貸款風險系數

『壹』 為什麼要根據不同情況對貸款風險度的計算進行調整

貸款風險度是綜合評價商業銀行貸款風程序的指標。
商業銀行貸款的綜合風險度是專按屬以下方法計算的。貸款風險度=Σ貸款加權權重額/Σ貸款余額。其中：貸款加權權重額=貸款加權風險權重×貸款余額；貸款加權風險權重=貸款對象風險系數×貸款方式風險系數×貸款形態風險系數。
從以上計算方法可以看出，貸款風險度指標綜合了貸款對象、方式、形態三個因素，能從整體上反映商業銀行信貸資產質量的高低。

『貳』 貸款信用風險的量度

貸款風險度作為衡量貸款風險程度大小的一把客觀的「尺子」，可以應用於貸款審、貸、查全過程。它既可以用來決定一筆貸款貸與不貸，也可以用來檢查某一家銀行或某一個信貨員所管轄的全部貸款的質量高低，還可以用來檢查某一個借款企業、企業集團或行業貸款風險程度的大小。貸款風險度如果運用得當，既可以制約「以貸謀私」，提高貸款的決策水平，又能使信貸結構調整落到實處，也便於銀行內部對信貸管理工作進行考核和獎懲。
貸款風險度的測算是個比較復雜的問題。具體來說，中國農業銀行深圳市分行率先在國內實行貸款風險度管理，它們從1991年下半年開始試行以貸款風險度為核心的「貸款資產風險管理系統」。中國工商銀行1994年初制定下發了《中國工商銀行資產風險管理辦法》（試行），並在系統內試行，工商銀行資產風險管理也遵循了量化管理的原則，其所謂的貸款風險含量實際上就是貸款風險度。中國人民建設銀行在1994年8月8日印發了《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》，決定首先在建設銀行湖北省分行和寧波市分行進行貸款風險管理試點，該辦法對貸款風險度的測算作了詳細規定。下面我們就以《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》的規定為主，說明貸款風險度的測算。
要測算貸款風險度，就必須先分析影響貸款風險的因素。影響貸款風險的因素盡管復雜多變，但主要因素有四個，即貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態。貸款風險的量度必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。
貸款對象是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的重要因素，貸款對象對貸款風險的影響程度與企業或項目的信用等級有著十分密切的關系，因此，我們可以把貸款對象對貸款風險的影響程度稱之為貸款對象信用等級變換系數，簡稱「變換系數」。根據貸款對象信用等級的不同，貸款對象信用等級變換系數可列成表，見下表所示。
貸款對象信用等級變換系數表： 貸款對象信用等級 變換系數（%） AAA級 30 AA級 50 A級 70 BBB級 90 貸款方式是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的基本因素，所以我們可以把貸款方式對貸款風險的影響程度稱之為貸款方式基礎系數，簡稱「基礎系數」。貸款方式大致可以劃分為三大類23種，三大類是信用貸款、保證貸款、抵押和質押貸款，保證貸款根據保證人不同又可劃分為7 種，抵押和質押貸款根據抵押物和質物的不同又可劃分為15種。貸款方式不同，貸款風險差別很大。貸款方式基礎系數越小，說明貸款越安全。貸款方式基礎系數與《巴塞爾協議》的貸款風險權數或權重的性質和規定差不多，
貸款風險越大。我們把貸款期限對貸款風險的影響程度稱之為貸款期限換算系數，簡稱「期限系數」。不同貸款期限的期限系數。
貸款一旦發放出去，就會形成貸款資產，我們把貸款資產的佔用形態稱之為貸款形態，貸款形態對貸款風險的影響程度稱之為貸款形態換算系數，簡稱「形態系數」。貸款形態包括正常貸款和不良貸款，其中不良貸款又進一步劃分為逾期貸款、呆滯貸款和呆帳貸款。貸款形態不同，對貸款風險的影響程度也不同。
在對貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態對貸款風險的影響程度分別加以量化之後，我們就可以計算貸款風險度。具體分兩種情況：
1、審批或檢查某一筆貸款
貸款風險度=貸款對象信用等級變換系數×貸款方式基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
審批貸款即決定某一筆貸款貸與不貸時，可將這筆貸款視同正常貸款，即貸款形態換算系數為100%。
2、綜合考核某家銀行全部貸款的質量
貸款風險度=貸款風險總額÷貸款余額
其中，某一筆貸款的貸款風險額等於該筆貸款的貸款金額與該筆貸款的貸款風險度的乘積，即:
貸款風險額=貸款金額×貸款風險度
亦即：貸款風險額=貸款金額×貸款對象信用等級變換系數×貸款方式
基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
貸款風險總額即為全部貸款中的每筆貸款的貸款風險額之和；貸款余額為某一時點銀行的貸款總額。
可以用同樣的方法計算某個信貸員所管轄的全部企業的貸款風險度，也可以計算某個借款企業或某類借款人全部貸款的貸款風險度。
盡管貸款風險度是個非常有用的工具，但對我國銀行來講，它畢竟還是一個新生事物，實踐中也暴露出許多不完善的地方，因此我國銀行一方面必須完善貸款風險度的計算辦法，使貸款風險度能比較精確地反映貸款風險程度的大小，另一方面要嚴格按貸款風險度進行信貸管理。

