做了100萬美元的賣空交易，即賣出遠期美元（匯率1.3680）100萬，6個月後履行遠期合約，專或獲加元：100萬*1.3680
（1）假設預期准屬確，6個月後美元的即期匯率下降到USD/CAD＝1.353 0/50，投機商將遠期交易獲得的加元按當時市場價出售（1.3550），在不計費用的前提下，可獲：1000000*1.3680/1.3550-1000000=9594.10美元
（2）如果預期錯誤，6個月後美元的即期匯率上升到USD/CAD＝1.377 0/90，投機商遠期交易獲得加元，按當時的市場價格折算（1.3790）成美元，在不計費用的前提下，會損失：7976.79美元（1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元）
❷ 外匯交易實務計算題1
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨幣，前匯率為專報價者買入基準貨幣的價格（或者是屬詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
❸ 外匯交易實務練習題
1.美元與人民幣頭寸都已軋平。2.美元與人民幣在現金流量上並未軋平，存在匯率風險。3.銀行可通過掉期交易，對即期對三個月遠期進行外匯交易，即賣出200萬美元。
❹ 外匯交易實務計算題
3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不採取保值措施，則按當時的即期匯率支回付日元答，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元
（2）保值措施後，支付100萬美元需要支付日元：100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失：1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元
❺ 外匯交易實務計算題3
（抄1）如果日本進口商不採襲取保值措施，3個月後需支付的日元=100x111.90=11190萬日元。
（2）日本進口商採用遠期外匯交易進行保值時避免的損失=100x（111.80-111.20）=60萬日元。
❻ 外外匯交易實務計算題
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨專幣，前匯率為報價者屬買入基準貨幣的價格（或者是詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
❼ 外匯交易實務計算題8
對方以歐元報價，每件商品為500歐元
以美元報價，每件為600美元
公司最終支付人民幣，在EUR/CNY＝9.603 0/9.680 6， USD/CNY＝8.038 0/8.070 0 報價專下，支付500歐元屬需要支付人民幣：500*9.6806=4840.30元
支付600美元需要支付人民幣：600*8.0700=4842.00元
我國公司應接受歐元報價。
❽ 外匯交易實務計算題4
設當天外匯市場行情為：GBP/USD的即期匯率為
❾ 外匯交易實務計算題6
倫敦外匯市場：GBP1＝USD1.524 0/30
紐約外匯市場：GBP1＝USD1.526 0/70
顯然英鎊在倫敦市場價格相對較低，美元專持有者可以在屬倫敦市場購入英鎊（匯率1.5230），再到紐約市場出售兌換成美元（匯率1.5260），在不考慮交易費用的前提下，套匯可獲利：1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元