1. 問一道公司理財的問題！麻煩大家會算的告訴下！謝謝了！最好詳細點！
首先是你的基本情況——重點並不在你的經歷過程，而是這些過程中隱含著的你的優點缺點——譬如從你經過的事情中判斷你的應對是否得當、性格是否穩健成熟、思路是否敏捷全面，等等；
然後是你對面試單位的了解——你為什麼想來這個單位？你覺得自己如何能夠勝任這份職位？你覺得自己能在這家單位中走多遠，爬多高？
最後就是隨機出題了，給你一個環境，和環境中的一個任務，讓你盡快提供一個解決問題的工作思路和步驟；或者提供幾個選項，包括團結、效率、勤奮等等讓你選擇哪一個是工作中最寶貴最關鍵的條件。
2. 一個公司理財的問題
好難哦，或許你可以提高懸賞吧，幫你回復一下蓋樓
3. 公司理財的三個基本問題是什麼
1.公司規模多大。2.怎麼保證投資資金的安全性。3.收益情況。
4. 關於公司理財問題
平價購買，如果不考慮稅收和再投資的問題，收益率應該就是9%。如果考慮稅收和再投資問題，哪就比較難算了；以1100買進的話，到期收益率有兩種，一種是單利計算一種是復利計算。單利計算較簡單收益率=各年利息之和/1100*8*100%；對於用復利計算就麻煩一些了，涉及到現金流折算的問題，計算起來很繁瑣。呵呵
5. 公司理財問題
我們以第18年年初首次取款的時間點為原點，把所有現金流都折到那一點。
對於連續的學費，折算到那一時間點，學費=10000+10000/(1+5%)+10000/(1+5%)^2+10000/(1+5%)^3=37232.48元
第二步，從0到17的一共18個現金流，按5%復利，終值為37232.48元。
在excel中，輸入
=PMT(5%,18,0,-37232.48,1)
計算得，每年年初1260.45元。
6. 求公司理財答案
第幾章第幾題
7. 公司理財問題，急！！！
根據商務統計學基礎知識,標准差是描述某一種證券本身收益率平均值/期望的變異程度的。標准差本身只能是正數(因為它是某一證券收益率跟它自身收益率期望的差值的平方和)。所以問題的答案是:這個說法不對。
標准差是用來衡量該證券在歷史或者未來預測的收益率數值跟它的期望值之間的偏離程度的(變異程度).
如果想比較該證券有風險跟無風險收益率的差異性,應該使用標准差系數這個指標.看兩者哪個標准差指標數值大,便能判斷哪個股價變動比較大,風險也就相對比較大.
一般說來，因為無風險收益率的標准差小，而有風險收益率的大，所以他們的標准差系數前者小，後者則大。
這樣一來，由於風險偏好的作用，投資者一般願意挑戰標准差系數大的證券品種。
8. 公司理財的問題
優先股資本成本=6%/(1-1%)=6.06%
普通股資本成本=5%/(1-3%)+2%=7.15%
股權籌資加權平均資本成本=6.06%*1000/21000+7.15%*20000/21000=7.10%
9. 公司理財的三大基本問題
注意,小心
10. 問個羅斯的《公司理財》的問題
什麼是無套利定價原理
金融市場上實施套利行為變得非常的方便和快速。這種套利的便捷性也使得金融市場的套利機會的存在總是暫時的，因為一旦有套利機會，投資者就會很快實施套利而使得市場又回到無套利機會的均衡中。因此，無套利均衡被用於對金融產品進行定價。金融產品在市場的合理價格是這個價格使得市場不存在無風險套利機會，這就是無風險套利定價原理或者簡稱為無套利定價原理。
無套利定價原理的特徵
其一，無套利定價原理首先要求套利活動在無風險的狀態下進行。當然，在實際的交易活動中，純粹零風險的套利活動比較罕見。因此實際的交易者在套利時往往不要求零風險，所以實際的套利活動有相當大一部分是風險套利。
其二，無套利定價的關鍵技術是所謂「復制」技術，即用一組證券來復制另外一組證券。
復制技術的要點是使復制組合的現金流特徵與被復制組合的現金流特徵完全一致，復制組合的多頭（空頭）與被復制組合的空頭（多頭）互相之間應該完全實現頭寸對沖。由此得出的推論是，如果有兩個金融工具的現金流相同，但其貼現率不一樣，它們的市場價格必定不同。這時通過對價格高者做空頭、對價格低者做多頭，就能夠實現套利的目標。套利活動推動市場走向均衡，並使兩者的收益率相等。因此，在金融市場上，獲取相同資產的資金成本一定相等。產生完全相同現金流的兩項資產被認為完全相同，因而它們之間可以互相復制。而可以互相復制的資產在市場上交易時必定有相同的價格，否則就會發生套利活動。
其三，無風險的套利活動從即時現金流看是零投資組合，即開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本。
在沒有賣空限制的情況下，套利者的零投資組合不管未來發生什麼情況，該組合的凈現金流都大於零。我們把這樣的組合叫做「無風險套利組合」。從理論上說，當金融市場出現無風險套利機會時，每一個交易者都可以構築無窮大的無風險套利組合來賺取無窮大的利潤。這種巨大的套利頭寸成為推動市場價格變化的力量，迅速消除套利機會。所以，理論上只需要少數套利者（甚至一位套利者），就可以使金融市場上失衡的資產價格迅速回歸均衡狀態。
無套利機會存在的等價條件
（1）存在兩個不同的資產組合，它們的未來損益（payoff payoff）相同，但它們的成本卻不同；在這里，可以簡單把損益理解成是現金流。如果現金流是確定的，則相同的損益指相同的現金流。如果現金流是不確定的，即未來存在多種可能性（或者說存在多種狀態），則相同的損益指在相同狀態下現金流是一樣的。
（2）存在兩個相同成本的資產組合，但是第一個組合在所有的可能狀態下的損益都不低於第二個組合，而且至少存在一種狀態，在此狀態下第一個組合的損益要大於第二個組合的損益。
（3）一個組合其構建的成本為零，但在所有可能狀態下，這個組合的損益都不小於零，而且至少存在一種狀態，在此狀態下這個組合的損益要大於零。
套利機會的等價性推論
（1）同損益同價格：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。
（2）靜態組合復制定價：如果一個資產組合的損益等同於一個證券，那麼這個資產組合的價格等於證券的價格。這個資產組合稱為證券的 「「復制組合」」（replicating portfolioportfolio）。
（3）動態組合復制定價：如果一個自融資（self self-financing financing）交易策略最後具有和一個證券相同的損益，那麼這個證券的價格等於自融資交易策略的成本。這稱為動態套期保值策略（dynamic hedging strategy strategy）。所謂自融資交易策略簡單地說，就是交易策略所產生的資產組合的價值變化完全是由於交易的盈虧引起的，而不是另外增加現金投入或現金取出。一個簡單的例子就是購買並持有( buy and hold) 策略。