『叄』 什麼是貸款風險權重

貸款風險度是綜合評價商業銀行貸款風程序的指標。 商業銀行貸款的綜合風險度內是按以下容方法計算的。貸款風險度=Σ貸款加權權重額/Σ貸款余額。其中：貸款加權權重額=貸款加權風險權重×貸款余額；貸款加權風險權重=貸款對象風險系數×貸款方式風險系數×貸款形態風險系數。 從以上計算方法可以看出，貸款風險度指標綜合了貸款對象、方式、形態三個因素，能從整體上反映商業銀行信貸資產質量的高低。 中國農業銀行深圳分行在資產負債風險比例管理中要求綜合貸款風險度不得大於0.4。

『肆』 貸款風險度的計算

貸款風險度是一個復合事件的概率，也就是貸款對象、方式、期限、形態四個獨立事件的概率乘積。用公式表示為：
單筆貸款風險度=變換系數×基礎系數×期限系數×過渡系數
單筆貸款風險額=貸款金額×該筆貸款風險度
綜合貸款風險度=Σ單筆貸款風險額/Σ單筆貸款金額
例1：A銀行某筆流動資金貸款500萬元，借款企業信用等級為AA級，貸款採取第三方保證方式，保證單位信用等級為AAA級，貸款期限半年，求該筆貸款的風險度和風險額。若該筆貸款逾期1個月，則該筆貸款的風險度和風險額是多少？
若根據貸款風險系數表，查出對應的風險系數為60%、60%、105%、100%，所以：
該筆貸款風險度=60%×60%×105%×100%=0.378
該筆貸款風險額=0.378×500=189萬元
若逾期1個月，則為：
該筆貸款風險度=60%×60%×110%×130%=0.515
該筆貸款風險額=0.515×500=257.5
例2：A銀行某筆固定資金貸款500萬元，該貸款項目信用等級為AA級，貸款方式擬採取房地產抵押，貸款期限為5年，求該筆貸款的風險度和風險額。
若根據貸款風險系數表，查出對應的貸款風險系數為60%、50%、135%、100%，所以：
該筆貸款風險度=60%×50%×135%×100%=0.405
該筆貸款風險額=0.405×500=202.5
例3：假設A銀行某一時期只安排例1、例2兩筆貸款，求綜合貸款風險度。
綜合貸款風險度=（189+202、5）/（500+500）=0.392

『伍』 擔保中的額度系數和風險度系數是怎麼樣確定的

要測算貸款風險度，就必須先分析影響貸款風險的因素。影響貸款風險的版因素盡管復權雜多變，但主要因素有四個，即貸款對象、貸 款方式、貸款期限和貸款形態。貸款風險的量度必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。遼寧予衡擔保，024-31976261

