价差中枢交易

Ⅰ 由于移仓换月存在价差,是不是有可能做对了方向依然亏钱

移仓费楼主有考虑？

Ⅱ 价差交易员与套利交易员的不同

价差套利交易之获利相对于投机性交易较为保守稳健，亦可因操作者之经验值强度增加而增加获利之次数及幅度。但在此必须说明的是价差交易仍有变成套损的可能，故建议使用者应在价差交易的运用技巧、技术面及基本面等使用能力上多下一点 功夫。 套利交易员就是 执行ETF套利交易。 ★ 不管你是什么样的交易员,只要你在市场上,就必须先了解你在市场中所扮演的角色,各种角色都有他获利的特质,也有他亏损的因子,能划分清楚,取其长而截其短,才能在市场上获利,甚且可以利用这些因子来检验你的每一笔交易,是否符合该交易员型态的获利特质,进而做出一个评量表,当你要从事交易之前,先客观地填写这个评量表,再拟定一个计分方式,此结果是属于获利范畴,尽管放手去做,做错的事就交给策略去管理吧。若结果为负,表示你这笔交易是具备输家的特质

Ⅲ 关于价差期权的问题，不理解同时买、卖期权

你好
1）这是一个买大P，卖小P的bear spread，既然都是put，那只有当期价格小于行权价格的时候期权才有价值，所以当当期价格大于6.2时，两个P都没有价值，自然都不行权。
换一个思路，你对6.2put的理解是对的，对于6.18的put，他的意思无论何时都可以用6.18卖出标的，现在标的值6.2以上，银行怎么会用6.18的价格把他卖出去呢？
2）同1，当前价格在6.18以上，小P没有价值，不会行权
3）当当前汇率小于6.18时，两个P都会行权，客户将1块美金以6.2汇率结汇成RMB，银行又问客户行权，客户用6.18块RMB换成1美金，净赚0.02点，再扣除手续费0.006就是客户赚的钱，0.0140点，也就是140BP。
注意：哪怕这个时候客户扣除手续费是亏钱的，但是客户一定也会行权，因为不然亏得会更多。同时，当汇率小于6.18时如果客户还是亏钱的，那说明这笔交易无论如何客户都是亏得（整个图形应该在X下方），此时这笔交易理性的客户是不会做的。
4）请参照3，客户在汇率小于6.18时是他盈利最大（且保持不变）的时候，请参照“注意”里的内容

Ⅳ 实际期货交易中如何根据价差图来进行套利交易

你好，买入低估品种，沽空高估品种即可。欢迎交流

Ⅳ 如何实现价差交易

价差交易，又叫套利交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
价差交易，又叫套利交易，是一种通过相关的期货合约或者期现品种等商品、金融产品及它们的衍生品之间的价差波动来获取利润的交易方法，名为套利，其本质仍然是投机，但多数教材及著作称其风险低收益稳定。
价差交易亦指利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易（Spread Trading）。
期货合约里，不论是农产品，金属，能源化工，还是金融产品，因其有交割这一手段，其价格总是在一个区间里波动，和现货的价格趋势是一致的，但因短期的资金在多空双方的分配不平衡，会导致偶尔出现价格发生偏离，这时就出现了套利的机会。

Ⅵ 十分感谢您的热心回答。第一个问题成功解决，但第二个问题还没有解决。

中枢价格:=REF((H+L+C)/3,3);

均价:=REF((H+L)/2,3);

价差:ABS(中枢价格-均价),NODRAW;

中枢价格区上沿:CONST(中枢价格+价差),NODRAW;

中枢价格区下沿:CONST(中枢价格-价差),NODRAW;

{上面部分是不是你的意思,我不清楚,}

STICKLINE(CURRBARSCOUNT<4,中枢价格区上沿,中枢价格区下沿,4.5,0),COLOR8800AA;

DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

公式一:名称:引用高低价

高:HHV(H,3);

低:LLV(L,3);

-------------------------------------------------------------

公式二:名称自己写

三日高:"引用高低价.高#DAY",NODRAW;

三日低:"引用高低价.低#DAY",NODRAW;

收:C,NODRAW;

中枢价格:=(三日高+三日低+收)/3;

均价:=(三日高+三日低)/2;

价差:ABS(中枢价格-均价),NODRAW;

中枢价格区上沿:CONST(中枢价格+价差),NODRAW;

中枢价格区下沿:CONST(中枢价格-价差),NODRAW;

STICKLINE(DATE=CONST(DATE),中枢价格区上沿,中枢价格区下沿,4.5,0),COLOR8800AA;

DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);

------------------------------------------------------------

悬赏分：0-----------------连个看得起的分都不给一个呀

Ⅶ 期货中，如何运用价差判断交易方向。

你好。
你这抄个就是套利交易了。

我先给你说下，a1301和a1305的差价 一般的范围在100点。但是你觉得差价要扩大，这时候就需要，卖出a1301同时买入a1305合约。
这是反向套利，一般情况下 都是判断价差在不正常的范围值内，将要回归到合理值内。

如果还有什么不了解的欢迎追问，或者直接加我好友！

Ⅷ 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方版向相反的权交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

(8)价差中枢交易扩展阅读

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。

Ⅸ 价差交易 是利大还是弊大

价差交易相对单品种投机来说其波动幅度小，但其不是标准意义上的套利交易，只是能缩小大幅波动的风险 但相对的高风险带来的高收益也会减少 并且价差交易比较复杂 建仓合约方向不对可能会出现很大风险
价差交易同样具有风险 只是风险比单品种投机风险要小
喜欢什么交易 还是看个人喜好