如：原有10000美元，在美元兑马克升至 1.90时买入19000马克，在美元兑马克跌至1.82时卖出马克，换回10440 美元，这相当于在马克汇率低时买进、汇率高时卖出。这样买卖一个回合可以赚取440美元的汇差收益。

8. 期现套利有些什么风险

期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：

（1）现货组合的跟踪误差风险；

（2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；

（3）追加保证金的风险；

（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

9. 套汇有哪些种类有什么风险

套汇是指利用不同的外汇市场，
不同的货币种类，
不同的交割时间
以及一些货币汇率和和利率上的差异，
进行从低价一方买进，高价一方卖出，
从中赚取利润的外汇买卖。
套汇一般可以分为
地点套汇、时间套汇和套利三种形式。
地点套汇又分两种:
第一种是直接套汇。又称为两地套汇，是利用在两个不同的外汇市场上某种货币汇率发生的差异，同时在两地市场上贱买贵卖，从而赚取汇率的差额利润。
第二种是间接套汇，又称三地套汇。是在三个或三个以上地方发生汇率差异时，利用同一种货币在同一时间内进行贱买贵卖，从中赚取差额利润。
时间套汇又称为调期交易，它是一种即期买卖和远期买卖相结合的交易方式，是以保值为目的的。一般是在两个资金所有人之间同时进行即期与远期两笔交易，从而避免因汇率变动而引起的风险。
套利又称利息套汇，是利用两个国家外汇市场的利率差异，把短期资金从低利率市场调到高利率的市场，从而赚取利息收入。

下面有一个案例，仅供参考：

公司进口贸易风险规避

中国一家进出口企业，某年3月份与美国签定了一份100万美元的生产设备进口合同，准备12月份交收付款，交收地点：大连港。到岸价为100万美元，但该企业担心6~12月份期间人民币会走软（贬值），因此在签定合同的当日，该企业通过本公司理财顾问小张做了套期保值交易。请问：

总共享多少保证金？做了几手？具体是怎样操作的？（因人民币还未实行浮动汇率暂由相关性较大的亚洲别国货币代替，隔夜利息及手续费忽略不记）

假如3月份USD/CNY=1：7.1 12月份USD/CNY=1：8.1

3月份USD/JPY=1：104.16 12月份USD/JPY=119.84

解析：

交收时该企业损失：（8.1-7.1）*100=￥1,100,000元

套保：

（119.84-104.16）/104.16*100000*10=150,537美元，折合人民币1,219,354元

结果：汇市赢利121.9万元弥补了贸易损失110万元，套期保值成功

10. 套汇交易的解释

套汇交易：是指在不同的时间（交割期限）、不同的地点(外汇市场)利用汇率或利率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取套汇收益的外汇交易活动。
中文名
套汇交易
外文名
arbitrage transaction
定义
套利交易在外汇市场上的表现形式
分类
交易
作用
套汇交易的地点
定义
套汇交易（arbitrage transaction）是套利交易在外汇市场上的表现形式之一，是指套汇者利用不同地点、不同货币在汇率上的差异进行贱买贵卖，从中套取差价利润的一种外汇交易。由于空间的分割，不同的外汇市场对影响汇率诸因素的反应速度和反应程度不完全一样，因而在不同的外汇市场上，同种货币的汇率有时可能出现较大的差异，这就为异地套汇提供了条件。