『陸』 貸款風險度計算中使用的貸款風險系數是如何確定的

要測算貸款來風險度，就必須先分源析影響貸款風險的因素。影響貸款風險的因素盡管復雜多變，但主要因素有四個，即貸款對象、貸 款方式、貸款期限和貸款形態。貸款風險的量度必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。遼寧予衡擔保，024-31976261

『柒』 風險度如何計算

一般的，進入項目審批階段，該項目已經我行有權部門對該項目的評估報告內（或審查報告）予以簽容批，項目貸款風險度可依評估結論表中數值輸入。詳見報告附件--評估表7：項目貸款風險度測算表。

具體計算方法如下：

項目

測算值

得分值

1、借款人信用等級

2、資產負債率

3、流動比率

4、速動比率

5、貸款償還期

6、償債保證比

7、項目內部收益率

合計得分

項目風險等級

貸款方式系數

項目貸款風險度

依上述1-7項指標的得分值，得出項目風險等級系數，再按項目貸款的擔保主體，求出貸款方式系數，

項目貸款風險度=項目風險等級×貸款方式系數。

『捌』 風險權重的計算標準是什麼什麼是貸款風險權重

貸款風險度是綜合評價商業銀行貸款風程序的指標。
商業銀行貸款的綜版合風險度是按以下方法計算的權。貸款風險度=Σ貸款加權權重額/Σ貸款余額。其中：貸款加權權重額=貸款加權風險權重×貸款余額；貸款加權風險權重=貸款對象風險系數×貸款方式風險系數×貸款形態風險系數。
從以上計算方法可以看出，貸款風險度指標綜合了貸款對象、方式、形態三個因素，能從整體上反映商業銀行信貸資產質量的高低。

『玖』 為什麼要根據不同情況對貸款風險度的計算進行調整

貸款風險度是綜合評價商業銀行貸款風程序的指標。
商業銀行貸款的綜合風險內度是按以下方法計容算的。貸款風險度=Σ貸款加權權重額/Σ貸款余額。其中：貸款加權權重額=貸款加權風險權重×貸款余額；貸款加權風險權重=貸款對象風險系數×貸款方式風險系數×貸款形態風險系數。
從以上計算方法可以看出，貸款風險度指標綜合了貸款對象、方式、形態三個因素，能從整體上反映商業銀行信貸資產質量的高低。

『拾』 風險貸款的計算方法

在對貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態對貸款風險的影響程度分別加以量化之後，人們就可以計算貸款風險度。具體分兩種情況：
審批或檢查某一筆貸款
貸款風險度=貸款對象信用等級變換系數×貸款方式基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
審批貸款即決定某一筆貸款貸與不貸時，可將這筆貸款視同正常貸款，即貸款形態換算系數為100%。
綜合考核某家銀行全部貸款的質量
貸款風險度=貸款風險總額÷貸款余額
其中，某一筆貸款的貸款風險額等於該筆貸款的貸款金額與該筆貸款的貸款風險度的乘積，即:
貸款風險額=貸款金額×貸款風險度
亦即：貸款風險額=貸款金額×貸款對象信用等級變換系數×貸款方式
基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
貸款風險總額即為全部貸款中的每筆貸款的貸款風險額之和；貸款余額為某一時點銀行的貸款總額。
可以用同樣的方法計算某個信貸員所管轄的全部企業的貸款風險度，也可以計算某個借款企業或某類借款人全部貸款的貸款風險度。
盡管貸款風險度是個非常有用的工具，但對中國銀行來講，它畢竟還是一個新生事物，實踐中也暴露出許多不完善的地方，因此中國銀行一方面必須完善貸款風險度的計算辦法，使貸款風險度能比較精確地反映貸款風險程度的大小，另一方面要嚴格按貸款風險度進行信貸管理。